Chiến lược Chữ thập vàng là một chỉ số thị trường đơn giản giúp các nhà đầu tư dài hạn xác định thời gian nhập cảnh. Chiến lược tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên sự chéo chéo của trung bình động ngắn hạn và dài hạn. Khi trung bình động ngắn hạn vượt qua trên trung bình động dài hạn, tạo thành Chữ thập vàng, nó báo hiệu rằng thị trường đang bước vào xu hướng tăng và các vị trí dài có thể được mở. Khi trung bình động ngắn hạn vượt qua dưới trung bình động dài hạn, tạo thành Chữ thập chết, nó báo hiệu rằng thị trường đang bước vào xu hướng giảm và các vị trí hiện có nên được đóng.
Chiến lược này sử dụng hàm sma để tính toán trung bình di chuyển đơn giản ngắn hạn và dài hạn. Độ dài MA ngắn hạn được đặt thành 50 ngày và độ dài MA dài hạn được đặt thành 200 ngày. Chiến lược xác định liệu MA ngắn hạn vượt qua hoặc vượt qua dưới MA dài hạn bằng cách sử dụng các hàm chéo và chéo, tạo ra tín hiệu giao dịch.
Khi MA ngắn hạn vượt qua trên MA dài hạn, nó báo hiệu xu hướng đang thay đổi từ xuống lên, tạo thành Golden Cross, đó là tín hiệu đầu vào dài. Chiến lược sẽ mở một vị trí dài bằng cách sử dụng strategy.entry. Khi MA ngắn hạn vượt qua dưới MA dài hạn, nó báo hiệu xu hướng đang thay đổi từ lên xuống, tạo thành Death Cross, đó là tín hiệu đầu ra. Chiến lược sẽ đóng tất cả các vị trí bằng cách sử dụng strategy.close_all.
Bằng cách nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng được đánh dấu bởi Golden / Death Crosses để xác định thời gian vào và ra, chiến lược có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và thực tế.
Các rủi ro có thể được quản lý bằng cách thêm stop loss, tối ưu hóa các tham số MA để giảm tín hiệu sai, kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu và phát triển các cơ chế để xử lý các sự kiện thiên nga đen.
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số MA bằng cách điều chỉnh chiều dài MA ngắn hạn và dài hạn để phù hợp hơn với các đặc điểm thị trường khác nhau;
Thêm điều kiện âm lượng để kích hoạt tín hiệu chỉ khi âm lượng tăng;
Kết hợp các chỉ số khác như MACD, RSI để xác nhận tín hiệu chéo và tránh tín hiệu sai;
Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lỗ sau, tỷ lệ dừng lỗ để kiểm soát lỗ duy nhất;
Thêm các chiến lược định giá vị trí như phân số cố định, định giá theo cấp số nhân để kiểm soát rủi ro tổng thể;
Tối ưu hóa việc nhập bằng cách quan sát trong một thời gian sau khi vượt qua để lọc các chữ thập giả.
Thông qua các tối ưu hóa trên, các thông số chiến lược có thể phù hợp hơn với các tính chất thống kê thị trường, lọc tín hiệu sai, kiểm soát rủi ro và tiếp tục cải thiện sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược trong khi duy trì tính đơn giản.
Chiến lược Golden Cross là một chiến lược theo xu hướng đơn giản nhưng thực tế. Nó trực quan nắm bắt xu hướng thị trường thông qua các đường chéo trung bình động và có thể xác định hiệu quả các điểm vào và ra cho các nhà đầu tư dài hạn. Dễ thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu học và thích nghi với các tối ưu hóa khác nhau, chiến lược có thể trở thành một hệ thống giao dịch linh hoạt và đáng tin cậy. Nhìn chung, kết hợp sự đơn giản và thực tế, chiến lược Golden Cross là một bổ sung có giá trị cho bộ công cụ giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dumb strategy 2 - Golden Cross", shorttitle="Golden Cross", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lShort = input(50, title="short length")
lLong = input(200, title="long length")
src = input(close, title="Source")
smaShort = sma(src, lShort)
smaLong = sma(src, lLong)
plot(smaShort, title="SMA Short", style=line, linewidth=3, color=lime)
plot(smaLong, title="SMA Long", style=line, linewidth=3, color=red)
//
//Backtest Time Inputs
//
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(01, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? blue : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=80)
testPeriod() => true
if testPeriod()
longCondition = crossover(smaShort, smaLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
shortCondition = crossunder(smaShort, smaLong)
if (shortCondition)
strategy.close_all(true)