Chiến lược trung bình chuyển động chéo

Tổng quan

Chiến lược này đánh giá các điểm vào và ra bằng cách tính thập giá vàng và thập giá chết giữa các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm.

Nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các nguyên tắc chéo vàng và chéo chết của đường trung bình động. Nó tính toán một đường trung bình di chuyển nhanh có chiều dài 3 và một đường trung bình di chuyển chậm có chiều dài 266.

Cơ sở cho chiến lược này để đánh giá xu hướng là khi giá tăng, đường trung bình động ngắn hạn sẽ tăng nhanh hơn; khi giá giảm, đường trung bình động ngắn hạn sẽ giảm nhanh hơn.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó sử dụng mối quan hệ chéo vàng và chéo chết giữa các đường trung bình động của các chiều dài chu kỳ khác nhau để xác định các điểm đảo ngược xu hướng.

Thứ nhất, đường trung bình di chuyển nhanh có thể nắm bắt sự thay đổi giá một cách nhạy cảm hơn, trong khi đường trung bình di chuyển chậm đóng vai trò lọc tiếng ồn và có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng.

Thứ hai, chiến lược này áp dụng phương pháp tham gia chậm, tức là tham gia thị trường trên ngọn nến thứ ba sau khi tín hiệu được tạo ra.

Hơn nữa, việc lựa chọn tham số là hợp lý và đơn giản. Nó chỉ dựa trên hai đường trung bình động để hoàn thành phán đoán, mà không tính toán các chỉ số phức tạp, do đó giảm khả năng tối ưu hóa quá mức.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này không có những sai sót và rủi ro rõ ràng, nhưng vẫn cần lưu ý một số điểm khi sử dụng cho giao dịch trực tiếp:

Thứ nhất, chỉ dựa vào đường trung bình động như là chỉ số đánh giá xu hướng có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch được xác định bởi các chỉ số khác.

Thứ hai, trong một xu hướng mạnh, giá có thể chạy trong một thời gian dài trên hoặc dưới đường nhanh. Điều này sẽ dẫn đến thời gian dài không tạo tín hiệu. Các thông số cần được điều chỉnh để làm cho đường nhanh gần với giá.

Ngoài ra, các tham số chỉ số không phải là 100% đáng tin cậy. Các tham số tối ưu có thể khác nhau giữa các sản phẩm và thời gian chu kỳ khác nhau. Kiểm tra và tối ưu hóa liên tục dựa trên phản hồi giao dịch trực tiếp là điều cần thiết.

Cuối cùng, đánh giá chính xác về quy mô giao dịch, mức dừng lỗ và mức lợi nhuận cũng rất quan trọng để tránh tổn thất quá mức hoặc không lấy lợi nhuận kịp thời.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có một số hướng tối ưu hóa chính cho chiến lược này:

Đầu tiên, hãy xem xét thêm logic phán đoán từ các chỉ số phụ trợ khác cùng với thập giá vàng và thập giá chết. Ví dụ, xác nhận thêm các tín hiệu giao dịch khi chỉ số RSI cho thấy các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Thứ hai, tối ưu hóa tham số là rất quan trọng. Có thể xem xét toàn diện chu kỳ, loại sản phẩm và các yếu tố khác. Tiếp tục thử nghiệm và điều chỉnh các tham số thông qua các thử nghiệm ngược lịch sử và giao dịch demo để làm cho chiến lược thích nghi hơn với điều kiện thị trường.

Thứ ba, tối ưu hóa các phương pháp nhập cảnh. Ngoài việc nhập vào nến thứ ba đơn giản, nghiên cứu nhập cảnh chậm sau nến N, nhập khẩu chênh lệch giá, nhập khẩu đột phá, v.v. Các chi tiết nên được tinh chỉnh theo các sản phẩm và thời gian chu kỳ khác nhau.

Cuối cùng, cải thiện phương pháp dừng lỗ và lấy lợi nhuận cũng quan trọng như nhau. Các chỉ số như ATR có thể được sử dụng để điều chỉnh năng động mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Hơn nữa, dừng lỗ, lấy lợi nhuận một phần và các kỹ thuật khác cũng đáng nghiên cứu. Chúng sẽ cải thiện đáng kể lợi nhuận của chiến lược.

Kết luận

Chiến lược này sử dụng nguyên tắc cổ điển sử dụng đường chéo vàng và đường chéo chết để xác định hướng giá trong tương lai. Bằng cách thiết lập các tham số hợp lý để tạo ra các tín hiệu giao dịch và áp dụng các phương pháp tham gia chậm và dừng lỗ / lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro, đây là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản, thực tế. Vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện hơn nữa trong các lĩnh vực như tối ưu hóa tham số chỉ số, nâng cao hệ thống chỉ số, điều chỉnh logic vào / ra, v.v.