Chiến lược này được gọi làXu hướng chéo trung bình động theo chiến lượcNó sử dụng thập tự vàng và thập tự chết của nhiều đường trung bình động để xác định các điểm chuyển đổi thị trường và theo dõi xu hướng.
Tính toán nhiều đường trung bình động với các thông số khác nhau, ví dụ: MA ((5), MA ((10) vv.
Khi MA ngắn hơn vượt qua MA dài hơn, một tín hiệu mua được tạo ra.
Khi MA ngắn hơn vượt qua dưới MA dài hơn, một tín hiệu bán được tạo ra.
Chức năng giao thoa đánh giá giao thoa. Thời gian MA có thể được cấu hình linh hoạt.
Thiết lập nhiều MA như MA ((8), MA ((13), MA ((21) vv.
Khi MA ((8) vượt qua trên MA ((13), đi dài.
Khi MA ((8) vượt dưới MA ((13), đi ngắn.
Các loại MA như EMA, SMA có thể được sử dụng.
Thêm các bộ lọc khác để tránh các sự đột phá sai.
Theo xu hướng tránh giao dịch ngược xu hướng.
Thời gian MA linh hoạt phù hợp với các chu kỳ khác nhau.
Các chỉ số bổ sung có thể lọc tín hiệu.
Việc rút tiền nhỏ hơn, ngăn chặn rủi ro hạn chế hơn nữa.
Rủi ro mất mát kéo dài trong xu hướng giảm kéo dài.
Các thông số MA kém có thể bỏ lỡ giao dịch.
Cần dừng lại kịp thời để hạn chế việc rút tiền.
Phí cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Chiến lược theo xu hướng chéo MA theo xu hướng lợi nhuận. Tối ưu hóa tham số cung cấp hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn. Phân tích kỹ thuật bổ sung cải thiện hiệu suất. Các điểm dừng nghiêm ngặt là điều cần thiết để kiểm soát rủi ro. Chi phí giao dịch cũng nên được xem xét khi giao dịch trực tiếp.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Converted to strategy by shawnteoh
strategy(title = "MA Emperor insiliconot Strategy" , overlay=true, pyramiding=1, precision=8)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
// Testing start dates
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// Order size
orderQty = input(1, "Order quantity", type = float)
// Plot indicator
plotInd = input(false, "Plot indicators?", type = bool)
testPeriod() => true
haClose = close
haOpen = open
haHigh = high
haLow = low
haClose := (open + high + low + close) / 4
haOpen := (nz(haOpen[1]) + nz(haClose[1])) / 2
haHigh := max(high, max(haOpen, haClose))
haLow := min(low , min(haOpen, haClose))
ssrc = close
ha = false
o = ha ? haOpen : open
c = ha ? haClose : close
h = ha ? haHigh : high
l = ha ? haLow : low
ssrc := ssrc == close ? ha ? haClose : c : ssrc
ssrc := ssrc == open ? ha ? haOpen : o : ssrc
ssrc := ssrc == high ? ha ? haHigh : h : ssrc
ssrc := ssrc == low ? ha ? haLow : l : ssrc
ssrc := ssrc == hl2 ? ha ? (haHigh + haLow) / 2 : hl2 : ssrc
ssrc := ssrc == hlc3 ? ha ? (haHigh + haLow + haClose) / 3 : hlc3 : ssrc
ssrc := ssrc == ohlc4 ? ha ? (haHigh + haLow + haClose+ haOpen) / 4 : ohlc4 : ssrc
type = input(defval = "EMA", title = "Type", options = ["Butterworth_2Pole", "DEMA", "EMA", "Gaussian", "Geometric_Mean", "LowPass", "McGuinley", "SMA", "Sine_WMA", "Smoothed_MA", "Super_Smoother", "Triangular_MA", "Wilders", "Zero_Lag"])
len1=input(8, title ="MA 1")
len2=input(13, title = "MA 2")
len3=input(21, title = "MA 3")
len4=input(55, title = "MA 4")
len5=input(89, title = "MA 5")
lenrib=input(120, title = "IB")
lenrib2=input(121, title = "2B")
lenrib3=input(200, title = "21b")
lenrib4=input(221, title = "22b")
onOff1 = input(defval=true, title="Enable 1")
onOff2 = input(defval=true, title="Enable 2")
onOff3 = input(defval=true, title="Enable 3")
onOff4 = input(defval=false, title="Enable 4")
onOff5 = input(defval=false, title="Enable 5")
onOff6 = input(defval=false, title="Enable 6")
onOff7 = input(defval=false, title="Enable 7")
onOff8 = input(defval=false, title="Enable x")
onOff9 = input(defval=false, title="Enable x")
gauss_poles = input(3, "*** Gaussian poles ***", minval = 1, maxval = 14)
linew = 2
shapes = false
variant_supersmoother(src,len) =>
Pi = 2 * asin(1)
a1 = exp(-1.414* Pi / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414* Pi / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v9 = 0.0
v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2])
v9
variant_smoothed(src,len) =>
v5 = 0.0
v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len
v5
variant_zerolagema(src, len) =>
price = src
l = (len - 1) / 2
d = (price + (price - price[l]))
z = ema(d, len)
z
variant_doubleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)
v6
variant_WiMA(src, length) =>
MA_s= nz(src)
MA_s:=(src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
MA_s
fact(num)=>
