Chiến lược đường đảo ngược trung bình
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-29 11:33:04Tags:
Tổng quan
Chiến lược đường đảo ngược trung bình là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên sự đảo ngược trung bình động. Nó kết hợp Bollinger Bands, RSI, CCI và các chỉ số khác để nắm bắt biến động thị trường ngắn hạn và đạt được mục tiêu mua thấp và bán cao.
Chiến lược này chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm có tính thanh khoản cao như chỉ số chứng khoán, ngoại hối và kim loại quý. Nó theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận cho mỗi giao dịch trong khi kiểm soát tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tổng thể của giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
-
Sử dụng Bollinger Bands để đánh giá các vùng lệch giá. Xem xét đi ngắn khi giá tiếp cận Bollinger Band trên và xem xét đi dài khi giá tiếp cận Bollinger Band dưới.
-
Kết hợp chỉ số RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
-
Sử dụng chỉ số CCI để xác định tín hiệu đảo ngược giá.
-
Đi dài khi giá vượt qua mức trung bình động 5 ngày, và đi ngắn khi nó vượt qua mức thấp hơn.
-
Sau khi tín hiệu nhập cảnh được xác nhận, hãy đóng vị trí nhanh chóng để kiếm lợi nhuận.
Ưu điểm của Chiến lược
- Kết hợp nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác tín hiệu
Chiến lược đường đảo ngược trung bình kết hợp Bollinger Bands, RSI, CCI và các chỉ số khác.
- Các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt tránh theo đuổi xu hướng
Chiến lược này yêu cầu các tín hiệu chỉ số đồng bộ và giá để tránh gây hiểu lầm bởi một chỉ số duy nhất.
- Cơ chế dừng lỗ hiệu quả kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất
Cho dù đi dài hay ngắn, chiến lược sẽ đặt ra một đường dừng lỗ tương đối nghiêm ngặt. Một khi giá vượt qua đường dừng lỗ theo hướng không thuận lợi, chiến lược sẽ nhanh chóng dừng lỗ để tránh tổn thất lớn mỗi giao dịch.
- Lợi nhuận hợp lý theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận cho mỗi giao dịch
Chiến lược sẽ thiết lập hai mục tiêu lợi nhuận để thực hiện lợi nhuận theo từng bước. Đồng thời, sau khi lấy lợi nhuận, nó sẽ sử dụng việc theo dõi dừng lỗ điều chỉnh bước nhỏ để mở rộng không gian lợi nhuận cho mỗi giao dịch.
Phân tích rủi ro
- Sự biến động giá sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ
Trong trường hợp biến động giá cực đoan, đường dừng lỗ có thể bị phá vỡ, gây ra tổn thất không cần thiết.
Rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách mở rộng phạm vi dừng lỗ và tránh hoạt động trong các sự kiện lớn.
- Không thể quay lại sau khi quá nóng tăng
Khi xu hướng tăng quá mạnh, giá thường tăng quá nhanh để đảo ngược theo thời gian.
Tốt hơn là chờ đợi và xem tạm thời trong trường hợp này, và xem xét đi ngắn chỉ sau khi động lực tăng giảm đáng kể.
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các thông số chỉ số để cải thiện độ chính xác tín hiệu
Kết quả backtest có thể được thử nghiệm dưới các kết hợp tham số khác nhau để chọn các tham số tối ưu. Ví dụ, các tham số RSI, tham số CCI có thể được tối ưu hóa.
- Tích hợp các chỉ số khối lượng để xác định thời gian đảo ngược thực sự
Các chỉ số khối lượng như khối lượng giao dịch hoặc băng thông Bollinger có thể được thêm vào. Điều này có thể tránh tạo ra tín hiệu sai khi giá chỉ điều chỉnh nhẹ.
- Tối ưu hóa chiến lược lấy lợi nhuận và dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận duy nhất
Các điểm lấy lợi nhuận và dừng lỗ khác nhau có thể được thử nghiệm để tối đa hóa lợi nhuận cho mỗi giao dịch.
Kết luận
Chiến lược đường đảo ngược trung bình sử dụng toàn diện nhiều đánh giá chỉ số và có các đặc điểm của tín hiệu chính xác, hoạt động âm thanh và rủi ro có thể kiểm soát được. Nó phù hợp với các sản phẩm rất nhạy cảm với những thay đổi của thị trường và có thanh khoản tương đối mạnh. Nó có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá giữa Bollinger Bands và trung bình động chính để đạt được mục tiêu mua thấp và bán cao.
