Chiến lược này sử dụng đường trung bình động trên các khung thời gian khác nhau để thực hiện xu hướng sau khi giao dịch. Nó tính toán đường trung bình di chuyển nhanh và chậm trên các khung thời gian hàng ngày, 4 giờ và 15 phút. Khi đường trung bình di chuyển nhanh vượt qua đường trung bình chậm trên cả ba khung thời gian, nó sẽ dài. Khi đường trung bình di chuyển nhanh vượt qua đường trung bình chậm, nó sẽ ngắn. Chiến lược này sử dụng đầy đủ thông tin giá trên các khung thời gian để lọc hiệu quả các đột phá sai.
Chiến lược tính toán trung bình di chuyển nhanh và chậm dựa trên ba khung thời gian khác nhau. Nó lấy các khung thời gian hàng ngày, 4 giờ và 15 phút, và tính toán EMA nhanh 21 giai đoạn và EMA chậm 34 giai đoạn trên mỗi khung thời gian. Khi EMA nhanh vượt qua trên EMA chậm trên các khung thời gian hàng ngày, 4 giờ và 15 phút, nó xác định xu hướng tăng và đi dài. Khi EMA nhanh vượt qua dưới EMA chậm trên cả ba khung thời gian, nó xác định xu hướng giảm và đi ngắn.
Chiến lược cũng thiết lập phạm vi thời gian giao dịch để tránh điều kiện thị trường không thuận lợi.
Cụ thể, các điểm chính của chiến lược bao gồm:
Nhập các khung thời gian khác nhau: hàng ngày, 4 giờ, 15 phút
Tính toán EMA nhanh và chậm trên mỗi khung thời gian
Đi dài khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm trên tất cả các khung thời gian, đi ngắn khi dưới
Đặt tháng giao dịch và phạm vi ngày
Mở các vị trí dài/ ngắn dựa trên các điều kiện, đóng khi các điều kiện không được đáp ứng
Đánh giá xu hướng trên các khung thời gian có thể lọc hiệu quả các sự phá vỡ sai.
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
Xác định xu hướng xuyên khung thời gian lọc hiệu quả các sự đột phá sai.
Phân loại vị trí nhiều khung thời gian làm giảm rủi ro từ khung thời gian duy nhất.
Giao dịch khoảng thời gian tránh bị mắc kẹt trong thị trường bất lợi.
Sự kết hợp EMA nhanh và chậm nắm bắt xu hướng trơn tru.
Quy tắc đơn giản và rõ ràng, điều chỉnh các tham số dễ dàng làm cho chiến lược dễ dàng thực hiện. Không cần các chỉ số phức tạp.
Có thể áp dụng rộng rãi trên các loại tài sản với sự linh hoạt cao.
Một số rủi ro cần xem xét cho chiến lược này:
Hiệu suất tốt hơn trong các thị trường xu hướng dài, các thị trường dao động làm tăng rủi ro whipsaw.
Các thông số bảo thủ có thể bỏ lỡ xu hướng mạnh hơn. Có thể rút ngắn thời gian EMA hoặc giảm số khung thời gian giao dịch.
EMA hoạt động kém trong thị trường hỗn loạn.
Khung thời gian hàng ngày chậm để xác định xu hướng, không thể thoát khỏi các vị trí kịp thời.
Phạm vi thời gian giao dịch cố định không thích nghi với sự phát triển của thị trường.
Một số cách để tăng cường chiến lược này:
Tối ưu hóa thời gian EMA để theo xu hướng mượt mà hơn. Có thể kiểm tra thời gian EMA nhanh / chậm ngắn hơn hoặc thêm EMA nhanh hơn.
Thêm chỉ số động lực cho sức mạnh xu hướng như MACD, RSI cho tín hiệu bổ sung.
Tối ưu hóa kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường. Điều chỉnh kích thước vị trí chiến lược dựa trên biến động thị trường.
Tích hợp các chỉ số biến động để cải thiện bước vào và bước ra. Thêm ATR hoặc biến thể để thích nghi động với biến động.
Kiểm tra nhiều kết hợp khung thời gian hơn để tìm sự cân bằng tối ưu. Có thể thêm khung thời gian cao hơn hoặc loại bỏ một số.
Sử dụng máy học để tối ưu hóa tham số tự động. Khám phá các tham số tối ưu thông qua mô phỏng và đào tạo.
Thêm xác nhận xu hướng để tránh whipsaws như yêu cầu nến liên tiếp gần trên EMA.
Thực hiện backtesting mạnh mẽ để đánh giá sự ổn định của các tham số. sửa các tham số quá tải và cải thiện độ tin cậy.
Chiến lược này sử dụng khái niệm lọc xu hướng khung thời gian chéo với EMA nhanh / chậm để tạo ra một hệ thống theo xu hướng ổn định và hiệu quả. Nó có những lợi thế của việc xác định xu hướng chính xác và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động và cải thiện tham số liên tục là cần thiết để đạt được lợi nhuận nhất quán.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")