Bài viết này giải thích chi tiết về một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giao thoa EMA kép. Nó thiết lập EMA nhanh và chậm và tạo ra tín hiệu khi chúng giao thoa.
I. Chiến lược logic
Cốt lõi của chiến lược này là thiết lập hai EMA với các thông số khác nhau, một nhanh và một chậm, và tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên mối quan hệ chéo của chúng.
Thiết lập EMA ngắn hạn (ví dụ 29 giai đoạn) để đại diện cho xu hướng ngắn hạn.
Thiết lập EMA dài hạn (ví dụ 86 giai đoạn) để đại diện cho xu hướng dài hạn.
Đi dài khi EMA ngắn vượt qua trên EMA dài, và đi ngắn khi nó vượt qua dưới.
Hiện tại chỉ có logic đầu vào được xác định, không có dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận.
Thương mại định dạng vị trí cố định
Bằng cách sử dụng EMA nhanh để phản ứng với các chuyển động ngắn hạn và EMA chậm để theo dõi xu hướng dài hạn, giao thoa tạo ra các tín hiệu nắm bắt hướng chính của sự thay đổi giá.
II. Lợi thế của Chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sự đơn giản và dễ dàng thực hiện.
Thứ hai, EMA nhanh và chậm bổ sung cho nhau để theo dõi cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn đồng thời.
Cuối cùng, kích thước vị trí cố định cũng làm giảm khó khăn tối ưu hóa.
III. Những điểm yếu tiềm tàng
Mặc dù dễ dàng thực hiện, các rủi ro sau đây nên được lưu ý cho giao dịch trực tiếp:
Thứ nhất, các đường chéo EMA có một sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ điểm đầu vào tối ưu.
Thứ hai, sự thiếu hụt của một lỗ dừng có nghĩa là mất giao dịch không thể được kiểm soát.
Cuối cùng, việc thiếu mức lợi nhuận cũng làm cho việc quản lý tiềm năng lợi nhuận khó khăn.
Cần phải thêm logic thoát ra, với các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
IV. Tóm tắt
Tóm lại, bài viết này đã giải thích một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường chéo EMA kép. Nó sử dụng sự kết hợp EMA nhanh và chậm để xác định hướng xu hướng cho các tín hiệu giao dịch. Mặc dù dễ thực hiện, chiến lược cũng thiếu sự tinh vi trong tối ưu hóa. Nhìn chung, nó có thể phục vụ như một khuôn khổ giao dịch xu hướng mượt mà nhưng đòi hỏi phải cải tiến thích hợp để quản lý rủi ro.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)