Trong các ứng dụng thực tế, vẫn nên chú ý đến việc tối ưu hóa các tham số chỉ số, trong khi kết hợp các chỉ số khối lượng để xác định thời gian đảo ngược thực tế. Ngoài ra, quản lý rủi ro thích hợp nên được thực hiện chống lại biến động giá cực đoan. Nếu được sử dụng đúng cách, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận alpha tương đối ổn định.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sg1999
//@version=4
// >>>>>strategy name
strategy(title = "CCI-RSI MR", shorttitle = "CCI-RSI MR", overlay = true)
// >>>>input variables
// 1. risk per trade as % of initial capital
risk_limit = input(title="Risk Limit (%)", type=input.float, minval=0.1, defval=2.0, step=0.1)
// 2. drawdown
Draw_down = input(title="Max Drawdown (x ATR)", type=input.float, minval=0.5, maxval=10, defval=2.0, step=0.1)
// 3. type of stop loss to be used
original_sl_type = input(title="SL Based on", defval="Close Price", options=["Close Price","Last Traded Price"])
// 4. entry signal validity for bollinger strategies
dist_from_signal= input(title="Entry distance from signal", type=input.integer, minval=1, maxval=20, defval=3, step=1)
// 5. multiple exit points
exit_1_pft_pct = input(title="1st exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.0, step=0.1)
exit_1_qty_pct = input(title="1st exit quantity %", type=input.float, minval=1, maxval=100, defval=100, step=5)
exit_2_pft_pct = input(title="2nd exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.5, step=0.1)
sl_trail_pct = input(title="Trailing SL compared to original SL", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=0.5, step=0.5)
//show signal bool
plotBB = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
plotSignals = input(title="Show Signals", type=input.bool, defval=true)
// 6. date range to be used for backtesting
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 1990, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2022, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// >>>>>strategy variables
//input variables
current_high = highest(high, 5) // swing high (5 period)
current_low = lowest(low, 5) // swing low (5 period)
current_ma = sma(close, 5) // Simple Moving average (5 period)
atr_length = atr(20) // ATR (20 period)
CCI = cci(close,20) // CCI (20 period)
RSI = rsi(close,14) // RSI (14 period)
RSI_5 = sma (RSI, 5) // Simple moving average of RSI (5 period)
// 1. for current candle
long_entry = false
short_entry = false
risk_reward_ok = false
sl_hit_flag = false
tsl_hit_flag = false
sl_cross = false
// 2. across candles
var RSI_short = false //short signal boolean
var RSI_long = false //long signal boolean
var cci_sell = false //sellsignal crossunder boolean
var cci_buy = false //buy signal crossover boolean
var bar_count_long = 0 // Number of bars after a long signal
var bar_count_short = 0 // Number of bars after a short signal
var candles_on_trade = 0
var entry_price = 0.00
var sl_price = 0.00
var qty = 0
var exit_1_qty = 0
var exit_2_qty = 0
var exit_1_price = 0.0
var exit_2_price = 0.0
var hold_high = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var hold_low = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var tsl_size = 0.0 // Trailing Stop loss size(xR)
var sl_size = 0.0 // Stop loss size (R)
var tsl_price = 0.0 //Trailing stoploss price
// >>>>>strategy conditions.
// Bollinger bands (2 std)
[mBB0,uBB0,lBB0] = bb(close,20,2)
uBB0_low= lowest(uBB0,3) // lowest among upper BB of past 3 periods
lBB0_high= highest(lBB0,3) //highest among upper BB of past 3 periods
//RSI and CCI may not necessarily crossunder on the same candle
t_sell_RSI = sum( crossunder(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 // checks if crossunder has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_sell_CCI = sum( crossunder(CCI,100)? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI >50)
t_buy_RSI = sum( crossover(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 //checks if crossover has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_buy_CCI = sum( crossover(CCI,-100) ? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI<-50)
// CONDITIONS FOR A SELL signal
if t_sell_RSI and t_sell_CCI and (current_high >= uBB0_low)
cci_sell := true
bar_count_short := 0
if cci_sell and strategy.position_size ==0
bar_count_short := bar_count_short + 1
if cci_sell and bar_count_short<= dist_from_signal and close <= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_short := true
//conditions for a BUY signal
if t_buy_RSI and t_buy_CCI and (current_low <= lBB0_high) // or current_low_close <= lBB01_high)
cci_buy := true
bar_count_long := 0
if cci_buy and strategy.position_size ==0
bar_count_long := bar_count_long + 1
if cci_buy and bar_count_long<= dist_from_signal and close >= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_long := true
if RSI_long and RSI_short
RSI_long := false
RSI_short := false
// >>>>>entry and target specifications
if strategy.position_size == 0 and RSI_short
short_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_high + syminfo.mintick // (swing high + one tick) is the stop loss
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
candles_on_trade := 0
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if strategy.position_size == 0 and RSI_long
long_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_low - syminfo.mintick //(swing low - one tick) is the stop loss
candles_on_trade := 0
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if long_entry and short_entry
long_entry := false
short_entry := false
// >>>>risk evaluation criteria
//>>>>> quantity determination and exit point specifications.
