Chiến lược này kết hợp các đường trung bình động, Bollinger Bands và RSI để đánh giá xu hướng giá và mức mua quá mức / bán quá mức cho các tín hiệu giao dịch.
Chiến lược logic:
Tính toán trung bình động và Bollinger Bands để xác định xu hướng giá.
Tính toán chỉ số RSI để xác định mức mua/bán quá mức.
Nhập dài khi giá phá vỡ trên BB dải dưới và RSI tăng chéo.
Sử dụng stop loss để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.
Ưu điểm:
Xác minh nhiều chỉ số làm giảm các giao dịch xấu.
RSI bổ sung cho những hạn chế của MAs.
BB xác định mức độ thoát.
Rủi ro:
Dùng nhiều thời gian để tối ưu hóa nhiều thông số.
Một số dư thừa giữa RSI và BB.
Các sự đột phá có xu hướng thất bại và đảo ngược.
Tóm lại, chiến lược này kết hợp MAs, BBs và RSI để xác định cả xu hướng và cơ hội giao dịch đảo ngược.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
//@version=4
strategy("MA Bolinger Bands + RSI ", shorttitle="MABB + RSI", overlay=true)
// User input
source = input(title="Price source" , type=input.source , defval=close)
RSIlen = input(title="RSI Length" , type=input.integer , defval=6 , group="RSI")
RSIlvlOB = input(title="RSI Overbough" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIlvlOS = input(title="RSI Oversold" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIN = input(title="RSI Neutral" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
MAlen = input(title="MA Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBlen = input(title="BB Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBmult = input(title="BB multiplier" , type=input.float , defval=2.0 , group="MABB" , tooltip="Set BB closer / appart", minval=0.001, maxval=50)
MAtype = input(title="MA type" , type=input.string , defval="SMA", group="MABB" , tooltip="MA type used in BB", options=["SMA", "EMA", "HMA"])
//SLmult = input(title="SL value" ,type=input.float , defval=0.06)
// Used indicators
RSI = rsi(source, RSIlen)
MA = sma(source, MAlen)
if MAtype == "EMA"
MA := ema(source, MAlen)
if MAtype == "HMA"
MA := hma(source, MAlen)
// Perform Calculations
BBdev = BBmult * stdev(source, BBlen)
BBupper = MA + BBdev
BBlower = MA - BBdev
longSL = close - close * 0.06
shortSL = close + close * 0.06
// Signals validation ([0] is trade displayed from strategy() on chart => long/short entry)
BBbull = (open < BBlower) and (close > BBlower)
BBbear = (open > BBupper) and (close < BBupper)
RSIbull = crossover(RSI , RSIN)
RSIbear = crossunder(RSI, RSIN)
Longsignal = (BBbull) and (RSIbull or RSIbull[1] or
RSIbull[2] or RSIbull[3] or RSIbull[4] or
RSIbull[5] or RSIbull[6] or RSIbull[7] or
RSIbull[8] or RSIbull[9] or RSIbull[10])
Shortsignal = (BBbear) and (RSIbear or RSIbear[1] or
RSIbear[2] or RSIbear[3] or RSIbear[4] or
RSIbear[5] or RSIbear[6] or RSIbear[7] or
RSIbear[8] or RSIbear[9] or RSIbear[10])
// Save SL values
var SLlongsaved = 0.0
var SLshortsaved = 0.0
if Longsignal and (strategy.position_size == -1) ///////////////////////////////
SLlongsaved := longSL
if Shortsignal and (strategy.position_size == 1) ////////////////////////////////
SLshortsaved := shortSL
// Plots
//plotshape(Longsignal , size=size.small, color=color.teal)
//plotshape(Shortsignal, size=size.small, color=color.fuchsia)
plot(Longsignal ? longSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
plot(Shortsignal ? shortSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
p1 = plot(BBupper,title="Bollinger Bands Upper Line", color=color.gray, transp=60)
p2 = plot(BBlower,title="Bollinger Bands Lower Line", color=color.gray, transp=60)
plot(MA, title="Bollinger Bands MA Basis Line" , color=color.white, transp=50)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=92)
// Strategy Entry & Exit
//if Longsignal
strategy.entry(id="Long entry", long=true, when=Longsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
//if Shortsignal
strategy.entry(id="Short entry", long=false, when=Shortsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
strategy.close(id="Long exit", when=strategy.position_size > 0)//, from_entry="Long entry" //, when=strategy.position_size > 0 // , stop=SLlongsaved)
strategy.close(id="Short Exit", when=strategy.position_size < 0)//, from_entry="Short entry" //, when=strategy.position_size < 0 //, stop=SLshortsaved)
plot(strategy.position_size) //////////////////////////////////////////////