Chiến lược vượt qua thời gian cố định

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 10:22:07
Tags:

固定时间突破回测策略

Thông tin chi tiết

Ý tưởng chính của chiến lược này là vào thời điểm cố định (đây là 08:35 UTC + 5 giờ mỗi ngày) khi đường K đóng cửa 5 phút sau khi bắt đầu giao dịch, đánh giá giá đóng cửa của đường K 5 phút có tăng hay giảm so với giá mở cửa, làm nhiều hơn nếu tăng, trống nếu giảm, và đặt mục tiêu ngăn chặn ngắn dài.

Nguyên tắc chiến lược

Các chiến lược cụ thể của chiến lược là:

Thiết lập thời gian giao dịch mong muốn, đây là 08:35 UTC+5 mỗi ngày.
Tại thời điểm đó, đánh giá giá đóng cửa của đường K 5 phút hiện tại có cao hơn giá mở cửa không. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chỉ ra đường K 5 phút, làm nhiều hơn.
Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nghĩa là đường K 5 phút đóng cửa, làm trống.
Sau khi thực hiện nhiều, đặt đặt hàng nhiều đến 1000 đô la. Sau khi làm trống, đặt đặt hàng 500 đô la.

Phân tích ưu thế

Các chiến lược này có những lợi thế chính:

Những ý tưởng chiến lược rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
Các công ty có thể tham gia vào các cuộc đàm phán với nhau.
Các nhà phân tích đã sử dụng 5 phút để đánh giá các xu hướng.
Một số người cho rằng, "Điều này là một điều không thể làm được".

Phân tích rủi ro

Một số người cho rằng chiến lược này cũng có một số rủi ro:

Thời gian giao dịch cố định có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ở các thời điểm khác trên thị trường.
5 phút có thể không đủ chính xác và có thể kết hợp nhiều thời gian.
Giá đóng cửa và giá mở cửa có thể biến động quá lớn, đặt dừng lỗ có thể làm giảm rủi ro.
Các thiết lập ngắt có thể quá tùy ý và các điểm ngắt tối ưu hơn có thể được thiết lập dựa trên các thử nghiệm dữ liệu lịch sử.

Định hướng tối ưu

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ một số khía cạnh sau:

Đặt nhiều thời điểm giao dịch để bao gồm nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Tăng logic dừng lỗ, giảm rủi ro mất mát.
Kết hợp với nhiều chỉ số chu kỳ khác nhau để xác định xu hướng, tăng độ chính xác của việc xác định.
Điểm dừng tối ưu được thử nghiệm bằng cách kiểm tra lại dữ liệu lịch sử.
Điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động, quản lý rủi ro theo từng tình huống cụ thể.

Tóm lại

Nhìn chung, ý tưởng chiến lược phá vỡ thời gian cố định này đơn giản và rõ ràng, bằng cách quyết định hướng xu hướng vào thời điểm cố định, và thiết lập lệnh dừng dừng để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro, là một chiến lược giao dịch định lượng cơ bản và hiệu quả.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wajahat2

//@version=5
strategy("Buy Sell at 08:35 GMT+5 with Profit Targets", overlay=true)

// Set the desired trading time (08:35 GMT+5)
desiredHour = input.int(8, title="Desired Hour")
desiredMinute = input.int(35, title="Desired Minute")

// Convert trading time to Unix timestamp
desiredTime = timestamp(year, month, dayofmonth, desiredHour, desiredMinute)

// Check if the current bar's timestamp matches the desired time
isDesiredTime = time == desiredTime

// Plot vertical lines for visual confirmation
bgcolor(isDesiredTime ? color.new(color.green, 90) : na)

// Check if the current 5-minute candle closed bullish
isBullish = close[1] < open[1]

// Check if the current 5-minute candle closed bearish
isBearish = close[1] > open[1]

// Define profit targets in USD
longProfitTargetUSD = input(1000, title="Long Profit Target (USD)")
shortProfitTargetUSD = input(500, title="Short Profit Target (USD)")

// Execute strategy at the desired time with profit targets
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= isBullish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= isBearish)

// Set profit targets for the long and short positions
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Buy", profit=longProfitTargetUSD)
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Sell", profit=shortProfitTargetUSD)

Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng