Chiến lược phá vỡ xu hướng đảo ngược là một chiến lược kết hợp, kết hợp các lợi thế của chiến lược đảo ngược và chiến lược phá vỡ, nhằm mục đích phát tín hiệu giao dịch tại điểm đảo ngược xu hướng. Chiến lược này đầu tiên quyết định liệu giá có xuất hiện hình dạng đảo ngược hai ngày liên tiếp hay không, đồng thời chỉ số Stochastic Oscillator phát tín hiệu đảo ngược, nếu phù hợp, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.
Chiến lược này bao gồm hai phần:
Xác định giá có sự đảo ngược hai ngày liên tiếp (giờ kết thúc ngày thứ hai cao hơn ngày thứ nhất, Stochastic Fast Line mua thấp hơn đường chậm; ngày kết thúc ngày thứ hai thấp hơn ngày thứ nhất, đường nhanh hơn đường chậm bán).
Xác định giá có vượt qua mức giá cao nhất trong chu kỳ look_bak (nếu vượt qua mức giá cao nhất thì mua).
Khi một phần đảo ngược và một phần phá vỡ cùng hướng (ví dụ như đảo ngược hiển thị tín hiệu mua, phá vỡ cũng hiển thị tín hiệu mua), một tín hiệu mua hoặc bán thực tế được tạo ra.
Chiến lược kết hợp này kết hợp các lợi thế của hai chiến lược giao dịch đảo ngược và vượt qua xu hướng để có thể nắm bắt tín hiệu chính xác hơn tại các điểm đảo ngược xu hướng.
Các phần đảo ngược có thể phát ra tín hiệu khi giá đảo ngược, phù hợp để nắm bắt điểm đảo ngược.
Phân đoạn phá vỡ đảm bảo hướng tín hiệu giao dịch phù hợp với xu hướng, tránh giao dịch sai hướng.
Khi hai phần phát tín hiệu theo cùng một hướng, có thể tạo ra cơ hội giao dịch đáng tin cậy hơn.
Sử dụng chỉ số Stochastic tránh chủ quan chỉ dựa trên hình thức giá.
Một số chiến lược này cũng có những rủi ro cần lưu ý:
Tín hiệu đảo ngược có thể là đột phá giả, không thể xác định xu hướng đảo ngược đã được thiết lập.
Một tín hiệu đột phá có thể là một sự đột phá ảo, không thể xác định xu hướng đã bắt đầu.
Việc đặt các tham số của cả hai phần chỉ số không đúng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Tần suất giao dịch có thể quá cao, và các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp để kiểm soát số lần giao dịch.
Các biện pháp tối ưu tương ứng:
Tối ưu hóa các tham số chỉ số đảo ngược để đảm bảo tín hiệu đảo ngược đáng tin cậy hơn.
Tối ưu hóa các tham số đột phá để tránh ảo giác đột phá.
Điều chỉnh cài đặt tham số của phần đảo ngược và phá vỡ để tìm sự phù hợp tốt nhất.
Điều chỉnh tần suất giao dịch thích hợp để ngăn chặn giao dịch quá thường xuyên.
Chiến lược phá vỡ xu hướng đảo ngược sử dụng tổng hợp các lợi thế của chiến lược đảo ngược và phá vỡ xu hướng, phát ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy tại các điểm chuyển đổi giá. Thông qua tối ưu hóa các thông số, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu, nắm bắt các cơ hội giao dịch đáng tin cậy trong khi kiểm soát tần suất giao dịch. Chiến lược này tổng thể khá vững chắc, nhưng cần phải cẩn thận để ngăn ngừa rủi ro của việc phá vỡ giả và phá vỡ giả.
Chiến lược xu hướng đột phá đảo ngược là một chiến lược kết hợp kết hợp các lợi thế của các chiến lược đảo ngược và đột phá để tạo ra các tín hiệu giao dịch tại các điểm đảo ngược xu hướng. Nó đầu tiên đánh giá xem giá có đảo ngược trong hai ngày liên tiếp và liệu bộ dao động chứng khoán có đưa ra tín hiệu đảo ngược hay không. Đồng thời, nó cũng kiểm tra xem giá có vượt qua mức giá cao nhất / thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đáp ứng các điều kiện đảo ngược và đột phá, các tín hiệu giao dịch được tạo ra.
Chiến lược bao gồm hai phần:
Nó đánh giá giá liệu giá có đảo ngược trong hai ngày liên tiếp (mua khi đóng ngày 2 cao hơn ngày 1 và đường nhanh Stochastic thấp hơn đường chậm; bán khi đóng ngày 2 thấp hơn ngày 1 và đường nhanh cao hơn đường chậm).
Nó đánh giá nếu giá vượt qua mức giá cao nhất trong thời gian look_bak (mua nếu giá vượt qua mức giá cao nhất).
Khi các phần đảo ngược và phá vỡ cung cấp tín hiệu theo cùng một hướng (ví dụ: đảo ngược cho thấy mua và phá vỡ cho thấy mua), các tín hiệu mua / bán thực tế được tạo ra.
Chiến lược kết hợp này kết hợp các ưu điểm của các chiến lược đảo ngược và đột phá xu hướng và có thể nắm bắt chính xác hơn các tín hiệu tại các điểm chuyển hướng xu hướng:
Phần đảo ngược có thể tạo ra tín hiệu khi giá đảo ngược, phù hợp để bắt các điểm biến đổi.
Phần phá vỡ đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng, tránh giao dịch theo hướng sai.
Các tín hiệu theo cùng một hướng từ cả hai phần tạo ra các cơ hội giao dịch đáng tin cậy hơn.
Việc áp dụng Stochastic tránh tính chủ quan của việc đánh giá chỉ dựa trên mô hình giá.
Ngoài ra còn có một số rủi ro cần lưu ý:
Các tín hiệu đảo ngược có thể là sự phá vỡ sai, không thể xác nhận xu hướng đảo ngược đã được thiết lập.
Các tín hiệu đột phá có thể là đột phá sai, không thể đánh giá xu hướng đã bắt đầu.
Cài đặt tham số không chính xác của hai phần có thể dẫn đến việc bỏ lỡ giao dịch.
Tần suất giao dịch cao có thể xảy ra và cần phải được kiểm soát.
Tối ưu hóa có thể:
Tối ưu hóa các tham số của các chỉ số đảo ngược để đảm bảo các tín hiệu đảo ngược đáng tin cậy hơn.
Tối ưu hóa các thông số thoát để tránh thoát sai.
Điều chỉnh các thông số của cả hai phần để tìm sự phù hợp tối ưu.
Kiểm tra tần suất giao dịch để tránh giao dịch quá mức.
Chiến lược xu hướng đột phá đảo ngược tận dụng những điểm mạnh của các chiến lược đảo ngược và đột phá xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy tại các thời điểm chuyển đổi. Thông qua tối ưu hóa tham số, nó có thể cải thiện chất lượng tín hiệu và nắm bắt các cơ hội giao dịch vững chắc trong khi kiểm soát tần suất giao dịch. Nhìn chung chiến lược này mạnh mẽ nhưng đột phá sai vẫn là một rủi ro cần phải cảnh giác.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Long Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeLong(look_bak) =>
pos = 0
xHighest = highest(high, look_bak)
pos := iff(high > xHighest[1], 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Long", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeLong = BreakoutRangeLong(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeLong == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeLong == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )