Xu hướng chéo MA năng động theo chiến lược
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 11:49:30Tags:
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng sự chéo chéo của các dải kháng cự / hỗ trợ động và các đường MA như là tín hiệu nhập cảnh, và áp dụng xu hướng sau khi dừng để khóa lợi nhuận.
Chiến lược logic
-
Tính toán mức kháng cự và hỗ trợ năng động bằng cách sử dụng thống kê phần trăm để xác định các vùng đảo ngược tiềm năng.
-
Khi giá bước vào vùng đảo ngược, kiểm tra xem MA nhanh có vượt qua / dưới MA chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch không.
-
Sau khi nhập, bắt đầu cơ chế dừng lại để khóa lợi nhuận một cách năng động và theo xu hướng.
-
Khi giá đạt mức dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận được xác định trước, đóng các vị trí.
Ưu điểm
-
Các dải động giúp xác định các khu vực đảo ngược tiềm năng và cải thiện độ chính xác nhập.
-
Kết hợp MA crossover và kênh phần trăm tránh tín hiệu sai.
-
Trailing stop khóa lợi nhuận một cách hiệu quả và ngăn ngừa rút tiền quá mức.
-
Các tham số có thể tùy chỉnh phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Rủi ro
-
Các tín hiệu sai có thể xảy ra trên các thị trường không có xu hướng.
-
Các mục quá hung hăng do điều chỉnh tham số không đúng.
-
Dữ liệu backtest nên bao gồm đủ chu kỳ thị trường.
-
Xem xét các điểm dừng rộng hơn trong giao dịch trực tiếp để ngăn chặn khoảng trống.
Tăng cường
-
Kiểm tra các kết hợp thời gian MA khác nhau.
-
Tối ưu hóa nhận dạng đảo ngược bằng cách điều chỉnh các thông số băng tần động.
-
Đánh giá tác động đến đường cong vốn chủ sở hữu từ các thông số dừng kéo dài khác nhau.
-
Hãy thử thêm các bộ lọc để cải thiện độ tin cậy.
Kết luận
Lý thuyết tổng thể của chiến lược này là rõ ràng. Nó sử dụng các băng tần năng động để lọc tín hiệu, đánh giá hướng xu hướng bằng đường chéo MA và kiểm soát hiệu quả rủi ro bằng cơ chế dừng lại. Tăng cường hơn nữa thông qua điều chỉnh tham số có thể liên tục cải thiện hiệu suất chiến lược cho sản xuất.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © allanster
//@version=4
strategy("MA-EMA Crossover LT", shorttitle="MA-EMA XO", overlay=true)
//==================== STRATEGY CODE ======================
tradeType = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = 01//input(defval=01, title="From Month", minval=1)
FromDay = 01//input(defval=01, title="From Day", minval=1)
FromYear = input(defval=2017, title="From Year", minval=2000)
ToMonth = 12//input(defval=12, title="To Month", minval=1)
ToDay = 31//input(defval=31, title="To Day", minval=1)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2000)
testPeriod() =>
time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and
time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
stopLossPercent = input(1.00, "Stop Loss Percent")
profitPercent_long = input(3.50, "Profit Percent LONG")
profitPercent_short = input(3.0, "Profit Percent SHORT")
atr_multi_PT = input(1.50, "ATR Multiple for PT")
atr_multi_SL = input(1.50, "ATR Multiple for SL")
//////////////////////////////
isLongOpen = false
isShortOpen = false
//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])
/////////////////////
//Trailing and Profit variables
trigger = 0.0
trigger := na
profitTrigger = 0.0
profitTrigger := na
//obtain values from last ticker
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
stopLossLevel = 0.0
stopLossLevel := nz(stopLossLevel[1])
profitPriceLevel = 0.0
profitPriceLevel := nz(profitPriceLevel[1])
//If in active trade, lets load with current value
if isLongOpen
profitTrigger := profitPriceLevel ? high : na
trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
trigger
if isShortOpen
profitTrigger := profitPriceLevel ? low : na
trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
trigger
isStopLoss = isLongOpen ? trigger < stopLossLevel :
isShortOpen ? trigger > stopLossLevel : na
isProfitCatch = isLongOpen ? profitTrigger > profitPriceLevel :
isShortOpen ? profitTrigger < profitPriceLevel : na
//=================== Optional Entry Condition ============
src = close
len = input(defval = 128, title = "DZ Length", type = input.integer, minval = 1)
// use_dz = input(false, title="Use Dynamic Zone")
pcntAbove = input(defval = 40, title = "Hi is Above X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
pcntBelow = input(defval = 60, title = "Lo is Below X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
smplAbove = percentile_nearest_rank(src, len, pcntAbove)
smplBelow = percentile_nearest_rank(src, len, 100 - pcntBelow)
