Chiến lược ATR Trailing Stops

Tổng quan

Chiến lược này thiết lập một đường dừng lỗ năng động dựa trên chỉ số Average True Range (ATR) để theo dõi sự thay đổi giá cổ phiếu, để bảo vệ dừng lỗ trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Chiến lược logic

Chiến lược được thực hiện chủ yếu thông qua các bước sau:

1. Tính toán chỉ số ATR, thời gian ATR được đặt bởi tham số nATRPeriod, mặc định là 5;

2. Tính toán đường stop loss dựa trên giá trị ATR, kích thước stop loss được thiết lập bởi tham số nATRMultip, mặc định là 3,5 lần ATR;

3. Khi giá tăng, nếu cao hơn đường dừng lỗ trước đó, điều chỉnh đường dừng lỗ lên đến giá trừ số lượng dừng lỗ; khi giá giảm, nếu thấp hơn đường dừng lỗ trước đó, điều chỉnh đường dừng lỗ xuống đến giá cộng với số lượng dừng lỗ;

4. Xác định giá có vượt qua đường dừng lỗ, nếu vượt qua, gửi tín hiệu mua hoặc bán;

5. Nhập các vị trí dài hoặc ngắn dựa trên tín hiệu đột phá đường dừng lỗ, và đóng các vị trí khi giá chạm vào đường dừng lỗ một lần nữa.

Khi giá tăng, đường dừng lỗ sẽ di chuyển lên liên tục để khóa lợi nhuận. Khi giá giảm, đường dừng lỗ sẽ di chuyển xuống liên tục để dừng lỗ. Chỉ số ATR có thể phản ánh biến động giá chính xác hơn. Điều chỉnh năng động đường dừng lỗ dựa trên ATR có thể tránh dừng lỗ quá hung hăng hoặc quá bảo thủ.

Phân tích lợi thế

• Điều chỉnh động đường dừng lỗ để dừng lỗ kịp thời để tránh mở rộng lỗ
• Điều chỉnh đường stop loss tương đối mượt mà để tránh stop loss sớm
• Sử dụng chỉ số ATR để tính toán kích thước dừng lỗ hợp lý hơn dựa trên biến động gần đây nhất
• Đường dừng mất mát để khóa lợi nhuận hiệu quả

Phân tích rủi ro

• Cài đặt tham số ATR cần thận trọng, thời gian ATR quá ngắn có thể gây ra biến động quá mức của đường dừng lỗ, quá dài có thể không phản ánh sự thay đổi giá theo thời gian
• Lượng dừng lỗ cần phải được thiết lập theo sự biến động cổ phiếu cụ thể, giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược
• Trailing stop loss có thể làm giảm lợi nhuận bằng cách dừng lợi nhuận trước khi tăng giá khác
• Điều chỉnh vị trí thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn

Các thông số có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh thời gian ATR và kích thước stop loss để tìm sự cân bằng tối ưu giữa stop loss và trailing.

Hướng dẫn tối ưu hóa

• Tối ưu hóa tham số thời gian ATR để làm cho các thay đổi đường dừng lỗ theo dõi biến động giá chặt chẽ hơn
• Tối ưu hóa parameter stop loss magnitude cho stop loss hợp lý hơn
• Thêm các chỉ số khác để lọc thời gian nhập
• Chỉ đi dài khi xu hướng tăng rõ ràng xuất hiện
• Xem xét thêm cơ chế tái tham gia để tham gia vào cổ phiếu với dừng lỗ nhưng tiếp tục kỳ vọng tăng

Tóm lại

Chiến lược này nhận ra dừng lỗ và lợi nhuận trong khi giữ thông qua đường dừng lỗ kéo theo động ATR. So với các điểm dừng lỗ cố định, nó thích nghi tốt hơn với biến động giá, tránh dừng lỗ quá hung hăng hoặc quá bảo thủ. Chỉ số ATR làm cho việc điều chỉnh đường dừng lỗ được nhắm mục tiêu hơn. Nhưng các thông số và chiến lược tái nhập cần tối ưu hóa hơn nữa để giảm dừng không cần thiết và mở rộng biên lợi nhuận. Nhìn chung đây là một ý tưởng dừng lỗ kéo theo động tốt đáng nghiên cứu và áp dụng thêm.