Chiến lược này là một hệ thống giao dịch chỉ mua mà tạo ra tín hiệu mua dựa trên đường chéo trung bình động và Chỉ số kênh hàng hóa hàng tuần (CCI) hoặc Chỉ số hướng trung bình hàng tuần (ADX). Nó tạo ra tín hiệu mua khi trung bình di chuyển nhanh vượt qua trung bình di chuyển chậm và khi CCI hàng tuần và / hoặc ADX hàng tuần đáp ứng các điều kiện cụ thể.
Chiến lược này cũng cho phép nhập lại năng động, có nghĩa là nó có thể mở các vị trí dài mới nếu giá vượt quá ba đường trung bình động sau khi thoát. Tuy nhiên, chiến lược sẽ thoát khỏi vị trí dài nếu giá đóng dưới đường trung bình động thứ ba.
Các kịch bản xác định các điều kiện để tạo ra tín hiệu mua. Nó kiểm tra hai điều kiện cho một tín hiệu mua hợp lệ:
Dynamic Re-entry:Nếu không có vị trí dài hoạt động và giá trên tất cả ba đường trung bình động, một vị trí dài mới được mở.
Điều kiện thoát:Nếu giá đóng giảm xuống dưới mức trung bình động thứ ba, kịch bản sẽ đóng vị trí dài.
Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:
Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:
Giải pháp:
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Chiến lược mua lại chỉ tham gia năng động này tích hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định thời gian tham gia và áp dụng thiết kế tái tham gia năng động để theo dõi xu hướng trong thời gian thực. Chỉ tham gia dài tránh rủi ro mua ngắn. Thông qua tối ưu hóa tham số, dừng lỗ và kích thước vị trí, chiến lược này có thể được thực hiện trong giao dịch trực tiếp để kiểm soát rủi ro trong khi nắm bắt lợi nhuận dư thừa.
/*backtest start: 2022-12-12 00:00:00 end: 2023-12-18 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true) // Input Parameters fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length") slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length") third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length") cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI") use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry") use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry") adx_length = input(14, title="ADX Length") adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold") // Calculate Moving Averages fast_ma = ta.sma(close, fast_length) slow_ma = ta.sma(close, slow_length) third_ma = ta.sma(close, third_ma_length) // Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close, cci_period)) // Weekly Average Directional Index (ADX) dirmov = hlc3 plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0 minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0 trur = ta.rma(ta.tr, adx_length) plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100 minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100 sum = plusDI + minusDI DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100 ADX = ta.rma(DX, adx_length) // Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25) cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition) // Exit Condition and Dynamic Re-Entry exit_condition = close < third_ma re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100 // Entry and Exit Signals strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition) strategy.close("Long", when=exit_condition) // Dynamic Re-Entry and Exit if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition strategy.entry("Long", strategy.long) if strategy.position_size > 0 and close < third_ma strategy.close("Long") // Plot Weekly CCI and ADX for reference plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange) plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)