Chiến lược này được gọi là
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Nó bao gồm đường nhanh, đường chậm và biểu đồ. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, nó báo hiệu tăng động lượng giá ngắn hạn và tạo ra tín hiệu mua. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, nó báo hiệu giảm động lực và tạo ra tín hiệu bán.
Chỉ số RSI là viết tắt của chỉ số sức mạnh tương đối. Nó phản ánh các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của giá. Chỉ số RSI dưới 20 là bán quá mức, và trên 80 là mua quá mức. Các vùng mua quá mức là cảnh báo về khả năng giảm giá, trong khi các vùng bán quá mức cảnh báo về khả năng tăng.
Các tín hiệu thương mại của chiến lược này xuất phát từ hai khía cạnh:
Đầu tiên, đường MACD chéo và thay đổi biểu đồ. Khi biểu đồ thay đổi từ âm sang dương, nó cho thấy đà tăng giá trong ngắn hạn, chỉ ra cơ hội mua. Khi biểu đồ thay đổi từ dương sang âm, nó cho thấy đà giảm và gợi ý bán.
Thứ hai, mức RSI quá mua / quá bán. Kết hợp RSI giúp lọc một số tín hiệu sai từ MACD. Chỉ mua khi RSI thấp và bán khi RSI cao sẽ cải thiện độ chính xác.
Lợi thế của chiến lược này là kết hợp các điểm mạnh của hai chỉ số để có tín hiệu giao dịch chính xác hơn và nắm bắt nhạy cảm biến động ngắn hạn. Nhưng các thông số MACD và RSI cần tối ưu hóa để ngăn chặn quá mức giao dịch. Mức dừng lỗ cũng cần phải hợp lý để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.
Tóm lại, chiến lược này phù hợp với giao dịch ngắn hạn nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội lợi nhuận từ sự đảo ngược ngắn hạn.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Uraynium V3", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=1, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
overSold = input( 20 , minval = 1, title = "RSI Oversold")
overBought = input( 80 , minval = 1, title = "RSI Overbought")
rsiLength = input(14, minval = 1, title = "RSI Length")
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)")
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)")
triggerPosLvl = input( 2, minval = 1 ,title ="Take Position Threshold", type=input.float)
src = close
// === CALC ===
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
vrsi = rsi(src, rsiLength)
//avgRSI = vrsi*0.5 + vrsi[1]*0.25 + vrsi[2]*0.125 + vrsi[3]*0.0625
avgRSI = (4*vrsi + 3*vrsi + 2*vrsi[2] + vrsi[3])/10
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(src, fastLength, slowlength, MACDLength)
MACDdelta = signalLine - macdLine
isMACDRunLong = signalLine > macdLine
isMACDRunShort = macdLine < signalLine
isMACDSwitchLong = crossover(MACDdelta, 0)
isMACDSwitchShort = crossunder(MACDdelta, 0)
isMACDCross = crossover(MACDdelta, 0) or crossunder(MACDdelta, 0)
buySignal = (histLine-histLine[1]) + (avgRSI - avgRSI[1])
// === ACTION ===
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
entryLong = (isNoMarginPos or isPosShort) and ( buySignal > triggerPosLvl )
entryShort = (isNoMarginPos or isPosLong ) and ( buySignal < -triggerPosLvl )
if inTimeframe()
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLong )
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShort)
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Switch Long", when=entryLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switch Short",when=entryShort)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLong )
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShort)
strategy.close("Long" , when=entryShort)
strategy.close("Short", when=entryLong)
// === DRAW ===
posColor = isNoMarginPos ? color.black : isPosLong ? color.green : color.red
plot(100, color=posColor,style=plot.style_area, transp=90, histbase=0)
plot(buySignal+overBought, color=color.green)
plot(50+macdLine/4, color=color.yellow)
plot(50+signalLine/4, color=color.orange)
histColor = histLine[1]-histLine > 0 ? color.red : color.green
plot(overSold+histLine/2, color=histColor, style=plot.style_histogram, histbase=overSold, transp=50, linewidth=2)
rsicolor = avgRSI>overBought ? color.red : avgRSI<overSold ? color.green : color.blue
plot(avgRSI,color=rsicolor, linewidth=2)
//plot(vrsi,color=color.purple, linewidth=2)
hline(overBought, color=color.red)
hline(overSold, color=color.green)
hline(50, color=color.gray)