Chiến lược giao dịch định lượng đa yếu tố tích hợp các yếu tố trung bình động và các chỉ số dao động để kiểm soát rủi ro và cải thiện sự ổn định.
Chiến lược bao gồm ba mô-đun chính:
Sử dụng 5 EMA với các khoảng thời gian khác nhau (8, 13, 21, 34, 55) để xây dựng bộ lọc xu hướng. Các EMA được sắp xếp từ ngắn đến dài. Chỉ khi EMA nhanh hơn vượt qua EMA chậm hơn, tín hiệu xu hướng được tạo ra.
Kết hợp các dao động RSI và Stochastic để xác nhận các tín hiệu đột phá, tránh các đột phá sai quá mức trong các thị trường dao động.
RSI (14) tạo ra tín hiệu dài khi trong phạm vi 40-70 và tín hiệu ngắn khi trong phạm vi 30-60.
Stochastic (14,3,3) cho tín hiệu dài khi đường K nằm trong khoảng 20-80 và tín hiệu ngắn khi đường K nằm trong khoảng 5-95.
Tín hiệu nhập chỉ được kích hoạt khi cả hai yếu tố được sắp xếp.
Bộ lọc đa yếu tố nghiêm ngặt đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao và tín hiệu đáng tin cậy.
Chiến lược này kết hợp thành công các điểm mạnh của các chiến lược giao dịch theo xu hướng và đảo ngược. Mô hình kiểm soát rủi ro đa yếu tố cung cấp alpha ổn định.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2022-11-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Combined Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = .0020, pyramiding = 0, slippage = 3, overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ema(close, 8)
ema13 = ema(close, 13)
ema21 = ema(close, 21)
ema34 = ema(close, 34)
ema55 = ema(close, 55)
plot(ema8, color=red, style=line, title="8", linewidth=1)
plot(ema13, color=orange, style=line, title="13", linewidth=1)
plot(ema21, color=yellow, style=line, title="21", linewidth=1)
plot(ema34, color=aqua, style=line, title="34", linewidth=1)
plot(ema55, color=lime, style=line, title="55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = stoch(close, high, low, 14)
dSlow = sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")