Chiến lược mua và giảm dựa trên biểu đồ đường K

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-28 16:40:21
Tags:

基于K线蜡烛图的看涨吞没和看跌吞没策略

Khảo sát chiến lược

Chiến lược mua và giảm dựa trên biểu đồ đường K là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng hình ảnh biểu đồ để đánh giá xu hướng thị trường và giao dịch. Chiến lược này được thực hiện bằng cách xác định hai hình thức mua và giảm, mua hoặc bán khi hình thức xuất hiện, với mục đích kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi xu hướng thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các hình thức tăng và giảm trên biểu đồ tăng để đánh giá sự thay đổi trong xu hướng thị trường; cụ thể:

Biểu đồ ngập mờ: Giá đóng của biểu đồ hiện tại cao hơn giá cao nhất của biểu đồ trước, và giá mở của biểu đồ hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá đóng của biểu đồ trước, đồng thời giá đóng của biểu đồ hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá mở của biểu đồ trước, tạo thành hình thức ngập mờ, báo trước thị trường có thể đảo ngược từ giảm.
Biểu đồ thâm nhập: giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của biểu đồ trước, và giá mở cửa của biểu đồ hiện tại cao hơn hoặc bằng với giá đóng cửa của biểu đồ trước, đồng thời giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại cao hơn hoặc bằng với giá mở cửa của biểu đồ trước, khi đó hình thành hình thức thâm nhập, báo trước thị trường có thể bị đảo ngược.

Khi xác định hình thức mua, chiến lược sẽ gửi tín hiệu mua để thực hiện nhiều hoạt động; khi xác định hình thức mua, chiến lược sẽ gửi tín hiệu bán để thực hiện không hoạt động. Đồng thời, chiến lược cũng đặt các điều kiện dừng và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro khi nắm giữ.

Lợi thế chiến lược

Đơn giản và dễ hiểu: Chiến lược này dựa trên hình thức biểu đồ mảng cổ điển, nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
Phạm vi áp dụng rộng: cả hai hình thức mua và mua đều có một số ứng dụng trong nhiều thị trường và giống, do đó chiến lược này có thể được áp dụng cho các chỉ số giao dịch khác nhau.
Khám phá sự thay đổi của xu hướng: Bằng cách xác định hình thức hấp thụ, chiến lược này có thể nắm bắt tốt hơn các điểm thay đổi của xu hướng thị trường, can thiệp sớm vào xu hướng và hy vọng thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Rủi ro chiến lược

Giao dịch thường xuyên: Do sự xuất hiện thường xuyên của hình thức nuốt, chiến lược này có thể phát ra tín hiệu giao dịch thường xuyên, dẫn đến quá nhiều giao dịch và tăng chi phí thủ tục.
Các tín hiệu sai: Không phải tất cả các hình thức ngậm có thể dự đoán một cách đáng tin cậy sự đảo ngược xu hướng, một số hình thức ngậm có thể là các tín hiệu sai, dẫn đến chiến lược đưa ra phán đoán sai và gây ra tổn thất.
Sự tiếp tục của xu hướng: hình thức nuốt chỉ báo trước khả năng biến đổi xu hướng, nhưng không thể xác định xu hướng có thể kéo dài bao lâu sau khi biến đổi, do đó chiến lược này có một số sự không chắc chắn về sự tiếp tục của xu hướng.

Định hướng tối ưu

Kết hợp với các chỉ số khác: Có thể xem xét sử dụng hình thức ngập với các chỉ số kỹ thuật khác (như đường trung bình chuyển động, RSI, vv) để tăng độ tin cậy và độ chính xác của tín hiệu.
Chế độ tối ưu hóa: tối ưu hóa các điều kiện vào và ra của chiến lược, chẳng hạn như điều chỉnh vị trí dừng lỗ để cải thiện khả năng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro của chiến lược.
Thêm các điều kiện lọc: Đối với một số tình huống thị trường cụ thể (như thị trường biến động, sự kiện lớn, v.v.), bạn có thể thêm một số điều kiện lọc để tránh giao dịch trong môi trường bất lợi.

Tóm lại

Chiến lược lướt qua và lướt qua dựa trên biểu đồ đường K là một chiến lược giao dịch định lượng tương đối đơn giản và hiệu quả để nắm bắt các điểm biến đổi của xu hướng thị trường bằng cách nhận diện các hình thức cụ thể của biểu đồ và can thiệp vào xu hướng đầu tiên để lấy lợi nhuận từ sự đảo ngược của xu hướng. Lợi thế của chiến lược này là nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, có thể áp dụng rộng rãi và có thể nắm bắt tốt hơn các biến đổi của xu hướng; nhưng cũng có những rủi ro như giao dịch thường xuyên, tín hiệu giả, sự không chắc chắn về sự tiếp tục của xu hướng. Do đó, trong ứng dụng thực tế, có thể xem xét việc tối ưu hóa chiến lược từ các khía cạnh kết hợp với các chỉ số khác, các tham số tối ưu hóa, hoặc thêm các điều kiện lọc để tăng tính ổn định và lợi nhuận. Nói chung, chiến lược này được kết hợp với các chiến lược và phương pháp phân tích khác như một chiến lược giao dịch phụ trợ, cung cấp các tham khảo và hỗ trợ giá trị cho các quyết định giao dịch.

/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)

// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]

// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]

// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearishEngulfing)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > strategy.position_avg_price)
        strategy.close("Buy")
    else
        strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0)
    if (close < strategy.position_avg_price)
        strategy.close("Sell")
    else
        strategy.close("Sell")

Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng