Chiến lược đột phá dao động dựa trên đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Chiến lược đột phá dao động dựa trên đường trung bình động. Nó tính toán đường trung bình động của các chu kỳ giá khác nhau để xác định xem giá có vượt qua các đường trung bình động chính cho giao dịch dài và ngắn không. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, đi dài. Khi đường trung bình động ngắn hạn giảm qua đường trung bình động dài hạn, đi ngắn.

Nguyên tắc chiến lược

Trung bình động là một công cụ phân tích thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó làm mịn dữ liệu giá bằng cách lọc ra biến động giá ngắn hạn tiếng ồn và phản ánh hướng xu hướng chính của giá. Trung bình động nhanh phản ánh xu hướng giá ngắn hạn, trong khi trung bình động chậm phản ánh xu hướng giá dài hạn. Khi trung bình động nhanh vượt qua hoặc giảm xuống dưới trung bình động chậm, điều đó có nghĩa là xu hướng ngắn hạn đảo ngược xu hướng dài hạn, thường báo hiệu sự đảo ngược giá.

Chiến lược này sử dụng nguyên tắc này bằng cách thiết lập hai trung bình EMA với các thông số khác nhau, một ngắn hạn là đường nhanh và một dài hạn là đường chậm. Chiến lược thiết lập EMA với chiều dài 9 và 26 để tính toán đường chuyển đổi và đường cơ sở. Khi EMA ngắn hạn vượt qua đường EMA dài hạn, đi dài, cho thấy giá ngắn hạn cao hơn giá dài hạn, tín hiệu tăng giá. Khi EMA ngắn hạn vượt qua đường EMA dài hạn, đi ngắn, cho thấy giá ngắn hạn thấp hơn giá dài hạn, tín hiệu giảm giá.

Do đó, chiến lược này đánh giá các điểm đảo ngược giá có thể thông qua sự đột phá của EMA nhanh và chậm để nắm bắt các cơ hội xu hướng giá ngắn hạn.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng các chỉ số đáng tin cậy dựa trên lý thuyết trung bình động để xác định các điểm đảo ngược giá
• Dễ hiểu và thực hiện dựa trên các chỉ số cơ bản
• Các tham số linh hoạt để điều chỉnh và tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau
• Tùy chọn chỉ mở các vị trí trong giờ giao dịch cụ thể để tránh rủi ro qua đêm
• Tìm điểm đột phá rõ ràng hơn để tăng tỷ lệ thắng

Phân tích rủi ro và giải pháp

• Có xu hướng nhiều lỗ nhỏ từ giao dịch về và lại
  Có thể nới lỏng phù hợp phạm vi dừng lỗ, chờ cho tín hiệu đảo ngược rõ ràng trước khi nhập vị trí

• Đối với cổ phiếu thanh khoản thấp, khoảng cách giá hoặc giá không nhất quán có thể xảy ra Các thông số có thể được tối ưu hóa, điều chỉnh các thông số chu kỳ trung bình động, giao dịch với các thông số tối ưu hóa

• Dễ dàng nhận được tín hiệu sai trong thị trường xoáy Có thể kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận trước khi nhập vị trí

• Khả năng hạn chế để xử lý các tình huống thị trường phức tạp chỉ với các chỉ số trung bình động đơn giản Có thể giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác để cải thiện việc ra quyết định tại các điểm chính

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

1. Thêm cơ chế định kích thước vị trí để kiểm soát rủi ro vị trí bằng cách thêm/giảm

2. Thêm cơ chế dừng lỗ để kiểm soát hiệu quả lỗ trên mỗi giao dịch

3. Bao gồm khối lượng giao dịch, chỉ số khối lượng để tránh sự phá vỡ giá sai

4. Thêm dự đoán mô hình, sử dụng máy học vv để dự đoán xác suất đảo ngược giá, cải thiện quyết định

5. Sử dụng học sâu để mô phỏng logic ra quyết định của nhà giao dịch chuyên nghiệp và chọn tín hiệu ở các điểm có khả năng đảo ngược cao

Tóm lại

Đây là một chiến lược đảo ngược trung bình ngắn hạn dựa trên các chỉ số trung bình động. Các tham số có thể tùy chỉnh cung cấp sự linh hoạt tốt. Mặc dù sử dụng các chỉ số đơn giản, nó có thể được thích nghi tốt với môi trường thị trường thông qua điều chỉnh tham số. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội trọng tài từ sự đảo ngược giá ngắn hạn. Bằng cách giới thiệu các cơ chế như kích thước vị trí, dừng lỗ v.v, rủi ro có thể được quản lý hiệu quả để cải thiện sự ổn định. Các chỉ số kỹ thuật tiên tiến hơn và các phương pháp học máy cũng có thể được sử dụng để khám phá cải thiện hiệu suất.