Chiến lược giao dịch định lượng đa chỉ số
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-05 10:29:20Tags:
Tổng quan
Chiến lược này tích hợp trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chênh lệch hội tụ trung bình động (MACD), ba chỉ số kỹ thuật chính, để tự động mở và đóng các vị trí dài và ngắn.
Chiến lược logic
Chiến lược này chủ yếu đánh giá hướng xu hướng bằng cách so sánh hai đường trung bình động, và kết hợp chỉ số RSI để tránh bỏ lỡ cơ hội đảo ngược. Cụ thể, chiến lược sử dụng EMA hoặc SMA để tính toán đường nhanh và đường chậm. Đường nhanh vượt trên đường chậm là tín hiệu mua, và đường nhanh vượt dưới là tín hiệu bán. Để lọc những bước đột phá sai, chiến lược cũng thiết lập logic của chỉ số RSI, chỉ khi chỉ số RSI cũng đáp ứng điều kiện, tín hiệu giao dịch sẽ được kích hoạt.
Ngoài ra, chỉ số MACD cũng được tích hợp vào chiến lược cho các quyết định giao dịch. Khi sự khác biệt giữa chỉ số MACD vượt qua trục 0, đó là tín hiệu mua, và khi vượt qua dưới, đó là tín hiệu bán. Điều này có thể giúp đánh giá xem xu hướng đã đảo ngược để tránh các tín hiệu sai ở các điểm biến động.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là tích hợp nhiều chỉ số để lọc tín hiệu, có thể giảm hiệu quả tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
-
Các đường nhanh và chậm kết hợp với chỉ số RSI có thể tránh những bước đột phá sai gây ra bởi việc sử dụng trung bình động một lần.
-
Việc tích hợp chỉ số MACD có thể đánh giá liệu xu hướng đã đảo ngược sớm để tránh các tín hiệu sai ở thời điểm bước ngoặt.
-
Chọn giữa EMA và SMA cho phép lựa chọn các chỉ số phù hợp hơn với các đặc điểm thị trường khác nhau.
-
Chọn các chương trình quản lý tiền cho phép kiểm soát kích thước của đơn đặt hàng để kiểm soát rủi ro hiệu quả.
-
Hỗ trợ dừng lỗ và lấy lợi nhuận cho phép khóa lợi nhuận và tránh tổn thất mở rộng.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:
-
Tối ưu hóa tham số không đúng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém. Cần phải dành thời gian để thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau.
-
Khả năng của chỉ số phát ra tín hiệu sai vẫn tồn tại. Khi ba chỉ số phát ra tín hiệu sai cùng một lúc, nó sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn.
-
Hiệu suất của một biểu tượng duy nhất là không ổn định, cần phải mở rộng sang các giống khác.
-
Ngày hôm nay, chiến lược sẽ có tác dụng trong tương lai.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Các khía cạnh chính để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:
-
Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các thông số chỉ số để tìm các thông số tối ưu.
-
Sau khi giá chạy một khoảng cách nhất định, nó có thể dừng lại để khóa lợi nhuận.
-
Tăng các chỉ số đánh giá cho xu hướng chính để tránh giao dịch chống lại xu hướng.
-
Fügen Sie Geldmanagement Module hinzu für besseres Risikomanagement (Điều kiện quản lý rủi ro tốt hơn)
-
Xem Filter cho các yếu tố cơ bản như Tin tức.
Tóm lại
Chiến lược này nhận ra việc tìm kiếm và lọc các vị trí dài và ngắn bằng cách tích hợp nhiều chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động, RSI và MACD. Ưu điểm của nó là nó có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000,
default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false,
pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)
Tiny = "Tiny"
Small = "Small"
Normal = "Normal"
Large = "Large"
cl = "close" , op = "open" , hi = "high" , lo = "low"
c4 = "ohlc4" , c3 = "hlc3" , hl = "hl2"
co = "(E)MA 1 > (E)MA 2"
cu = "(E)MA 3 < (E)MA 4"
co_HTF = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)"
cu_HTF = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"
L_S = "Long & Short" , _L_ = "Long Only" , _S_ = "Short Only"
cla = "Close above (E)MA 1"
clu = "Close under (E)MA 3"
cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"
rsi = "RSI strategy"
none = "NONE"
mch = "macd > signal" , mcl = "macd < signal"
mch0 = "macd > 0" , mcl0 = "macd < 0"
sgh0 = "signal > 0" , sgl0 = "signal < 0"
mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)" , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0" , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0" , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"
EMA = "EMA" , SMA = "SMA"
s = input(cl, "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])
src =
s == cl ? close :
s == op ? open :
s == hi ? high :
s == lo ? low :
s == c4 ? ohlc4 :
s == c3 ? hlc3 :
s == hl ? hl2 :
close
__1_ = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")
Type = input(_L_, "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])
_1a_ = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")
ENT = input(co, "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH = input(0, " if RSI >")
EL = input(100, " if RSI <")
EH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
EL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
EX = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])
_1b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")
ma1 = input(SMA, " (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1 = input(50, " Length" )
ma2 = input(SMA, " (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2 = input(100, " Length" )
ma1HTF = input(SMA, " (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50, " Length" )
ma2HTF = input(SMA, " (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100, " Length" )
_2a_ = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")
CLO = input(cu, "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH = input(0, " if RSI >")
CL = input(100, " if RSI <")
CH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
CL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
CX = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])
_2b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")
ma3 = input(SMA, " (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3 = input(50, " Length" )
ma4 = input(SMA, " (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4 = input(100, " Length" )
ma3HTF = input(SMA, " (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50, " Length" )
ma4HTF = input(SMA, " (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100, " Length" )
__3_ = input(false, ">=< >=< [RSI] >=< >=< >=<")
ler = input(20 , " RSI Length")
__4_ = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")
fst = input(12, " Fast Length")
slw = input(26, " Slow Length")
sgn = input(9 , " Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")
__5_ = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")
MA_HTF = input("D", " (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", " RSI HTF" , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", " MACD HTF" , type = input.resolution)
__6_ = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")
sl = input(false, "Stop Loss?")
