Chiến lược dừng lỗ và dừng lãi của chỉ báo RSI giao nhau qua các giai đoạn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định thời gian mua và mua, và sử dụng cơ chế dừng lỗ ATR, là một loại chiến lược theo dõi xu hướng. Bằng cách chéo các chỉ số RSI khác nhau, xác định điểm biến đổi xu hướng thị trường, kết hợp với giá tròn để xác định thời gian tháo lỗ. Cơ chế dừng lỗ có hiệu quả kiểm soát rủi ro, khóa lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên sử dụng kỹ thuật phẳng SMA để tính toán đường trung bình di chuyển chỉ số 26 chu kỳ, làm đường viền cho phán quyết thị trường đa đầu. Sau đó, tính toán giá trị 4 chu kỳ của chỉ số RSI, khi nó đi xuống qua vùng bán tháo 30, cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại.
Sau khi vào thị trường, sử dụng số nhân của chỉ số ATR làm mức dừng giảm, dừng một tỷ lệ nhất định ở điểm cao của giá đóng cửa.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá điểm đảo ngược, có khả năng nắm bắt thời gian tốt hơn.
Sử dụng cơ chế tăng/giảm mới để tránh tín hiệu sai.
Sử dụng ATR Stop Loss để tự động theo dõi điểm thoát tối ưu.
Thiết lập tham số linh hoạt, có thể điều chỉnh đến mức tối ưu.
Chiến lược của họ rõ ràng, dễ hiểu và ổn định hơn.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
Chỉ số RSI có thể phát ra tín hiệu sai, dẫn đến thời gian nhập cảnh không phù hợp. Bạn có thể điều chỉnh các tham số RSI thích hợp, hoặc thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác.
ATR có thể được thiết lập quá lớn hoặc quá nhỏ để không thể khóa lợi nhuận tối đa. Bạn có thể thử nghiệm các tham số tốt hơn.
Điểm dừng quá gần, có thể bị phá vỡ. Bạn có thể thả khoảng cách dừng một cách thích hợp.
Dữ liệu phản hồi không đầy đủ, có thể đánh giá quá cao lợi nhuận của chiến lược.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Kiểm tra tối ưu hóa các tham số RSI và Stop Loss Multiple để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu nhất.
Thêm các chỉ số khác để đánh giá và cải thiện độ chính xác của chiến lược.
Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ, điều chỉnh động theo phạm vi biến động của ATR.
Kiểm tra hiệu quả hoạt động của các loại giao dịch khác nhau. Chọn loại có tính thanh khoản tốt, có tỷ lệ biến động cao.
So sánh hiệu suất của các loại dừng khác nhau, chẳng hạn như dừng tỷ lệ, dừng di chuyển.
Tóm tắt
Chiến lược này hoạt động rõ ràng và trơn tru, lựa chọn chỉ số và thiết lập tham số hợp lý, có tính thực tiễn mạnh mẽ. Vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa thông qua tối ưu hóa tham số và cải tiến cơ chế. Nhìn chung, chiến lược này có khả năng lợi nhuận ổn định cao.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()