Chiến lược này tính toán các đường EMA của các giai đoạn khác nhau để xác định giai đoạn chu kỳ hiện tại của thị trường và sử dụng ATR để tạo ra các tín hiệu đột phá động lực cho các giao dịch theo xu hướng có khả năng cao.
Phân tích chu kỳ làm tăng độ tin cậy tín hiệu
Bằng cách đánh giá các vị trí tương đối của các đường EMA khác nhau, giai đoạn chu kỳ hiện tại của thị trường có thể được xác định hiệu quả, tránh các tín hiệu sai trong các chu kỳ không phù hợp.
ATR breakout lọc tín hiệu sai
ATR có thể thể hiện hiệu quả sự biến động của thị trường. Đặt số nhân ATR làm tiêu chí đột phá có thể lọc ra nhiều tín hiệu đột phá sai.
Phán quyết kết hợp tạo ra cơ hội giao dịch có khả năng cao
Sự kết hợp hữu cơ của phán đoán chu kỳ và sự phá vỡ ATR tạo ra các tín hiệu có xác suất cao hơn nhiều, do đó cũng làm tăng lợi nhuận của các giao dịch.
Tối ưu hóa tham số khó khăn
Với nhiều tham số, khó khăn tối ưu hóa cao.
Có sự chậm trễ.
Trong các thị trường thay đổi nhanh chóng, cả EMA và ATR đều có một mức độ chậm trễ nhất định, có thể tạo ra các tín hiệu sai hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Cần dừng lỗ nghiêm ngặt
Không có chỉ số kỹ thuật nào có thể hoàn toàn tránh các tín hiệu sai.
Tối ưu hóa tham số thêm
Tìm kết hợp tham số tối ưu thông qua dữ liệu lịch sử rộng rãi hơn.
Tăng khả năng thích nghi
Xem xét điều chỉnh tự động các thông số ATR dựa trên sự biến động của thị trường để cải thiện khả năng thích nghi.
Bao gồm các chỉ số khác
Hãy thử kết hợp các chỉ số khác như biến động và khối lượng để hỗ trợ phán đoán và cải thiện chất lượng tín hiệu.
Chiến lược này xác định chu kỳ với EMA và thiết lập các tiêu chí đột phá đà với ATR để đạt được các giao dịch theo xu hướng có khả năng cao. Nó có những lợi thế như phán đoán chu kỳ, lọc tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
/*backtest start: 2024-01-15 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © kgynofomo //@version=5 strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true) ema_short = ta.ema(close,5) ema_middle = ta.ema(close,20) ema_long = ta.ema(close,40) cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3 bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6 // label.new("cycle_1") // bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na) // bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na) // bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na) // bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na) // bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) // bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na) // Inputs a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'') c = input(7, title='ATR Period') h = false xATR = ta.atr(c) nLoss = a * xATR src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close xATRTrailingStop = 0.0 iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1 xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2 pos = 0 iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3 xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue ema = ta.ema(src, 1) above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop) below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema) buy = src > xATRTrailingStop and above sell = src < xATRTrailingStop and below barbuy = src > xATRTrailingStop barsell = src < xATRTrailingStop atr = ta.atr(14) atr_length = input.int(25) atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length) atr_valid = atr_rsi>50 long_condition = buy and bull_cycle and atr_valid short_condition = sell and bear_cycle and atr_valid Exit_long_condition = short_condition Exit_short_condition = long_condition if long_condition strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here") if Exit_long_condition strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out") // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here") // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out") if short_condition strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here") // strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss) if Exit_short_condition strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out") // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here") // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out") inLongTrade = strategy.position_size > 0 inLongTradecolor = #58D68D notInTrade = strategy.position_size == 0 inShortTrade = strategy.position_size < 0 // bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) //atr > close *0.01* parameter