Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để đạt được theo dõi xu hướng rõ ràng.
Bằng cách tổng hợp các tín hiệu từ các chỉ số này, chiến lược có thể xác định xu hướng chính xác hơn.
Đầu tiên, các đường trung bình động và phong bì của chúng được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Giá phá vỡ phong bì có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Thứ hai, các đường KD từ dao động stochastic được sử dụng để phát hiện các điều kiện bán quá mức / mua quá mức, thường ngụ ý cơ hội đảo ngược.
Sau đó, các chỉ số khối lượng giá được xây dựng để phân tích dòng tiền. khối lượng tăng đại diện cho dòng vốn chảy vào và xu hướng tiếp tục, trong khi khối lượng giảm cho thấy dòng vốn chảy ra và xu hướng đảo ngược.
Để định lượng chất lượng xu hướng, chỉ số biến động được xây dựng từ phạm vi giá trung bình, và EMA của nó đo cường độ của xu hướng.
Cuối cùng, sự khác biệt giữa giá và chỉ số RSI cũng có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng sắp tới.
Bằng cách kết hợp tất cả các tín hiệu này, xu hướng có thể được xác định chính xác hơn. Chiến lược sẽ đi dài khi đường chéo vàng giữa các MA xuất hiện, và đi ngắn khi đường chéo chết xảy ra.
Quản lý rủi ro:
Chiến lược này có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:
Sử dụng máy học để tự động điều chỉnh các thông số cho các sản phẩm khác nhau
Thêm đánh giá mô hình để điều chỉnh động trọng số chỉ số dựa trên điều kiện thị trường
Thực hiện lệnh dừng lỗ thích nghi dựa trên biến động thị trường
Kết hợp học tập sâu để dự đoán xu hướng chính xác hơn
Xây dựng sự hòa giải tín hiệu tự động để giải quyết xung đột và giảm tín hiệu sai
Tích hợp nhiều chỉ số hơn để dự đoán hệ thống tập thể
Khám phá các chỉ số không tham số để giảm sự phụ thuộc tham số
Chiến lược này tận dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để đạt được xác định xu hướng tương đối mạnh mẽ, với tiềm năng ứng dụng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, độ chính xác và quản lý rủi ro của nó cần được cải thiện liên tục trước khi giao dịch trực tiếp ổn định.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Market Cipher Update 2 - updated 8th Oct 2019
//Momentum Curves with green and red dots
strategy(title="MarketCipher B", shorttitle="MarketCipher B")
n1 = input(9, "Channel Length")
n2 = input(12, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
osLevel3 = input(-100, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,3)
plot(0, color=gray, title="Zero Line")
plot(obLevel1, color=red, style=3, title="Bottom")
plot(osLevel1, color=green, style=3, title="Top")
plot(wt1, color=#BFE4FF, style=4, title= "Lt Blue Wave")
plot(wt2, color=#673ab7, style=4, title="Blue Wave", transp=40)
plot(wt1-wt2, color=yellow, style=4, transp=40, title="wave1-wave2")
//green dots and crosses
plotshape(crossover(wt1, wt2) and osLevel1 ? wt2 : na, title="Pos Crossover", location=location.absolute, style=shape.cross, size=size.tiny, color=#3FFF00, transp=20)
plotshape(crossover(wt2, wt1) and osLevel1 ? wt1 : na, title="Neg Crossover", location=location.absolute, style=shape.cross, size=size.tiny, color=red, transp=20)
plotshape(crossover(wt1, wt2) and wt2 < -59 ? wt2 : na, title="Pos Crossover", location=location.bottom, style=shape.circle, size=size.tiny, color=#3FFF00, transp=20)
plotshape(crossover(wt2, wt1) and wt1 > 59 ? wt2 : na, title="Neg Crossover", location=location.top, style=shape.circle, size=size.tiny, color=red, transp=20)
buy= crossover(wt1,wt2) // Define our buy/sell conditions, using pine inbuilt functions.