SL = input(10.0, title=" Stop Loss %" ) / 100
tp = input(false, "Take Profit?")
TP = input(20.0, title=" Take Profit %") / 100
SL_ = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_ = strategy.position_avg_price * (1 + TP)
// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")
xox = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")
ystr1 = input(2010, " Since Year" )
ystp1 = input(2099, " Till Year" )
mstr1 = input(1 , " Since Month")
mstp1 = input(12 , " Till Month" )
dstr1 = input(1 , " Since Day" )
dstp1 = input(31 , " Till Day" )
_Str1 = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1, 1, 1)
Stp1_ = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)
TIME = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_1 =
ma1 == SMA ? sma(src, len1) :
ma1 == EMA ? ema(src, len1) :
na
_2 =
ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
na
_3 =
ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
na
_4 =
ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
na
_1b =
ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
na
_2b =
ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
na
_3b =
ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
na
_4b =
ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
na
_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na , title="(E)MA 1", color=color.lime )
plot(ENT == co ? _2 : na , title="(E)MA 2", color=color.red )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu ? _4 : na , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red : color.blue )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red : color.blue , linewidth=2, transp=50)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// RSI
rsi_ = rsi(src, ler)
rsi_HTF = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF, rsi_)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD
fast_ma = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist = macd - signal
macd_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
extra =
EX == none ? true :
EX == mch ? macd > signal :
EX == mch0 ? macd > 0 :
EX == sgh0 ? signal > 0 :
false
cxtra =
CX == none ? true :
CX == mcl ? macd <= signal :
CX == mcl0 ? macd <= 0 :
CX == sgl0 ? signal <= 0 :
false
EXTRA =
EX2 == none ? true :
EX2 == mch_HTF ? macd_HTF > signal_HTF :
EX2 == mch0HTF ? macd_HTF > 0 :
EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF > 0 :
EX2 == co_HTF ? _1_HTF > _2_HTF :
EX2 == cla_HTF ? cl_HTF > _1_HTF :
false
CXTRA =
CX2 == none ? true :
CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0 :
CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0 :
CX2 == cu_HTF ? _3_HTF <= _4_HTF :
CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF :
false
RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BUY =
ENT == co and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2 :
ENT == cla and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1 :
ENT == rsi and TIME and extra and EXTRA ? RSI :
ENT == mch and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal :
ENT == mch0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0 :
ENT == sgh0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0 :
na
SELL =
CLO == cu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4 :
CLO == clu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3 :
CLO == rsi and TIME and cxtra and CXTRA ? RSI :
CLO == mcl and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal :
CLO == mcl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0 :
CLO == sgl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0 :
na
if BUY
if (Type == _S_)
strategy.close("[S]")
else
strategy.entry("[B]", strategy.long)
if SELL
if (Type == _L_)
strategy.close("[B]")
else
strategy.entry("[S]", strategy.short)
strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)
- Chiến lược kiểm tra lại kênh STARC
- Chiến lược kênh ngược
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược lượng dao động dựa trên khối lượng
- Chữ thập chuyển động trung bình Chữ thập vàng Chiến lược Chữ thập chết
- EMA/ADX/VOL-CRYPTO KILLER
- Chiến lược kiểm tra ngược SuperTrend Multi Timeframe
- Chiến lược đảo ngược đà tăng trưởng 8 ngày
- Chiến lược đột phá trung bình động kép
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển Golden Cross
- Full Crypto Swing ALMA Cross MACD Chiến lược định lượng
- Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình di chuyển kép
- Chiến lược kênh giá thích nghi
- Chiến lược Turtle Breakout
- Chiến lược trung bình đảo ngược phong bì trung bình di chuyển
- Chiến lược giao dịch trung bình động
- Chiến lược quản lý giao dịch lưới điện năng động
- Chiến lược theo dõi trung bình động động
- Chiến lược giao dịch dao động trung bình động đôi
- EMA bands + Leledc + Bollinger bands xu hướng theo chiến lược