RSI + CCI + Bollinger Band DCA chiến lược nhiều khung thời gian
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-21 16:17:34Tags:
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng xác định hướng xu hướng thông qua các chỉ số RSI, CCI và Bollinger Band trên các khung thời gian khác nhau và đi vào thị trường dần dần thông qua DCA để theo xu hướng lợi nhuận.
Chiến lược logic
- Tính toán các chỉ số RSI và CCI trên các khung thời gian 5 phút, 15 phút và 30 phút.
- Khi chỉ số RSI ngắn hơn giảm xuống dưới ngưỡng và chỉ số RSI dài hơn cũng giảm xuống dưới ngưỡng, nó được coi là đã mua quá mức. Khi chỉ số RSI ngắn hơn tăng trên ngưỡng và chỉ số RSI dài hơn cũng tăng trên ngưỡng, nó được coi là đã bán quá mức.
- Bollinger Bands đánh giá nếu giá đã lệch quá xa khỏi dải giữa. Nó phục vụ như một chỉ số phụ.
- Dần dần dài trên bán quá mức và dần dần ngắn trên mua quá mức để đạt được hiệu ứng DCA.
Phân tích lợi thế
- Sự kết hợp các chỉ số trên các khung thời gian cải thiện độ chính xác
- Chiến lược DCA làm giảm giá nhập cảnh trung bình
- Kiểm soát rủi ro kích thước vị trí có thể tùy chỉnh
Phân tích rủi ro
- Nguy cơ thiếu điểm nhập cảnh tốt nhất
- Rủi ro đảo ngược xu hướng
- Rủi ro giao dịch quá mức do các thông số kém
Giải pháp:
- Tối ưu hóa các tham số để đảm bảo sự liên kết
- Bao gồm nhiều chỉ số hơn để xác định xu hướng
- Điều chỉnh theo lệnh vị trí kích thước
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Thử kết hợp nhiều chỉ số hơn để tìm kết hợp tốt nhất
- Tối ưu hóa kích thước vị trí theo lệnh
- Thêm stop loss
Tóm lại
Chiến lược này xác định hướng xu hướng thông qua RSI và CCI nhiều khung thời gian, đi vào thị trường thông qua các lệnh được sắp xếp theo giai đoạn trên quá mua / quá bán. Nó hoạt động rất tốt khi xu hướng mạnh xuất hiện. Nhưng các thông số không phù hợp cũng có thể dẫn đến quá giao dịch. Nói chung, chiến lược này có không gian lớn để điều chỉnh tham số và tối ưu hóa lỗ dừng và có thể tạo ra kết quả tốt sau khi tối ưu hóa.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=5
strategy(title="3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+", overlay=true )
start_time = input(defval=timestamp('01 January 2021 00:00'), title='Start Time')
end_time = input(defval=timestamp('01 January 2022 00:00'), title='End Time')
src_bot = input.source(close, 'Source Bot')
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long Bot', 'Short Bot'], defval='Long Bot')
weight_order0 = input.float(13.03, title='1 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order1 = input.float(14.29, title='2 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order2 = input.float(17.19, title='3 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order3 = input.float(22.67, title='4 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order4 = input.float(32.80, title='5 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 2') * 0.01
st_long_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=80, group='Long Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
longTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Long Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_long_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Long Bot', inline='Input 2')
longStopLoss = input.float(80, step=0.1, title='for Long Bot (%)', group='Long Bot', inline='Input 2') * 0.01
st_short_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=500, group='Short Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
shortTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Short Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_short_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Short Bot', inline='Input 2')
shortStopLoss = input.float(500, step=0.1, title='for Short Bot (%)', group='Short Bot', inline='Input 2') * 0.01
//inputs for indicators
src = input.source(close, 'Source', group='indicators')
rsi1_input = input.bool(defval=true, title='RSI-1', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_low = input.int(65, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi1_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi2_input = input.bool(defval=true, title='RSI-2', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_low = input.int(72, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi2_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi3_input = input.bool(defval=true, title='RSI-3', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_low = input.int(74, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_up = input.int(34, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-3', inline='Input 2')
rsi3_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 2')
cci1_input = input.bool(defval=true, title='CCI-1', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_low = input.int(190, step=5, title='long <', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_up = input.int(-175, step=5, title='short >', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci1_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci2_input = input.bool(defval=true, title='CCI-2', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_low = input.int(195, step=5, title='long <', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_up = input.int(-205, step=5, title='short >', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci2_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci3_input = input.bool(defval=true, title='CCI-3', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_low = input.int(200, step=5, title='long <', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_up = input.int(-220, step=5, title='short >', group='CCI-3', inline='Input 2')
