Chiến lược chéo giữa hai mức trung bình động

Tổng quan

Chiến lược chuyển động trung bình kép tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán hai trung bình chuyển động của các giai đoạn khác nhau và phát hiện tình huống giao thoa của chúng. Nó thuộc về một chiến lược phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Cốt lõi của chiến lược này là sử dụng giao thoa của trung bình chuyển động ngắn hạn trên trung bình chuyển động dài hạn để tạo ra tín hiệu mua, và giao thoa của trung bình chuyển động ngắn hạn dưới trung bình chuyển động dài hạn để tạo ra tín hiệu bán. Bằng cách nắm bắt các mô hình giao thoa của chuỗi thời gian ngắn hạn và dài hạn, nó đánh giá điểm uốn của đường cong giá và xác định khi mua hoặc bán.

Nguyên tắc

Nguyên tắc kỹ thuật của chiến lược này là: trung bình động dài hạn phản ánh giá trung bình trong một khoảng thời gian dài và là một đường tương đối ổn định, trong khi trung bình động ngắn hạn nhạy cảm hơn và phản ánh sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian ngắn, đó là một đường ngẫu nhiên mạnh mẽ hơn. Khi trung bình động ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn, nó chỉ ra rằng giá trong chu kỳ ngắn hạn đã tăng lên trên mức trung bình của chu kỳ dài hạn, cho thấy xu hướng tăng tốc. Tại thời điểm này, mua dài có thể tạo ra lợi nhuận. Và khi trung bình động ngắn hạn vượt qua dưới trung bình động dài hạn một lần nữa, nó chỉ ra rằng động lực tăng của giá đã bắt đầu chậm lại, đó là thời gian lấy lợi nhuận. Tại thời điểm này, bù trừ các vị trí hoặc giảm các vị trí là một lựa chọn hợp lý.

Bằng cách so sánh giá cả trong chu kỳ thời gian ngắn hạn và dài hạn, chiến lược này nhấn mạnh triết lý đầu tư của lái động lực để mua và kiếm lợi nhuận để bán.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chéo trung bình động kép có những lợi thế sau:

1. Lý thuyết là rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
2. Nó phản ánh trực quan những thay đổi trong mô hình giá trong chu kỳ thời gian ngắn và dài, điều này tạo điều kiện thuận lợi để nắm bắt nhịp điệu thị trường.
3. Các tín hiệu giao dịch rõ ràng, làm cho việc ra quyết định quyết định hơn.
4. Nó có khả năng mở rộng và linh hoạt để chọn các kết hợp chu kỳ trung bình động ngắn và dài.
5. Các chiến lược giao dịch tùy chỉnh có thể được kết hợp với các yếu tố khác trong việc ra quyết định.

Phân tích rủi ro

Chiến lược chéo trung bình động kép cũng có một số hạn chế và rủi ro:

1. Khi giá trung bình di chuyển ngắn và dài dao động thường xuyên, nó sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai và giao dịch không cần thiết.
2. Có một sự chậm trễ trong việc tạo tín hiệu, không thể xác định thời điểm tối ưu của sự đảo ngược giá.
3. Nó chỉ tập trung vào các thay đổi chuỗi thời gian của giá mà không xem xét toàn diện các yếu tố vi mô và vĩ mô khác.
4. Các quyết định giao dịch tương đối cơ học và cứng nhắc mà không có điều chỉnh dựa trên môi trường thị trường thay đổi.

Các phương pháp quản lý và tối ưu hóa rủi ro tương ứng bao gồm: thêm các điều kiện lọc, điều chỉnh các kết hợp tham số trung bình động, kết hợp các chỉ số khác để ra quyết định, v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược chéo trung bình động kép có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

1. Tối ưu hóa các kết hợp tham số trung bình động để tìm các tham số tối ưu thông qua các kỹ thuật tìm kiếm và học máy đầy đủ.
2. Thêm các điều kiện lọc để tránh tín hiệu sai, chẳng hạn như điều kiện khối lượng giao dịch, điều kiện dao động giá, v.v.
3. Bao gồm các chỉ số khác như MACD, KDJ cho các quyết định đa biến.
4. Sử dụng các kỹ thuật thích nghi để tối ưu hóa các thông số trung bình động hoặc chuyển tập hợp chiến lược dựa trên môi trường thị trường.
5. Kết hợp các mô hình tiên tiến như học sâu để đưa ra quyết định thông minh hơn và phân bổ tài sản.

Kết luận

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép đánh giá xu hướng và điểm uốn cong của giá bằng cách so sánh trung bình di chuyển ngắn và dài, đây là một kỹ thuật tương đối đơn giản và trực tiếp trong phân tích kỹ thuật. Ưu điểm của nó nằm trong sự rõ ràng của logic và dễ thực hiện, nhưng nó cũng có những vấn đề như tạo ra tín hiệu sai và quyết định cứng nhắc.