above = plot(src > smplAbove ? src : smplAbove, title = "Above Line", color = na)
probOB = plot(smplAbove, title = "OB", color = color.green)
probOS = plot(smplBelow, title = "OS", color = color.red)
below = plot(src < smplBelow ? src : smplBelow, title = "Below Line", color = na)
fill(above, probOB, color = #00FF00, transp = 80)
fill(below, probOS, color = #FF0000, transp = 80)
// long_dz = close > smplAbove
// short_dz = close < smplBelow
//============== Entry Conditions =====================
timeframe = input("5D", title="MA16 Resolution", type=input.resolution)
_ma = sma(hlc3, 16)
ma=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
_ema=ema(hlc3,7)
ema=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ema, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
long = ma[1] > ema[1] ? crossover(ema, ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossover(close, ema) : false
short = ma[1] < ema[1] ? crossunder(ema,ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossunder(close, ema): false //:crossunder(close, ema)
longEntry = (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH") and long
shortEntry = (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH") and short
//Upon Entry, do this.
if longEntry or shortEntry
entryPrice := ohlc4
entryPrice
//set price points for new orders
use_dz_sl = input(true, title="Use DZ SL")
if isLongOpen
stopLossLevel := use_dz_sl? max(smplAbove, ma) : ema - 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
profitTrail = ma + atr_multi_PT* atr(32)
profitPriceLevel := max( (1 + 0.01 * profitPercent_long) * entryPrice, profitTrail)
profitPriceLevel
if isShortOpen
stopLossLevel := use_dz_sl? min(smplBelow, ma) : ema + 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
profitTrail = ma - atr_multi_PT* atr(32)
profitPriceLevel := min( (1 - 0.01 * profitPercent_short) * entryPrice, profitTrail)
profitPriceLevel
shortExit = isShortOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or longEntry)
longExit = isLongOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or shortEntry)
if (longExit or shortExit) and not(longEntry or shortEntry)
trigger := na
profitTrigger := na
entryPrice := na
stopLossLevel := na
profitPriceLevel := na
// highest := na
// lowest := na
// lowest
if testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("long", when=longExit)
if testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("short", when=shortExit)
//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry ? true : longExit == true ? false : isLongOpen
isShortOpen := shortEntry ? true : shortExit == true ? false : isShortOpen
plotshape(isShortOpen, title="Short Open", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen, title="Long Open", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(entryPrice ? entryPrice : na, title="Entry Level", color=color.black, style=shape.cross, location=location.absolute)
plotshape(stopLossLevel ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.orange, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitPriceLevel ? profitPriceLevel : na, title="Profit Level", color=color.blue, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitTrigger[1] ? isProfitCatch : na, title="Profit Exit Triggered", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)
plotshape(trigger[1] ? isStopLoss : na, title="Stop Loss Triggered", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small)
plot(ma, title="MA 16", color=color.yellow)
plot(ema, title="EMA 7", color=color.blue)
Thêm nữa
- Chỉ số chuyển động theo hướng Chiến lược giao dịch hai hướng
- Chiến lược giao dịch Bollinger Band Breakout
- Laguerre RSI Chiến lược giao dịch
- Chiến lược tái nhập động chỉ mua
- Chiến lược số lượng của Solid as a Rock
- Golden Cross tối ưu hóa chiến lược giao dịch chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển
- Chiến lược giao dịch xu hướng sóng dựa trên LazyBear
- Chiến lược chạy kéo dài tám ngày
- Chiến lược giảm giá trung bình di chuyển
- Chiến lược trung bình di chuyển stochastic
- Động lực dao động vượt qua Bollinger Bands với chiến lược trung bình động
- RSI Bollinger Bands Chiến lược giao dịch ngắn hạn
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng siêu
- Xu hướng MACD sau chiến lược trong ngày
- Chiến lược theo dõi đảo ngược trung bình hai yếu tố
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên mô hình đa yếu tố với Stoploss theo sau thích nghi
- Chiến lược xu hướng thích nghi kết hợp nhiều chỉ số
- Chiến lược giao dịch mô hình nến
- Chiến lược giao dịch biến động của SMA