cci3_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 2')
bb_input = input.bool(defval=false, title='BB', group='Bollinger Bands', tooltip='(for long trading) the price is below the lower band, (for short trading) the price is abowe the upper band, для лонга цена под нижней линией, для шорта цена над верхней линией', inline='Input 0')
bb_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='Bollinger Bands', inline='Input 0')
bb_dev = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=50, step=0.1, title='Deviation', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
bb_len = input.int(20, minval=1, title='Length', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
cci_input = input.bool(defval=false, title='band CCI', group='band CCI', tooltip='this setting sets the trading range by the level of the "CCI" indicator, эта настройка задает диапазон торговли по уровню индикатора "CCI" (я не использую)', inline='Input 0')
cci_res = input.timeframe(title='resolution', defval='60', group='band CCI', inline='Input 0')
cci_len = input.int(20, minval=1, title='CCI Length', group='band CCI', inline='Input 1')
cci_low = input.int(-110, step=10, title='CCI >', group='band CCI', inline='Input 2')
cci_up = input.int(110, step=10, title='CCI <', group='band CCI', inline='Input 2')
show_signals = input.bool(defval=false, title='Show signals', inline='Input')
//Input to trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long Bot'
shortOK = tradeDirection == 'Short Bot'
within_window() => true
// get indicators
rsi1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_long))
rsi1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_short))
rsi2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_long))
rsi2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_short))
rsi3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_long))
rsi3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_short))
cci1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_long))
cci1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_short))
cci2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_long))
cci2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_short))
cci3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_long))
cci3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_short))
[basis, upper_bb, lower_bb] = request.security(syminfo.tickerid, bb_res, ta.bb(src, bb_len, bb_dev))
cci_sec = request.security(syminfo.tickerid, cci_res, ta.cci(src, cci_len))
// calculate indicators
float rating_long = 0
float rating_long_num = 0
float rating_short = 0
float rating_short_num = 0
float rsi1_long = na
float rsi1_short = na
if not na(rsi1_sec_long) and rsi1_input and longOK
rsi1_long := rsi1_sec_long < rsi1_low ? 1 : 0
if not na(rsi1_sec_short) and rsi1_input and shortOK
rsi1_short := rsi1_sec_short > rsi1_up ? 1 : 0
if not na(rsi1_long)
rating_long += rsi1_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi1_short)
rating_short += rsi1_short
rating_short_num += 1
float rsi2_long = na
float rsi2_short = na
if not na(rsi2_sec_long) and rsi2_input and longOK
rsi2_long := rsi2_sec_long < rsi2_low ? 1 : 0
if not na(rsi2_sec_short) and rsi2_input and shortOK
rsi2_short := rsi2_sec_short > rsi2_up ? 1 : 0
if not na(rsi2_long)
rating_long += rsi2_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi2_short)
rating_short += rsi2_short
rating_short_num += 1
float rsi3_long = na
float rsi3_short = na
if not na(rsi3_sec_long) and rsi3_input and longOK
rsi3_long := rsi3_sec_long < rsi3_low ? 1 : 0
if not na(rsi3_sec_short) and rsi3_input and shortOK
rsi3_short := rsi3_sec_short > rsi3_up ? 1 : 0
if not na(rsi3_long)
rating_long += rsi3_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi3_short)
rating_short += rsi3_short
rating_short_num += 1
float cci1_long = na
float cci1_short = na
if not na(cci1_sec_long) and cci1_input and longOK
cci1_long := cci1_sec_long < cci1_low ? 1 : 0
if not na(cci1_sec_short) and cci1_input and shortOK
cci1_short := cci1_sec_short > cci1_up ? 1 : 0
if not na(cci1_long)
rating_long += cci1_long
rating_long_num += 1
if not na(cci1_short)
rating_short += cci1_short
rating_short_num += 1
float cci2_long = na
float cci2_short = na
if not na(cci2_sec_long) and cci2_input and longOK
cci2_long := cci2_sec_long < cci2_low ? 1 : 0
if not na(cci2_sec_short) and cci2_input and shortOK
cci2_short := cci2_sec_short > cci2_up ? 1 : 0
if not na(cci2_long)
rating_long += cci2_long
rating_long_num += 1
if not na(cci2_short)
rating_short += cci2_short
rating_short_num += 1
float cci3_long = na
float cci3_short = na
if not na(cci3_sec_long) and cci3_input and longOK
cci3_long := cci3_sec_long < cci3_low ? 1 : 0
if not na(cci3_sec_short) and cci3_input and shortOK
cci3_short := cci3_sec_short > cci3_up ? 1 : 0
if not na(cci3_long)
rating_long += cci3_long
rating_long_num += 1
if not na(cci3_short)
rating_short += cci3_short
rating_short_num += 1
float bb_long = na
float bb_short = na
if not(na(lower_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and longOK
bb_long := src < lower_bb ? 1 : 0
if not(na(upper_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and shortOK
bb_short := src > upper_bb ? 1 : 0
if not na(bb_long)
rating_long += bb_long
rating_long_num += 1
if not na(bb_short)
rating_short += bb_short
rating_short_num += 1
float cci_band = na
if not na(cci_sec) and cci_input
cci_band := cci_sec < cci_up and cci_sec > cci_low ? 1 : 0
if not na(cci_band)
rating_long += cci_band
rating_long_num += 1
rating_short += cci_band
rating_short_num += 1
//Buy Sell
