Chiến lược giao dịch đột phá Alpha RSI là một chiến lược giao dịch đột phá dựa trên chỉ số RSI. Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều và kết hợp với đường trung bình động để xác định hướng xu hướng. Nó tham gia vào các giao dịch chống xu hướng khi chỉ số RSI đạt mức mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều, nhằm nắm bắt những thay đổi xu hướng sau khi đảo ngược giá.
Chiến lược này chủ yếu dựa trên logic sau:
Khi RSI vượt quá ngưỡng mua quá mức (thất định 70), tài sản được coi là mua quá mức và giao dịch ngắn được mở.
Khi RSI vượt dưới ngưỡng bán quá mức (thất định 30), tài sản được coi là bán quá mức và giao dịch dài được mở.
Đường trung bình động SMA được sử dụng để xác định xu hướng chính. Các giao dịch chỉ được thực hiện khi xu hướng đồng ý với các tín hiệu RSI.
Cụ thể, chiến lược bao gồm:
Các đầu vào cho giai đoạn SMA (thất định 200), giai đoạn RSI (thất định 14), mức nhập RSI (thất định 34), mức dừng lỗ (thất định 30), mức lợi nhuận (thất định 50).
Tính toán các giá trị SMA và RSI.
Một vị trí dài được nhập khi RSI vượt qua mức nhập cảnh và đóng là trên SMA.
Sau khi mở dài, mức dừng lỗ được cập nhật xuống mức thấp hơn của mức đóng trước đó.
Vị trí dài được đóng khi: a) RSI giảm xuống dưới mức dừng lỗ; b) RSI đạt được lợi nhuận; c) Close giảm xuống dưới mức dừng lỗ.
Chỉ giao dịch dài, không bán ngắn.
Chiến lược này xác định các điểm đảo ngược theo mức mua quá mức / bán quá mức của RSI và đi vào những thời điểm phản xu hướng thích hợp sau khi xác nhận hướng xu hướng chính.
So với các chiến lược trung bình động đơn giản, chiến lược này có những lợi thế sau:
RSI tốt hơn trong việc xác định các điểm đảo ngược thông qua các mức mua quá mức / bán quá mức.
Các giao dịch chỉ được thực hiện khi xu hướng phù hợp với các tín hiệu RSI, làm giảm các tín hiệu sai.
Các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận tích cực quản lý rủi ro và lợi nhuận.
Việc dừng lại sau khóa trong lợi nhuận nhiều hơn khi giá di chuyển thuận lợi.
Quy tắc đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
Chiến lược cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
RSI vẫn có thể cung cấp tín hiệu sai. Các bộ lọc khác như âm lượng có thể được thêm vào.
Các thông số tham gia cố định, dừng lỗ, lấy lợi nhuận có thể không phù hợp với tất cả các tài sản và điều kiện thị trường.
Chi phí giao dịch không được xem xét. Spread và hoa hồng ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Có thể tìm cách thêm các quy tắc ngắn.
Xem xét các quy tắc quản lý vốn thích hợp, ví dụ rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch.
Một số cách để tăng cường chiến lược:
Thêm các bộ lọc khác như sự bất thường âm lượng.
Tối ưu hóa các tham số một cách năng động thông qua các phương pháp học máy.
Thêm các quy tắc bán ngắn để bắt xu hướng giảm.
Xem xét chi phí giao dịch, tối ưu hóa các thông số theo đặc điểm tài sản.
Thêm mô-đun quản lý vốn, ví dụ như giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch.
Tối ưu hóa backtest cho sự kết hợp các tham số để có hiệu quả tốt hơn.
Chiến lược đột phá RSI kết hợp các chiến lược xu hướng và đảo ngược. Nó xác định sự đảo ngược trong khi kiểm soát rủi ro. Mặc dù có thể cải thiện cho các thị trường phức tạp, nhưng nó cung cấp một mô hình tham chiếu đơn giản để học chiến lược lượng tử. Với tối ưu hóa thích hợp, nó có thể là một chiến lược cơ học có lợi nhuận.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha RSI Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(34, title="RSI Entry Level")
rsi_stop_loss = input(30, title="RSI Stop Loss Level")
rsi_take_profit = input(50, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var bool trailing_stop_activate = false
var float trailingStop = na
var float lastClose = na
// Conditions
longCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close > sma_value
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
trailingStop := na
lastClose := na
trailing_stop_activate := false
if (strategy.position_size > 0)
if (na(lastClose) or close < lastClose)
lastClose := close
trailingStop := close
if (rsi_value >= rsi_take_profit)
trailing_stop_activate := true
if (trailing_stop_activate and not na(trailingStop) and close < trailingStop)
strategy.close("Buy")
if (rsi_value <= rsi_stop_loss)
strategy.close("Buy")
if (not trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
if (trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)
plot(rsi_value, color=color.blue, linewidth=2)