Chiến lược này kết hợp Voss Predictive Filter và Ehlers Instantaneous Trendline chỉ số để xác định các bước ngoặt chu kỳ trong thị trường cho giao dịch định lượng. Voss filter cung cấp tín hiệu mua / bán sớm, trong khi chỉ số xu hướng xác định hướng xu hướng tổng thể để tránh gây nhầm lẫn từ bộ lọc Voss trong thị trường xu hướng. Chiến lược này hoạt động tốt trên các công cụ như Bitcoin thể hiện các mô hình chu kỳ, như được chứng minh bởi kết quả backtest tốt.
Bộ lọc Voss xuất phát từ bài viết của John F. Ehlers
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC
Trong đó _x1 là chênh lệch giá thứ nhất; _x2 là yếu tố làm mịn; _s1, _s2, _s3 là tham số bộ lọc; _f1 là tham số chu kỳ; _filt là đầu ra bộ lọc; _voss là đầu ra cuối cùng.
Bộ lọc có thể được xem như một bộ lọc mịn mà nhấn mạnh thông tin chu kỳ hiện tại và quá khứ để tạo ra các tín hiệu sớm.
Chỉ số đường xu hướng được tính như sau:
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])
Nó vẽ một đường xu hướng trong thời gian thực phù hợp với hành động giá, xác định chính xác hướng và sức mạnh xu hướng.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi Voss vượt qua kết quả lọc.
Một tín hiệu bán được tạo ra khi Voss đi qua kết quả lọc.
Các tín hiệu giao dịch chỉ được chấp nhận nếu được xác nhận bởi chỉ số đường xu hướng.
Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:
Chiến lược có thể được cải thiện bằng cách:
Chiến lược này kết hợp bộ lọc Voss và chỉ số xu hướng để xác định hiệu quả các bước ngoặt chu kỳ trên thị trường. Với các thông số tối ưu và kiểm soát rủi ro, nó có thể tạo ra một hệ thống giao dịch định lượng mạnh mẽ. Nó có thể áp dụng rộng rãi cho các công cụ hiển thị các mô hình chu kỳ, như được chứng minh bởi kết quả backtest tốt. Nhìn chung, chiến lược có khả năng dự đoán độc đáo và tiềm năng nâng cao rộng rãi thông qua tối ưu hóa đa chiều.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A Peek Into the Future
// John F. Ehlers
// TASC Aug 2019
// Created by e2e4mfck for tradingview.com
// Modified by © Bitduke
//@version=4
//strategy("Voss Strategy (Filter + IT)", overlay=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// voss filter
source = input(close, type = input.source)
period = input(20, type = input.integer)
predict = input(4, type = input.integer)
bandwidth = input(0.25, type = input.float)
// it trendline
src = input(hl2, title="Source IT")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01)
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
ebc = input(false, title="Enable barcolors")
hr = input(false, title="Hide Ribbon")
voss_filter (_period, _predict, _bandwidth, _source) =>
float _filt = 0, float _sumC = 0, float _voss = 0
_PI = 2 * asin(1)
_order = 3 * _predict
_f1 = cos(2 * _PI / _period)
_g1 = cos(_bandwidth * 2 * _PI / _period)
_s1 = 1 / _g1 - sqrt(1 / (_g1 * _g1) - 1)
_s2 = 1 + _s1
_s3 = 1 - _s1
_x1 = _source - _source[2]
_x2 = (3 + _order) / 2
for _i = 0 to (_order - 1)
_sumC := _sumC + ((_i + 1) / _order) * _voss[_order - _i]
if bar_index <= _order
_filt := 0
_voss := 0
else
_filt := 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss := _x2 * _filt - _sumC
[_voss, _filt]
[Voss, Filt] = voss_filter(period, predict, bandwidth, source)
instantaneous_trendline (_src, _a, _freq, _ebc, _hr) =>
_it = 0.0
_it := (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a )*nz(_it[1], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))
_lag = 2.0*_it-nz(_it[2])
[_it, _lag]
[it, lag] = instantaneous_trendline(src, a, fr, ebc, hr)
// - - - - - - - - - - //
plot(Filt, title = "Filter", style = plot.style_line, color = color.red, linewidth = 2)
plot(Voss, title = "Voss", style = plot.style_line, color = color.blue, linewidth = 2)
hline(0.0, title = "Zero", linestyle = hline.style_dashed, color = color.black, linewidth = 1)
plot(hr? na:it, title="IT Trend", color= fr? color.gray : color.red, linewidth=1)
plot(hr? na:lag, title="IT Trigger", color=fr? color.gray : color.blue, linewidth=1)
// Strategy Logic
longCondition = lag < it and crossover(Voss,Filt)
shortCondition = it > lag and crossover(Filt,Voss)
strategy.entry("Voss_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.entry("Voss_Long", strategy.long, when=longCondition)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(2, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()