a = 1
nn = num <= 1 ? 1 : num
for i = 1 to nn
a := a * i
a
getPoles(f, Poles, alfa)=>
filt = f
sign = 1
results = 0 + n//tv series spoofing
for r = 1 to max(min(Poles, n),1)
mult = fact(Poles) / (fact(Poles - r) * fact(r))
matPo = pow(1 - alfa, r)
prev = nz(filt[r-1],0)
sum = sign * mult * matPo * prev
results := results + sum
sign := sign * -1
results := results - n
results
variant_gauss(Price, Lag, Poles)=>
Pi = 2 * asin(1)
beta = (1 - cos(2 * Pi / Lag)) / ( pow (sqrt(2), 2.0 / Poles) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta * beta + 2 * beta)
pre = nz(Price, 0) * pow(alfa, Poles)
filter = pre
result = n > 0 ? getPoles(nz(filter[1]), Poles, alfa) : 0
filter := pre + result
variant_mg(src, len)=>
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
mg
variant_sinewma(src, length) =>
PI = 2 * asin(1)
sum = 0.0
weightSum = 0.0
for i = 0 to length - 1
weight = sin(i * PI / (length + 1))
sum := sum + nz(src[i]) * weight
weightSum := weightSum + weight
sinewma = sum / weightSum
sinewma
variant_geoMean(price, per)=>
gmean = pow(price, 1.0/per)
gx = for i = 1 to per-1
gmean := gmean * pow(price[i], 1.0/per)
gmean
ggx = n > per? gx : price
ggx
variant_butt2pole(pr, p1)=>
Pi = 2 * asin(1)
DTR = Pi / 180
a1 = exp(-sqrt(2) * Pi / p1)
b1 = 2 * a1 * cos(DTR * (sqrt(2) * 180 / p1))
cf1 = (1 - b1 + a1 * a1) / 4
cf2 = b1
cf3 = -a1 * a1
butt_filt = pr
butt_filt := cf1 * (pr + 2 * nz(pr[1]) + nz(pr[2])) + cf2 * nz(butt_filt[1]) + cf3 * nz(butt_filt[2])
variant_lowPass(src, len)=>
LP = src
sr = src
a = 2.0 / (1.0 + len)
LP := (a - 0.25 * a * a) * sr + 0.5 * a * a * nz(sr[1]) - (a - 0.75 * a * a) * nz(sr[2]) + 2.0 * (1.0 - a) * nz(LP[1]) - (1.0 - a) * (1.0 - a) * nz(LP[2])
LP
variant_sma(src, len) =>
sum = 0.0
for i = 0 to len - 1
sum := sum + src[i] / len
sum
variant_trima(src, length) =>
len = ceil((length + 1) * 0.5)
trima = sum(sma(src, len), len)/len
trima
variant(type, src, len) =>
type=="EMA" ? ema(src, len) :
type=="LowPass" ? variant_lowPass(src, len) :
type=="Linreg" ? linreg(src, len, 0) :
type=="Gaussian" ? variant_gauss(src, len, gauss_poles) :
type=="Sine_WMA" ? variant_sinewma(src, len) :
type=="Geometric_Mean" ? variant_geoMean(src, len) :
type=="Butterworth_2Pole" ? variant_butt2pole(src, len) :
type=="Smoothed_MA" ? variant_smoothed(src, len) :
type=="Triangular_MA" ? variant_trima(src, len) :
type=="McGuinley" ? variant_mg(src, len) :
type=="DEMA" ? variant_doubleema(src, len):
type=="Super_Smoother" ? variant_supersmoother(src, len) :
type=="Zero_Lag" ? variant_zerolagema(src, len) :
type=="Wilders"? variant_WiMA(src, len) : variant_sma(src, len)
c1=#44E2D6
c2=#DDD10D
c3=#0AA368
c4=#E0670E
c5=#AB40B2
cRed = #F93A00
ma1 = variant(type, ssrc, len1)
ma2 = variant(type, ssrc, len2)
ma3 = variant(type, ssrc, len3)
ma4 = variant(type, ssrc, len4)
ma5 = variant(type, ssrc, len5)
ma6 = variant(type, ssrc, lenrib)
ma7 = variant(type, ssrc, lenrib2)
ma8 = variant(type, ssrc, lenrib3)
ma9 = variant(type, ssrc, lenrib4)
col1 = c1
col2 = c2
col3 = c3
col4 = c4
col5 = c5
p1 = plot(onOff1 ? ma1 : na, title = "MA 1", color = col1, linewidth = linew, style = linebr)
p2 = plot(onOff2 ? ma2 : na, title = "MA 2", color = col2, linewidth = linew, style = linebr)
p3 = plot(onOff3 ? ma3 : na, title = "MA 3", color = col3, linewidth = linew, style = linebr)
p4 = plot(onOff4 ? ma4 : na, title = "MA 4", color = col4, linewidth = linew, style = linebr)
p5 = plot(onOff5 ? ma5 : na, title = "MA 5", color = col5, linewidth = linew, style = linebr)
p6 = plot(onOff6 ? ma6 : na, title = "MA 6", color = col5, linewidth = linew, style = linebr)
p7 = plot(onOff7 ? ma7 : na, title = "MA 7", color = col5, linewidth = linew, style = linebr)
p8 = plot(onOff8 ? ma8 : na, title = "MA 8", color = col5, linewidth = linew, style = linebr)
p9 = plot(onOff9 ? ma9 : na, title = "MA 9", color = col5, linewidth = linew, style = linebr)
longCond = crossover(ma2, ma3)
if longCond and testPeriod()
strategy.entry("buy", strategy.long, qty = orderQty, when = open > ma2[1])
shortCond = crossunder(ma2, ma3)
if shortCond and testPeriod()
strategy.entry("sell", strategy.short, qty = orderQty, when = open < ma2[1])
plotshape(series=plotInd? longCond : na, title="P", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="P", size=size.small)
plotshape(series=plotInd? shortCond : na, title="N", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="N", size=size.small)