Chiến lược này tối ưu hóa các điểm đầu vào sau các tín hiệu từ hệ thống trung bình động cơ bản.
Lý lẽ chính là:
Tính toán trung bình động trong một khoảng thời gian (ví dụ: 20 ngày)
Crossover tạo ra tín hiệu dài / ngắn
Sau khi tín hiệu, không nhập ngay lập tức nhưng chờ cho mức tốt hơn
Nếu mức tốt hơn xảy ra trong những ngày được chỉ định (ví dụ 3 ngày), nhập giao dịch
Nếu không, nhập vào giá đóng cửa vào ngày thứ 5 để tránh bỏ lỡ
Điều này tìm cách tận dụng sự tiếp tục của xu hướng sau khi củng cố thay vì nhập tín hiệu ngay lập tức.
Tối ưu hóa nhập cảnh cho các mức nhập cảnh tốt hơn
Ngày chờ tối đa tránh hoàn toàn bỏ lỡ giao dịch
Quy tắc đơn giản và rõ ràng dễ thực hiện
Thời gian chờ và ngưỡng đòi hỏi tối ưu hóa
Có thể bỏ lỡ một số cơ hội xu hướng ngắn hạn.
Cần theo dõi cả điều kiện thời gian và giá cả
Chiến lược này nhằm mục đích đạt được mức nhập cảnh tốt hơn thông qua tối ưu hóa nhập cảnh đơn giản trong khi đảm bảo các xu hướng không bị bỏ lỡ.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("等待一个更好的入场机会", overlay=true)
period = input(20,'')
maxwait = input(3,'')
threshold = input(0.01,'')
signal = 0
trend = 0.0
newtrend = 0.0
wait = 0.0
initialentry = 0.0
trend := sma(close,period)
signal := nz(signal[1])
if trend > nz(trend[1])
signal := 1
else
if trend < nz(trend[1])
signal := -1
wait := nz(wait[1])
initialentry := nz(initialentry[1])
if signal != signal[1]
if strategy.position_size > 0
strategy.close('long',comment='trend sell')
signal := -1
else
if strategy.position_size < 0
strategy.close('short',comment='trend buy')
signal := 1
wait := 0
initialentry := close
else
if signal != 0 and strategy.position_size == 0
wait := wait + 1
// test for better entry
if strategy.position_size == 0
if wait >= maxwait
if signal > 0
strategy.entry('long',strategy.long, comment='maxtime Long')
else
if signal < 0
strategy.entry('short',strategy.short, comment='maxtime Short')
else
if signal > 0 and close < initialentry - threshold
strategy.entry('long',strategy.long, comment='delayed Long')
else
if signal < 0 and close > initialentry + threshold
strategy.entry('short',strategy.short, comment='delayed short')