1. Quảng trường
2. Chiến lược tổng hợp tối ưu hóa tỷ lệ âm thanh tín hiệu đảo ngược dao động kép

Chiến lược tổng hợp tối ưu hóa tỷ lệ âm thanh tín hiệu đảo ngược dao động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-01 16:57:13
Tags:

---

---

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

StN(length,Smooth) =>
    pos = 0.0
    StN = SignalToNoise(length)
    SMAStN = sma(StN, Smooth)
    pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
    	     iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0)) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

---

• Chiến lược đa chỉ số để xác định các điểm biến đổi giao dịch trong giao dịch lượng
• Chiến lược ATR Trailing Stop (Chỉ dài)
• Chiến lược giao dịch động lực dựa trên theo dõi xu hướng dừng lỗ
• Chiến lược giao dịch định lượng áp lực kép
• Người dùng có thể tìm thấy thông tin trên trang web của chúng tôi.
• Breakout Trend Follower V2
• Xu hướng sau chiến lược chéo trung bình động
• Chiến lược giao dịch trung bình động
• Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên trung bình di chuyển và bộ lọc Kalman
• Xu hướng Golden Cross theo chiến lược
• Chiến lược theo dõi xu hướng kép cổ điển
• Chiến lược giao dịch đảo ngược kép
• Chiến lược đột phá dao động Bollinger Bands
• Chiến lược đầu vào Fibonacci Moving Averages
• Chiến lược phân tán MACD và đa khung thời gian trung bình động
• Chiến lược tổng hợp tạo ra sự giàu có
• Chiến lược đầu tư chi phí trung bình bằng đô la
• Chiến lược kênh đảo ngược trung bình CCI
• Chiến lược giao dịch đảo ngược RSI
• Phương pháp theo dõi thông minh với máy quét thấp