Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược Bollinger Band Breakout

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-03 17:53:32
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Bollinger Band breakout là một chiến lược theo xu hướng. Nó sử dụng phạm vi biến động để xác định các điểm nhập và thoát. Cụ thể, nó sử dụng các dải trên và dưới của Bollinger Bands để đánh giá giá liệu giá có bị phá vỡ hay không. Nó đi dài khi giá phá vỡ trên dải trên và đóng các vị trí khi giá phá vỡ dưới dải dưới.

Chiến lược logic

Chiến lược này dựa trên chỉ số Bollinger Bands.

Đường trung gian - trung bình di chuyển đơn giản n-period
Dải trên - Đường trung + lệch chuẩn k * n thời gian
Phạm vi dưới - Đường trung - lệch chuẩn k * n thời gian.

Ở đây k thường được thiết lập ở mức 1,5 hoặc 2. Khi giá vượt qua dải trên, nó cho thấy cổ phiếu đang bước vào vùng mạnh và do đó đi dài. Khi giá vượt qua dải dưới, nó cho thấy cổ phiếu đang bước vào vùng yếu và do đó đóng các vị trí.

Chiến lược này sử dụng đường trung gian 20 giai đoạn và độ lệch chuẩn 1,5 để xây dựng Bollinger Bands. Nó đi dài khi giá vượt qua dải trên. Có hai lựa chọn để ra:

Sử dụng dải thấp hơn như là một lỗ dừng
Sử dụng đường giữa như là một lỗ dừng

Tùy chọn 1 hoạt động tốt hơn cho các cổ phiếu biến động cao.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

Có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá và kịp thời nắm bắt tín hiệu đột phá
Sử dụng phạm vi biến động để xác định các điểm vào, mà hiệu quả lọc ra tiếng ồn
Cung cấp hai tùy chọn dừng lỗ có thể được lựa chọn dựa trên các đặc điểm cổ phiếu

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

Các tín hiệu đột phá có thể là đột phá sai và không theo dõi hiệu quả xu hướng
Vị trí dừng lỗ không chính xác có thể dẫn đến dừng quá mức
Không thể xử lý hiệu quả các thị trường giới hạn phạm vi

Những rủi ro này có thể được giảm thiểu thông qua tối ưu hóa các tham số, kết hợp các chỉ số khác, v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong một số khía cạnh:

Tối ưu hóa các tham số Bollinger Bands để tìm kết hợp tham số tốt nhất
Bao gồm khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để xác minh độ tin cậy của tín hiệu đột phá
Xây dựng các bộ lọc với các chỉ số khác để tránh đột phá sai
Điều chỉnh động các vị trí dừng lỗ để giảm rủi ro dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược Bollinger Band breakout nói chung là một chiến lược theo xu hướng khá cổ điển. Nó có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số và quy tắc để phù hợp hơn với các môi trường thị trường khác nhau. Chiến lược dễ hiểu và thực hiện, làm cho nó trở thành một lựa chọn chiến lược điểm khởi đầu tuyệt vời cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu