Heiken Ashi và chiến lược kết hợp siêu xu hướng
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 15-12-2023 11:11:27Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp các chỉ số Heiken Ashi và Super Trend. Chiến lược chủ yếu sử dụng Heiken Ashi để làm mịn nến và lọc tiếng ồn thị trường, và sử dụng chỉ số Super Trend để đánh giá hướng xu hướng giá để theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
- Sử dụng chỉ số Heiken Ashi để xử lý nến, lọc ra một số tiếng ồn thị trường và làm cho xu hướng rõ ràng hơn
- Tính toán dải trên và dưới của siêu xu hướng dựa trên ATR và các yếu tố
- Khi giá vượt qua đường ray trên, đó là một tín hiệu giảm. Khi nó vượt qua đường ray dưới, đó là một tín hiệu tăng
- Các yếu tố lớn hơn, càng ít tín hiệu siêu xu hướng, hiệu ứng theo dõi tốt hơn, nhưng số lượng mục giảm
- Kết hợp các chỉ số Heiken Ashi và Super Trend để đánh giá và theo dõi xu hướng
Ưu điểm của Chiến lược
- Chỉ số Heiken Ashi hiệu quả lọc ra một số tiếng ồn thị trường và làm cho biểu đồ rõ ràng hơn
- Chỉ số Super Trend có hiệu ứng tối ưu hóa tốt và có thể điều chỉnh linh hoạt tần suất nhập
- Kết hợp hai chỉ số làm cho hiệu quả đánh giá xu hướng giá tốt hơn
- Tự động theo dõi xu hướng mạnh mẽ
Rủi ro của chiến lược
- Sự kết hợp các chỉ số không thể tránh hoàn toàn các tín hiệu sai trong khoảng thời gian củng cố thị trường
- Các khoảng trống lớn có thể gây ra các chỉ số không hợp lệ, do đó bỏ lỡ các điểm tín hiệu quan trọng
- Thiết lập yếu tố siêu xu hướng quá lớn sẽ bỏ lỡ cơ hội xu hướng
Giải pháp:
(1) Điều chỉnh đúng các thông số Super Trend để cân bằng hiệu ứng theo dõi và tần suất nhập
(2) Tăng các chỉ số khác để hỗ trợ đánh giá để tránh các vấn đề gây ra bởi khoảng cách
Các hướng tối ưu hóa chiến lược
- Điều chỉnh chu kỳ ATR và yếu tố siêu xu hướng để tối ưu hóa tần số nhập cảnh
- Tăng chỉ số dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn
- Kết hợp các chỉ số khác để xác định loại xu hướng để tránh xử lý không đúng đắn nhịp độ của các cú sốc xu hướng
- Tăng các thuật toán học máy để hỗ trợ đánh giá hướng xu hướng
Tóm lại
Chiến lược này tích hợp các lợi thế của các chỉ số hai Heiken Ashi và Super Trend, sử dụng các chỉ số để xác định hướng xu hướng giá, và đạt được theo dõi tự động. So với việc sử dụng một chỉ số duy nhất, hiệu quả đánh giá biến động giá tốt hơn và sự ổn định của chiến lược được tăng cường. Tất nhiên, vẫn còn chỗ để cải thiện. Trong tương lai, tối ưu hóa có thể được thực hiện từ các khía cạnh tần suất nhập và dừng lỗ để làm cho chiến lược có lợi nhuận hơn và ít rủi ro hơn.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = true
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
Thêm nữa
- Định hướng quyết định giao dịch
- Chiến lược đảo ngược dài MACD
- Chiến lược theo dõi xu hướng hai khung thời gian
- Chiến lược đột phá với xác nhận trên nhiều khung thời gian
- Chiến lược toàn diện của nhiều mô hình nến
- Chiến lược phá vỡ hợp nhất
- Bốn chiến lược chéo EMA
- Chiến lược giao dịch lượng dựa trên hoạt động trung bình động hàng tháng và hàng quý
- Một chiến lược kết hợp nhiều yếu tố với trung bình di chuyển thích nghi
- EMA Golden Cross Chiến lược giao dịch ngắn hạn
- Chiến lược đảo ngược đáy
- Chiến lược giao dịch dao động động động lực động
- WMX Williams Fractals Reversal Pivot Chiến lược
- Chiến lược ngắn và dài giao thoa theo Stochastic
- MACD tuyến tính mở khóa phép thuật hồi quy tuyến tính trong giao dịch
- Chiến lược nến đảo ngược trục trục
- Valeria 181 Robot Chiến lược được cải thiện 2.4
- Chiến lược chỉ số RSI ngẫu nhiên cho giao dịch tiền điện tử
- Chiến lược theo dõi xu hướng đảo ngược kép
- Khối lượng trọng số trung bình động Convergence Divergence