Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát khỏi thị trường SMC cao-mức thấp

Chiến lược thoát khỏi thị trường SMC cao-mức thấp

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-23 18:04:59
Tags:SMCHTF

img

Tổng quan

Chiến lược thâm nhập thị trường SMC là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc của Khái niệm thị trường cao cấp (SMC). Nó xác định các khu vực áp lực mua / bán quan trọng (đảng lệnh) trên các khung thời gian cao hơn và tìm kiếm các điểm nhập khẩu thâm nhập tối ưu trên khung thời gian hiện tại. Điều này phù hợp với nguyên tắc SMC rằng các khối này thường hoạt động như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Chiến lược xem xét hướng xu hướng, mô hình khuyến khích và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận để tối ưu hóa mức nhập khẩu và mục tiêu lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Xác định xu hướng tăng và giảm trên khung thời gian cao hơn (ví dụ: biểu đồ 1 giờ).
  2. Tìm kiếm các mô hình khuyến khích trên khung thời gian cao hơn. Một khuyến khích tăng xảy ra trong một xu hướng tăng khi mức cao trước đó cao hơn mức cao của hai và ba giai đoạn trước. Một khuyến khích giảm xảy ra trong một xu hướng giảm khi mức thấp trước đó thấp hơn mức thấp của hai và ba giai đoạn trước.
  3. Xác định các khối lệnh trên khung thời gian cao hơn. Sau khi khuyến khích tăng, mức cao và thấp của giai đoạn đó xác định ranh giới trên và dưới của khối lệnh. Điều ngược lại áp dụng cho khuyến khích giảm.
  4. Tìm các điểm vào tối ưu trên khung thời gian hiện tại (ví dụ: biểu đồ 15 phút). Một mục nhập dài xảy ra khi lệnh đóng hiện tại vượt quá giới hạn dưới của khối lệnh, và lệnh đóng trước đó nằm trong khối. Một mục nhập ngắn xảy ra khi lệnh đóng vượt qua giới hạn trên.
  5. Đặt mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Stop-loss được đặt ở ranh giới của khối lệnh, trong khi lấy lợi nhuận được tính dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đã thiết lập (ví dụ: 1: 1.5).

Ưu điểm chiến lược

  1. Dựa trên các nguyên tắc SMC, nó ghi lại các xu hướng chính và các mức hỗ trợ / kháng cự chính trong các khung thời gian cao hơn, tránh nhiễu nhiễu trong các khung thời gian thấp hơn.
  2. Xác định các mô hình khuyến khích giúp đánh giá sức mạnh và tính bền vững của xu hướng, cung cấp nhiều cơ sở hơn cho sự gia nhập.
  3. Các mục đột phá chính xác trên khung thời gian hiện tại làm giảm các tín hiệu sai và rủi ro rút vốn.
  4. Các thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận linh hoạt có thể được điều chỉnh theo sở thích rủi ro cá nhân.

Rủi ro chiến lược

  1. Trong quá trình củng cố thị trường hoặc đảo ngược xu hướng sớm, chiến lược có thể phải đối mặt với rủi ro rút vốn.
  2. Trong các điều kiện thị trường cực đoan (ví dụ: tăng hoặc giảm mạnh), khối lệnh có thể trở nên không hợp lệ, dẫn đến việc dừng lỗ quá lỏng lẻo.
  3. Chỉ xem xét hành động giá và bỏ qua các chỉ số quan trọng khác như khối lượng có thể dẫn đến các phán đoán thiên vị.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thiết lập nhiều khung thời gian cao hơn (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần) để lọc để đảm bảo nắm bắt các xu hướng dài hạn.
  2. Kết hợp các hệ thống trung bình động, chỉ số động lực, v.v., để cải thiện độ chính xác của xác định xu hướng và mô hình kích thích.
  3. Tối ưu hóa các ranh giới khối lệnh một cách năng động, chẳng hạn như xem xét phạm vi trung bình thực sự (ATR) hoặc chiều rộng kênh, để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
  4. Thực hiện các lệnh dừng lỗ sau khi nhập cảnh, chẳng hạn như theo dõi ATR hoặc Parabolic SAR, để giảm rủi ro nắm giữ.
  5. Xem xét các chỉ số tâm lý thị trường (ví dụ: VIX) hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hoặc các sự kiện thiên nga đen.

Tóm lại

Chiến lược thâm hụt thị trường SMC là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc của SMC. Nó xác định các lĩnh vực áp lực chính trong khung thời gian cao hơn và tìm kiếm các điểm bước vào thâm hụt tối ưu trong khung thời gian hiện tại. Chiến lược xem xét toàn diện hướng xu hướng, mô hình khuyến khích và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận để tối ưu hóa mức nhập cảnh và mục tiêu lợi nhuận.

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu