Chỉ số sức mạnh tương đối Chiến lược lượng dài hạn

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là Chiến lược lượng dài hạn chỉ số sức mạnh tương đối, được viết tắt là Chiến lược dài hạn RSI. Bằng cách tính toán trung bình động của phạm vi tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ số kỹ thuật RSI được xây dựng và các đường mua quá mức và bán quá mức được thiết lập để đánh giá thời gian của thị trường. Khi RSI thấp hơn đường bán quá mức, các vị trí dài dần được xây dựng trong giữ dài hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ số RSI so sánh mức tăng và giảm trung bình trong một khoảng thời gian để xác định xem giá chứng khoán hiện tại có được đánh giá quá cao hay thấp hay không. Công thức tính toán của nó là:

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

Trong đó UP là chiều rộng trung bình của giá đóng cửa tăng trong n ngày qua; DOWN là chiều rộng trung bình của giá đóng cửa giảm trong n ngày qua. Chỉ số dao động giữa khoảng thời gian 0-100. Trên 70 là vùng mua quá mức và dưới 30 là vùng bán quá mức.

Chiến lược này thiết lập tham số RSI Length=14 để tính toán RSI dựa trên giá đóng cửa 14 ngày. Và thiết lập đường bán quá mức Rsvalue=40, tức là, RSI dưới 40 được xác định là bán quá mức. Khi RSI của ngày dưới 40, cửa sổ mua được mở, và các vị trí được xây dựng dần dần trong khu vực bán quá mức, và thời gian đóng cửa cuối cùng được thiết lập để bán hết sau khi vượt quá thời gian đóng cửa.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là bằng cách sử dụng chỉ số RSI để xác định thời gian của thị trường, việc nắm bắt giá thấp được thực hiện. Khi chỉ số RSI dưới 40, đó là trạng thái bán quá mức, có nghĩa là sự sụt giảm trước đó quá lớn và có khả năng phục hồi. Tại thời điểm này, dần dần xây dựng một vị trí để có được chi phí tốt hơn. Khi chỉ số RSI trên 70, nó ở trạng thái mua quá mức, có nghĩa là thị trường có thể đã đạt đỉnh và các vị trí có thể được giảm.

Ngoài ra, chiến lược áp dụng phương pháp xây dựng vị trí dần dần để giảm rủi ro của một lần nhập.

Phân tích rủi ro

RSI là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để xác định giá trị của một vị trí, đặc biệt là khi thị trường thay đổi đột ngột, chỉ số này có thể không phản ứng kịp thời.

Ngoài ra, chiến lược cung cấp các tín hiệu giao dịch xác suất. Ngay cả khi chỉ số RSI dưới 40, nó không có nghĩa là có 100% cơ hội phục hồi. Khả năng giá sẽ chạm mức thấp mới sau khi xây dựng vị trí cũng tồn tại. Tại thời điểm này, cần có một chiến lược dừng lỗ tốt để kiểm soát lỗ tối đa.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các lĩnh vực sau:

1. Kết hợp nhiều cổ phiếu để giao dịch danh mục đầu tư.

2. Thêm một chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro hơn nữa. Ví dụ, thêm một lệnh dừng lỗ để dừng lỗ khi giá tiếp tục giảm.

3. Tối ưu hóa chiến lược xây dựng vị trí. Ví dụ, sử dụng giá trung bình cân nhắc thời gian cho việc xây dựng vị trí dần dần trong khoảng thời gian vượt quá, thay vì thiết lập vị trí đầy đủ.

4. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc các tín hiệu, chẳng hạn như chỉ số động lực, đường trung bình động, vv, để tránh mù quáng theo dõi RSI.

Tóm lại

Chiến lược này xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức bằng cách xây dựng chỉ số RSI, dần dần thiết lập các vị trí dài trong khu vực bán quá mức và thiết lập thời gian đóng cửa cuối cùng để đạt được nắm giữ dài hạn. So với giao dịch ngắn hạn, chiến lược này phù hợp hơn như một công cụ đầu tư định lượng dài hạn.