sell= crossover(wt2,wt1)
ordersize=floor(strategy.equity/close) // To dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy) // Buys when buy condition met
strategy.close("long", when = sell ) // Closes position when sell condition met
strategy.entry("short",strategy.short,ordersize,when=sell)
strategy.close("short",when = buy )
//soch RSI with divergences
smoothKw = input(3, minval=1)
smoothDw = input(3, minval=1)
lengthRSIw = input(14, minval=1)
lengthStochw = input(14, minval=1)
uselogw = input(true, title="Log")
srcInw = input(close, title="Source")
showdivsw = input(true, title="Show Divergences")
showhiddenw = input(false, title="Show Hidden Divergences")
showchanw = input(false, title="Show Divergences Channel")
srcw = uselogw ? log(srcInw) : srcInw
rsi1w = rsi(srcw, lengthRSIw)
kkw = sma(stoch(rsi1w, rsi1w, rsi1w, lengthStochw), smoothKw)
dw = sma(kkw, smoothDw)
hmw = input(false, title="Use Average of both K & D")
kw = hmw ? avg(kkw, dw) : kkw
aw = plot(kkw, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="K")
bw = plot(dw, color=orange, linewidth=1, transp=0, title="D")
fw = kkw >= dw ? blue : orange
fill(aw, bw, title="KD Fill", color=white)
//------------------------------
//@RicardoSantos' Divergence Script
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0
//-------------------------
fractal_top = f_fractalize(kw) > 0 ? kw[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(kw) < 0 ? kw[2] : na
high_prev = valuewhen(fractal_top, kw[2], 0)[2]
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 0)[2]
low_prev = valuewhen(fractal_bot, kw[2], 0)[2]
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 0)[2]
regular_bearish_diva = fractal_top and high[2] > high_price and kw[2] < high_prev
hidden_bearish_diva = fractal_top and high[2] < high_price and kw[2] > high_prev
regular_bullish_diva = fractal_bot and low[2] < low_price and kw[2] > low_prev
hidden_bullish_diva = fractal_bot and low[2] > low_price and kw[2] < low_prev
//-------------------------
plot(showchanw?fractal_top:na, title="Top Div Channel", offset=-2, color=gray)
plot(showchanw?fractal_bot:na, title="Bottom Div Channel", offset=-2, color=gray)
col1 = regular_bearish_diva ? red : hidden_bearish_diva and showhiddenw ? red : na
col2 = regular_bullish_diva ? green : hidden_bullish_diva and showhiddenw ? green : na
col3 = regular_bearish_diva ? red : hidden_bearish_diva and showhiddenw ? red : showchanw ? gray : na
col4 = regular_bullish_diva ? green : hidden_bullish_diva and showhiddenw ? green : showchanw ? gray : na
plot(title='H F', series=showdivsw and fractal_top ? kw[2] : na, color=col1, linewidth=2, offset=-2)
plot(title='L F', series=showdivsw and fractal_bot ? kw[2] : na, color=col2, linewidth=2, offset=-2)
plot(title='H D', series=showdivsw and fractal_top ? kw[2] : na, style=circles, color=col3, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=showdivsw and fractal_bot ? kw[2] : na, style=circles, color=col4, linewidth=3, offset=-2)
plotshape(title='+RBD', series=showdivsw and regular_bearish_diva ? kw[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=red, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=showdivsw and hidden_bearish_diva and showhiddenw ? kw[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=red, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=showdivsw and regular_bullish_diva ? kw[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=showdivsw and hidden_bullish_diva and showhiddenw ? kw[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
//money flow
colorRed = #ff0000
colorGreen = #03ff00
ma(matype, src, length) =>
if matype == "RMA"
rma(src, length)
else
if matype == "SMA"
sma(src, length)
else
if matype == "EMA"
ema(src, length)
else
if matype == "WMA"
wma(src, length)
else
if matype == "VWMA"
vwma(src, length)
else
src
rsiMFIperiod = input(60, "RSI+MFI Period")
rsiMFIMultiplier = input(190, "RSI+MFI Area multiplier")
MFRSIMA = input(defval="SMA", title="MFRSIMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
candleValue = (close - open) / (high - low)
MVC = ma(MFRSIMA, candleValue, rsiMFIperiod)
color_area = MVC > 0 ? green : red
RSIMFIplot = plot(MVC * rsiMFIMultiplier, title="RSI+MFI Area", color=color_area, transp=35)
fill(RSIMFIplot, plot(0), color_area, transp=50)
//rsi
//Bullish Divergence (green triangle)
//Hidden Bullish Divergence (green circle)
//Bearish Divergence (red triangle)
//Hidden Bearish Divergence (red circle)
lend = 14
bearish_div_rsi = input(60, "Min Bearish RSI", minval=50, maxval=100)
bullish_div_rsi = input(40, "Max Bullish RSI", minval=0, maxval=50)
// RSI code
rsi = rsi(close, lend)
plot(rsi, color=#6DFFE1, linewidth=2, transp=0, title="RSI")
// DIVS code
xbars = 60
