Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là kết hợp chỉ số RSI và đường trung bình động SMA để thực hiện giao dịch vị trí trong xu hướng. Khi chỉ số RSI cho thấy các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều, nó mở hoặc đóng các vị trí dài hoặc ngắn theo các tín hiệu chéo của đường trung bình động SMA. Chiến lược nhằm mục đích khám phá các cơ hội đảo ngược ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định thời điểm đảo ngược xu hướng khi mua quá mức hoặc bán quá mức, với các giá trị RSI trên 70 chỉ ra tình trạng mua quá mức và dưới 30 chỉ ra tình trạng bán quá mức. Nó cũng sử dụng sự chéo chéo giữa các đường SMA nhanh và chậm để xác định hướng xu hướng, với đường nhanh vượt qua đường chậm là một tín hiệu tăng và đường nhanh vượt qua đường chậm là một tín hiệu giảm.
Khi RSI trên 50 và SMA nhanh vượt qua SMA chậm, nó mở một vị trí dài. Khi RSI dưới 50 và SMA nhanh vượt qua dưới SMA chậm, nó mở một vị trí ngắn. Khi một vị trí dài đã mở, nếu RSI giảm xuống dưới 50 và SMA nhanh vượt qua dưới SMA chậm, nó sẽ đóng vị trí dài và mở một vị trí ngắn. Khi một vị trí ngắn đã mở, nếu RSI tăng trên 50 và SMA nhanh vượt qua trên SMA chậm, nó sẽ đóng vị trí ngắn và mở một vị trí dài.
Logic giao dịch chính của chiến lược này bao gồm:
Tính toán chỉ số RSI, với chiều dài 14
Tính toán SMA nhanh, với chiều dài 100
Tính toán SMA chậm, với chiều dài 150
RSI > 50 và đường SMA nhanh vượt qua đường SMA chậm cho tín hiệu dài
RSI < 50 và đường SMA nhanh vượt dưới đường SMA chậm cho tín hiệu ngắn
Mở và đóng các vị trí dài/ ngắn dựa trên các tín hiệu
Chiến lược này có những lợi thế sau:
Kết hợp các chỉ số xu hướng và đảo ngược có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn
Chỉ số RSI có thể xác định hiệu quả các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
SMA crossover có thể xác định một cách đáng tin cậy hướng xu hướng
Chiến lược logic là đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
Kết quả kiểm tra lại cho thấy lợi nhuận tốt ngay cả trong một thị trường gấu
Sử dụng kích thước vị trí cố định, không cần phải điều chỉnh thường xuyên
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Rủi ro đảo ngược thất bại. Các tín hiệu đảo ngược RSI không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, các đột phá sai có thể gây ra tổn thất.
Xu hướng không rõ ràng Các tín hiệu giao dịch từ đường chéo SMA có thể bị gián đoạn bởi sự đảo ngược xu hướng trung hạn.
Tác động phí: giao dịch thường xuyên có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi phí, ăn vào lợi nhuận.
Tối ưu hóa tham số. Độ dài RSI, thời gian SMA cần kiểm tra và điều chỉnh liên tục.
Rủi ro của chiến lược có thể khá lớn, cần chuẩn bị tâm lý.
Để đối phó với những rủi ro này, các biện pháp sau đây có thể được thực hiện:
Thêm các bộ lọc khác để cải thiện chất lượng tín hiệu
Điều chỉnh kích thước vị trí theo xu hướng chính để giảm rủi ro thất bại đảo ngược
Tối ưu hóa các tham số để giảm tần suất giao dịch và tác động phí
Sử dụng stop loss để kiểm soát lỗ giao dịch đơn
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Kiểm tra các kết hợp tham số RSI khác nhau để tìm ra tối ưu
Kiểm tra các thông số thời gian SMA khác nhau để xác định tốt nhất
Giảm kích thước vị trí khi xu hướng không rõ ràng
Thêm các chỉ số khác như MACD, KD để lọc tín hiệu
Kiểm tra các phương pháp dừng lỗ khác nhau để tìm các điểm dừng lỗ tối ưu
Tối ưu hóa chiến lược định hình vị trí theo điều kiện thị trường
Sử dụng các loại lệnh tiên tiến để dừng lỗ và nhập khẩu thông minh hơn
Nhìn chung đây là một chiến lược đảo ngược trung bình ngắn hạn điển hình, sử dụng sự kết hợp của chỉ số RSI và đường trung bình động SMA, nó có thể nắm bắt lợi nhuận từ các sự đảo ngược mua quá mức và bán quá mức ngắn hạn. Chiến lược có lợi thế của logic đơn giản và ít tham số, nhưng cũng có một số rủi ro thất bại đảo ngược và rủi ro gián đoạn xu hướng. Thông qua kiểm tra liên tục và tối ưu hóa tham số, và thêm các bộ lọc khác, tỷ lệ thắng có thể được cải thiện. Ngoài ra, việc sử dụng đúng stop loss và kích thước vị trí cũng rất quan trọng. Tóm lại, chiến lược này khá thực tế như một hệ thống ngắn hạn và đáng thử.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)