Chiến lược chỉ dài này sử dụng kênh ATR để lọc EMA giả mạo cho các giao dịch dài theo xu hướng ổn định. Nó chỉ tập trung vào giao dịch bên dài.
Chiến lược logic:
Tính toán EMA n-period như xu hướng trung hạn.
Tính toán ATR thời gian n cho các băng tần kênh phạm vi.
Đi dài khi giá phá vỡ trên đỉnh kênh.
Rời xa khi giá phá vỡ dưới đáy kênh.
Kênh ATR lọc các sự đột phá sai ngắn hạn hoặc không đáng kể.
Ưu điểm:
Kênh ATR cải thiện độ tin cậy của tín hiệu dài.
Chậm chỉ làm giảm sự phức tạp và rủi ro.
Tối ưu hóa đơn giản thích nghi dễ dàng trên các thị trường.
Rủi ro:
Không thể lợi nhuận từ những động thái ngắn.
Cả EMA và ATR đều chậm trễ, gây ra thời gian nhập cảnh kém.
Khó duy trì tín hiệu ở khoảng cách dài.
Tóm lại, hệ thống đơn giản này có thể hoạt động tốt trong xu hướng tăng nhưng cần thận trọng về các chỉ số chậm và các thị trường dao động.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)