hb = abs(highestbars(rsi, xbars)) // Finds bar with highest value in last X bars
lb = abs(lowestbars(rsi, xbars)) // Finds bar with lowest value in last X bars
// Defining variable values, mandatory in Pine 3
max = na
max_rsi = na
min = na
min_rsi = na
bearish_div = na
bullish_div = na
hidden_bearish_div = na
hidden_bullish_div = na
div_alert = na
hidden_div_alert = na
// If bar with lowest / highest is current bar, use it's value
max := hb == 0 ? close : na(max[1]) ? close : max[1]
max_rsi := hb == 0 ? rsi : na(max_rsi[1]) ? rsi : max_rsi[1]
min := lb == 0 ? close : na(min[1]) ? close : min[1]
min_rsi := lb == 0 ? rsi : na(min_rsi[1]) ? rsi : min_rsi[1]
// Compare high of current bar being examined with previous bar's high
// If curr bar high is higher than the max bar high in the lookback window range
if close > max // we have a new high
max := close // change variable "max" to use current bar's high value
if rsi > max_rsi // we have a new high
max_rsi := rsi // change variable "max_rsi" to use current bar's RSI value
if close < min // we have a new low
min := close // change variable "min" to use current bar's low value
if rsi < min_rsi // we have a new low
min_rsi := rsi // change variable "min_rsi" to use current bar's RSI value
// Detects divergences between price and indicator with 1 candle delay so it filters out repeating divergences
if (max[1] > max[2]) and (rsi[1] < max_rsi) and (rsi <= rsi[1]) and (rsi[1] >= bearish_div_rsi)
bearish_div := true
div_alert := true
if (min[1] < min[2]) and (rsi[1] > min_rsi) and (rsi >= rsi[1]) and (rsi[1] <= bullish_div_rsi)
bullish_div := true
div_alert := true
// Hidden divergences
if (max[1] < max[2]) and (rsi[1] < max_rsi)
hidden_bearish_div := true
hidden_div_alert := true
if (min[1] > min[2]) and (rsi[1] > min_rsi)
hidden_bullish_div := true
hidden_div_alert := true
// Alerts
alertcondition(div_alert, title='RSI Divergence', message='RSI Divergence')
alertcondition(hidden_div_alert, title='Hidden RSI Divergence', message='Hidden RSI Divergence')
// Plots divergences with offest
plotshape((bearish_div ? rsi[1] + 3 : na), location=location.absolute, style=shape.diamond, color=#ff0000, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bear Div")
plotshape((bullish_div ? rsi[1] - 3 : na), location=location.absolute, style=shape.diamond, color=#00ff01, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bull Div")
plotshape((hidden_bearish_div ? rsi[1] + 3 : na), location=location.absolute, style=shape.circle, color=#ff0000, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bear hDiv")
plotshape((hidden_bullish_div ? rsi[1] - 3 : na), location=location.absolute, style=shape.circle, color=#00ff01, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bull hDiv")
//wave divergences
WTCross = cross(wt1, wt2)
WTCrossUp = wt2 - wt1 <= 0
WTCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
WTFractal_top = f_fractalize(wt1) > 0 and wt1[2] ? wt1[2] : na
WTFractal_bot = f_fractalize(wt1) < 0 and wt1[2] ? wt1[2] : na
WTHigh_prev = valuewhen(WTFractal_top, wt1[2], 0)[2]
WTHigh_price = valuewhen(WTFractal_top, high[2], 0)[2]
WTLow_prev = valuewhen(WTFractal_bot, wt1, 0)[2]
WTLow_price = valuewhen(WTFractal_bot, low[2], 0)[2]
WTRegular_bearish_div = WTFractal_top and high[2] > WTHigh_price and wt1[2] < WTHigh_prev
WTRegular_bullish_div = WTFractal_bot and low[2] < WTLow_price and wt1[2] > WTLow_prev
bearWTSignal = WTRegular_bearish_div and WTCrossDown
bullWTSignal = WTRegular_bullish_div and WTCrossUp
WTCol1 = bearWTSignal ? #ff0000 : na
WTCol2 = bullWTSignal ? #00FF00EB : na
plot(series = WTFractal_top ? wt1[2] : na, title='Bearish Divergence', color=WTCol1, linewidth=5, transp=60)
plot(series = WTFractal_bot ? wt1[2] : na, title='Bullish Divergence', color=WTCol2, linewidth=5, transp=60)
//2nd wave
WTFractal_topa = f_fractalize(wt2) > 0 and wt2[2] ? wt2[2] : na
WTFractal_bota = f_fractalize(wt2) < 0 and wt2[2] ? wt2[2] : na
WTHigh_preva = valuewhen(WTFractal_topa, wt2[2], 0)[2]
WTHigh_pricea = valuewhen(WTFractal_topa, high[2], 0)[2]
WTLow_preva = valuewhen(WTFractal_bota, wt2, 0)[2]
WTLow_pricea = valuewhen(WTFractal_bota, low[2], 0)[2]
WTRegular_bearish_diva = WTFractal_topa and high[2] > WTHigh_pricea and wt2[2] < WTHigh_preva
WTRegular_bullish_diva = WTFractal_bota and low[2] < WTLow_pricea and wt2[2] > WTLow_preva
bearWTSignala = WTRegular_bearish_diva and WTCrossDown
bullWTSignala = WTRegular_bullish_diva and WTCrossUp
WTCol1a = bearWTSignala ? #ff0000 : na
WTCol2a = bullWTSignala ? #00FF00EB : na
plot(series = WTFractal_topa ? wt2[2] : na, title='Bearish Divergence', color=WTCol1a, linewidth=5, transp=60)
plot(series = WTFractal_bota ? wt2[2] : na, title='Bullish Divergence', color=WTCol2a, linewidth=5, transp=60)