Chiến lược giao dịch đột phá động lực dựa trên đột phá giá và đảo ngược trung bình
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-13 16:50:45Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp đột phá giá và đảo ngược trung bình để xác định và theo dõi xu hướng. Nó sử dụng nhiều chỉ số để xác nhận và lọc. Chiến lược này phù hợp với giao dịch ngắn hạn và trung hạn bằng cách khóa lợi nhuận nhỏ thông qua các cơ chế vào và ra nghiêm ngặt.
Chiến lược logic
-
Sử dụng HMA như là đường cơ sở để xác định hướng xu hướng giá. Giá trên HMA cho thấy xu hướng tăng, giá dưới HMA cho thấy xu hướng giảm.
-
SSL Channel phục vụ như một chỉ số xác nhận bằng cách xác nhận xu hướng dựa trên mối quan hệ giá với hướng kênh.
-
TDFI là chỉ số động lực để đo lường sức mạnh.
-
Chỉ số RVI phục vụ như là chỉ số thoát.
-
ATR tính toán dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
-
Điều kiện nhập cảnh: Giá vượt qua đường cơ bản, hướng kênh SSL phù hợp với giá, TDFI đạt ngưỡng.
-
Điều kiện thoát: Thay đổi hình dạng đường RVI, giảm giá qua đường cơ bản và kênh SSL.
Phân tích lợi thế
-
Kết hợp nhiều chỉ số giúp lọc các sự đột phá giả hiệu quả.
-
Điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt và kiểm soát thoát khỏi lỗ dừng lỗ duy nhất.
-
Sử dụng đầy đủ xu hướng giá để có được lợi nhuận dư thừa.
-
Không gian tối ưu hóa lớn cho các tham số chỉ số, thích nghi với các sản phẩm và khung thời gian khác nhau.
Phân tích rủi ro
-
Không thể xác định sự đảo ngược xu hướng, rủi ro giao dịch quá mức bằng cách theo đuổi mức cao / thấp.
-
Các giao dịch ngắn hạn, rủi ro giao dịch quá mức.
-
Ảnh hưởng chủ quan trong việc thiết lập mức dừng lỗ, có thể quá lỏng lẻo hoặc quá chặt chẽ.
-
Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên hoặc không đủ.
Hướng dẫn tối ưu hóa
-
Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng để đảm bảo độ chính xác trong việc xác định hướng xu hướng.
-
Tích hợp các chỉ báo báo ngược để giảm khả năng theo đuổi mức cao / thấp.
-
Xem xét điều chỉnh năng động của ATR để ATR Trailing Stop để giảm mất mát năng động hơn.
-
Kiểm tra các hệ thống MA khác nhau để tìm hướng tối ưu hóa tham số.
-
Tối ưu hóa các thông số cho các sản phẩm giao dịch cụ thể.
Kết luận
Chiến lược này đạt được độ chính xác trong tín hiệu giao dịch thông qua xác nhận đa chỉ số. Cơ chế dừng lỗ nghiêm ngặt kiểm soát lỗ đơn. Nó phù hợp với những người quen thuộc với các hoạt động phân tích kỹ thuật. Các tham số có thể được điều chỉnh cho các chu kỳ thị trường khác nhau. Nhìn chung, chiến lược có lợi ích và lợi nhuận dự kiến tích cực, nhưng cần lưu ý rủi ro của việc đánh giá xu hướng không chính xác và quá mức giao dịch.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions
///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Set the main stuff ****
///////////////////////////////////////////////////
//Price
price = close
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Baseline ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//HMA 20
///////////////////////////////////////////////////
hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)
///////////////////////////////////////////////////
// Base Signals
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
baseline = slowhullma
//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)
//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0
baseShort = b_Short
baseLong = l_Long
///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
///////////////////////////////////////////////////
distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL Channel
///////////////////////////////////////////////////
sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////
lookback = input(4, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Exit Indicator ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)
///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)
exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0
//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0
//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0
//Exit on base and confirmation flip or exit indicator
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - atr * slMultiplier
long_tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.close("L1", when = exitLong)
//Long entries with no TP
strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
strategy.close("L2", when = exitLong)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + atr * slMultiplier
short_tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.close("S1", when = exitShort)
//Short entries with no TP
strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
strategy.close("S2", when = exitShort)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Thêm nữa
- Chiến lược đảo ngược hai lần nhập cảnh
- Chiến lược chỉ số tâm lý thị trường động lực
- Chiến lược theo dõi xu hướng Dynamic Squeeze Breakout
- Động cơ MACD ngược bị vướng vào chiến lược scalping ngắn hạn của DMI Breakout
- Kênh tỷ lệ phần trăm EMA với chiến lược giao dịch phạm vi băng tần Bollinger
- Chiến lược giao thoa EMA kép
- Chiến lược chuyển động dừng lỗ dần dần
- Chiến lược phá vỡ động lực với dừng biến động
- Chiến lược chuyển đổi phân phối cực đoan
- Chiến lược theo dõi xu hướng mạnh mẽ qua nhiều chỉ số
- Chiến lược theo dõi xu hướng giá động lực
- Chiến lược FX dựa trên sóng fractal và SMMA
- Chiến lược thúc đẩy bước đột phá của đường sắt và đường sắt trên
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường cong Coppock
- Chiến lược giao dịch đột phá có khả năng cao dựa trên cân bằng áp lực
- Chiến lược giao dịch tương lai hợp chất kiểm soát rủi ro RSI nhanh
- Chiến lược giao dịch hàng ngày giao dịch đường chéo hai DI
- Chiến lược Bollinger Band Breakout
- Chiến lược giao dịch trung bình động
- Chiến lược cá sấu của Williams