if (long_entry or short_entry) and strategy.position_size == 0 // Based on our risk (R), no.of lots is calculated by considering a risk per trade limit formula
qty := round((strategy.equity) * (risk_limit/100)/(abs(entry_price - sl_price)*syminfo.pointvalue))
exit_1_qty := round(qty * (exit_1_qty_pct/100))
exit_2_qty := qty - (exit_1_qty)
if long_entry
exit_1_price := entry_price + (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price + (sl_size * exit_2_pft_pct)
if short_entry
exit_1_price := entry_price - (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price - (sl_size * exit_2_pft_pct)
// trail SL after 1st target is hit
if abs(strategy.position_size) == 0
hold_high := 0
hold_low := 0
if strategy.position_size > 0 and high > exit_1_price
if high > hold_high or hold_high == 0
hold_high := high
tsl_price := hold_high - tsl_size
if strategy.position_size < 0 and low < exit_1_price
if low < hold_low or hold_low == 0
hold_low := low
tsl_price := hold_low + tsl_size
//>>>> entry conditons
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("BUY", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("BUY", strategy.long, qty, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price),when=window())
if short_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("SELL", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("SELL", strategy.short, qty, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price),when=window())
//>>>> exit conditons
tsl_hit_flag := false
//exit at tsl
if strategy.position_size > 0 and close < tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.short, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
if strategy.position_size < 0 and close > tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.long, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
//>>>>exit at sl
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and close < sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and close > sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>for ltp sl setting
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>exit at target
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.short, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_sell := false
cci_buy := false
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 2", strategy.short, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.long, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty
strategy.order("EXIT 2", strategy.long, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
//>>>>>>drawdown execution
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price + Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit S")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag and not sl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.short, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price - Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit B")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
//>>>>to add sl hit sign
if strategy.position_size != 0 and sl_hit_flag //For symbols on chart
sl_cross := true
//>>>>>cancel all pending orders if the trade is booked
strategy.cancel_all(strategy.position_size == 0 and not (long_entry or short_entry))
//>>>>plot indicators
p_mBB = plot(plotBB ? mBB0 : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(plotBB ? uBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
p_lBB = plot(plotBB ? lBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
plot(sma(close,5), color=color.blue, title="MA")
//>>>>plot signals
plotshape(plotSignals and RSI_short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
plotshape(plotSignals and RSI_long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(sl_cross, text= "Stoploss Hit",size= size.normal,style=shape.xcross , location=location.belowbar, color=color.red)
//>>>>plot signal high low
if strategy.position_size != 0
candles_on_trade := candles_on_trade + 1
if strategy.position_size != 0 and candles_on_trade == 1
line.new(x1=bar_index[1], y1=high[1], x2=bar_index[0], y2=high[1], color=color.black, width=2)
line.new(x1=bar_index[1], y1=low[1], x2=bar_index[0], y2=low[1], color=color.black, width=2)
//>>>>end of program
Thêm nữa
- 10EMA Chiến lược theo dõi xu hướng chéo kép
- Chiến lược kiểm tra ngược điểm quay động
- Chiến lược xu hướng chéo EMA kép
- Chiến lược tín hiệu Rolling CVDVWAP được neo
- RSI Fibonacci Retracement Chiến lược
- Bollinger Bands + RSI + Chiến lược giao dịch đôi EMA
- Chiến lược tối ưu hóa Trailing Stop dựa trên đám mây Ichimoku
- Chiến lược tiền điện tử cao/ thấp dựa trên nhiều chỉ số
- VWAP-RSI bán quá mức dưới chiến lược ngắn BTC
- Chiến lược lượng tử dựa trên cắt đứt hồi quy tuyến tính
- Fibonacci HMA AI mua bán chiến lược tín hiệu
- Ba chiến lược đảo ngược bên trong
- Chiến lược giao dịch định lượng với hai đường trung bình động
- Chiến lược RSI đòn bẩy trong Pine Script
- Chiến lược đảo ngược xu hướng giao dịch định lượng Combo T3-CCI
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi động
- Chiến lược OB/OS RSI chậm
- Chiến lược giao dịch xu hướng thích nghi đa chỉ số
- Chiến lược giá khối lượng tương đối
- Xu hướng Stochastic chậm sau chiến lược