Buy_ok = rating_long_num != 0 and longOK ? rating_long == rating_long_num : true
Sell_ok = rating_short_num != 0 and shortOK ? rating_short == rating_short_num : true
// Plotting
plotshape(Buy_ok and show_signals and longOK, title='Buy', text='Long', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(Sell_ok and show_signals and shortOK, title='Sell', text='Short', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
strategy.initial_capital =50000
//Figure in entry orders price
longEntryPrice0 = src_bot
longEntryPrice1 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders)
longEntryPrice2 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 2)
longEntryPrice3 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 3)
longEntryPrice4 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 4)
longEntryqty0 = strategy.initial_capital * weight_order0 / longEntryPrice0
longEntryqty1 = strategy.initial_capital * weight_order1 / longEntryPrice1
longEntryqty2 = strategy.initial_capital * weight_order2 / longEntryPrice2
longEntryqty3 = strategy.initial_capital * weight_order3 / longEntryPrice3
longEntryqty4 = strategy.initial_capital * weight_order4 / longEntryPrice4
shortEntryPrice0 = src_bot
shortEntryPrice1 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 2)
shortEntryPrice3 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 3)
shortEntryPrice4 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 4)
shortcontracts = strategy.initial_capital / shortEntryPrice0
shortEntryqty0 = shortcontracts * weight_order0
shortEntryqty1 = shortcontracts * weight_order1
shortEntryqty2 = shortcontracts * weight_order2
shortEntryqty3 = shortcontracts * weight_order3
shortEntryqty4 = shortcontracts * weight_order4
long_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
short_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfit)
longSL = long_entry_price * (1 - longStopLoss)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakeProfit)
shortSL = short_entry_price * (1 + shortStopLoss)
plot(series=strategy.position_size > 0 and longOK ? longTP : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size > 0 and entry_long_SL and longOK ? longSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
plot(series=strategy.position_size < 0 and shortOK ? shortTP : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size < 0 and entry_short_SL and shortOK ? shortSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
// Submit entry orders
if strategy.opentrades == 0 and longOK and within_window()
strategy.order(id='Long0', direction=strategy.long, qty=longEntryqty0, limit=longEntryPrice0, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long1', direction=strategy.long, qty=longEntryqty1, limit=longEntryPrice1, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long2', direction=strategy.long, qty=longEntryqty2, limit=longEntryPrice2, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long3', direction=strategy.long, qty=longEntryqty3, limit=longEntryPrice3, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long4', direction=strategy.long, qty=longEntryqty4, limit=longEntryPrice4, when=Buy_ok)
if strategy.opentrades == 0 and shortOK and within_window()
strategy.order(id='Short0', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty0, limit=shortEntryPrice0, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short1', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty1, limit=shortEntryPrice1, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short2', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty2, limit=shortEntryPrice2, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short3', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty3, limit=shortEntryPrice3, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short4', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty4, limit=shortEntryPrice4, when=Sell_ok)
// exit position
if (strategy.position_size > 0) and not entry_long_SL and longOK
strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size > 0) and entry_long_SL and longOK
strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, stop=longSL, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size < 0) and not entry_short_SL and shortOK
strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
if (strategy.position_size < 0) and entry_short_SL and shortOK
strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, stop=shortSL, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
// Cleanup
if ta.crossunder(strategy.opentrades, 0.5)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
Thêm nữa
- Chiến lược đảo ngược trung bình di chuyển kép
- Chiến lược đảo ngược nhấp đôi Quant Trading
- Chiến lược giao dịch đảo ngược nến dựa trên kênh Fibonacci
- Chiến lược chéo xu hướng trung bình động động
- Chiến lược Bollinger Bands Standard Deviation Breakout
- VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER kết hợp với VMACD WAVEFINDER STRATEGY
- Chiến lược kiểm tra ngược động đa khung thời gian
- Chiến lược giao dịch breakout ngắn hạn đảo ngược
- Chiến lược mũi tên chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược giao dịch dao động động
- Chiến lược giao dịch định lượng Fibonacci Retracement
- Chiến lược dao động hai chỉ số
- Chiến lược đột phá giá trung bình động kép
- Chiến lược dấu vết dừng mất mát động
- Chiến lược kết hợp chỉ số trung bình động và chỉ số thấp cao tích lũy
- Chiến lược theo dõi xu hướng chỉ số EMA Williams kép
- Chiến lược theo dõi xu hướng EMA Golden Cross
- Chiến lược TTM bước đột phá
- Chiến lược phá vỡ phạm vi động
- Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động