Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo nhiều khung thời gian theo chiến lược với bộ lọc EMA 200 - Chỉ dài

Xu hướng theo nhiều khung thời gian theo chiến lược với bộ lọc EMA 200 - Chỉ dài

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-23 18:07:50
Tags:EMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dựa trên các chỉ số trung bình chuyển động theo cấp số (EMA) nhiều khung thời gian và bộ lọc EMA 200 giai đoạn. Ý tưởng chính là sử dụng EMA trên các khung thời gian khác nhau để xác định hướng xu hướng thị trường và thiết lập các vị trí dài khi xu hướng tăng và giá vượt quá EMA 200 giai đoạn. Điều này đảm bảo rằng giao dịch chỉ được thực hiện trong thời gian xu hướng tăng mạnh, nhằm nắm bắt các chuyển động tăng liên tục trong khi quản lý rủi ro với các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận được xác định.

Chiến lược sử dụng ba khung thời gian: 5 phút, 15 phút và 30 phút, tính toán EMA nhanh và chậm cho mỗi khung thời gian. Bằng cách so sánh các EMA nhanh và chậm cho mỗi khung thời gian, hướng xu hướng có thể được xác định. Các tín hiệu xu hướng từ ba khung thời gian sau đó được tổng hợp để có được một tín hiệu xu hướng kết hợp. Khi tín hiệu xu hướng kết hợp là 3 (cho thấy xu hướng tăng trên tất cả các khung thời gian) và giá đóng hiện tại vượt quá EMA 200 giai đoạn trên khung thời gian 5 phút, chiến lược sẽ vào một vị trí dài.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán EMA nhanh (thời gian mặc định 9) và EMA chậm (thời gian mặc định 21) cho các khung thời gian 5 phút, 15 phút và 30 phút.
  2. Tính toán EMA 200 giai đoạn trên khung thời gian 5 phút như một bộ lọc xu hướng.
  3. Đối với mỗi khung thời gian, so sánh EMA nhanh và chậm.
  4. Tổng cộng các tín hiệu xu hướng từ ba khung thời gian để có được một tín hiệu xu hướng kết hợp trong phạm vi [-3, 3].
  5. Nhập vị trí dài khi tín hiệu xu hướng kết hợp bằng 3 (xu hướng tăng mạnh) và giá đóng hiện tại cao hơn đường EMA 200 phút 5.
  6. Đóng vị trí khi tín hiệu xu hướng kết hợp giảm xuống dưới 3 (xu hướng tăng suy yếu) hoặc giá giảm xuống dưới đường EMA 200 phút 5.
  7. Đặt giá dừng lỗ 1% dưới giá nhập cảnh và lợi nhuận 3% trên giá nhập cảnh.

Ưu điểm

  1. Bằng cách sử dụng các tín hiệu xu hướng từ nhiều khung thời gian, chiến lược có thể đánh giá toàn diện hơn xu hướng thị trường và giảm các tín hiệu sai.
  2. Bộ lọc EMA 200 giai đoạn đảm bảo rằng các giao dịch chỉ được nhập trong thời gian xu hướng tăng mạnh, tăng tỷ lệ thành công.
  3. Các điều kiện vào và ra nghiêm ngặt, cùng với dừng lỗ và lấy lợi nhuận, giúp kiểm soát rủi ro và cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
  4. Các tham số có thể điều chỉnh làm cho chiến lược thích nghi với các thị trường và phong cách giao dịch khác nhau.

Rủi ro

  1. Chiến lược có thể phản ứng chậm tại các điểm chuyển hướng xu hướng, bỏ lỡ các cơ hội nhập cảnh tối ưu.
  2. Các bước vào và ra thường xuyên có thể làm tăng chi phí giao dịch.
  3. Mức dừng lỗ cố định có thể dẫn đến việc thoát sớm trong các thị trường biến động cao.
  4. Việc xác định xu hướng dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể không phản ứng kịp thời với các biến động giá đột ngột gây ra bởi các sự kiện bất ngờ.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Đưa ra nhiều khung thời gian hơn hoặc tối ưu hóa việc lựa chọn các khung thời gian hiện có để cải thiện độ chính xác và kịp thời của việc xác định xu hướng.
  2. Tối ưu hóa mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận, chẳng hạn như thực hiện dừng lại hoặc lấy lợi nhuận năng động, để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
  3. Tích hợp các tín hiệu bổ sung như khối lượng, động lực, vv, cùng với các tín hiệu xu hướng để tạo ra các điều kiện nhập và xuất nhiều yếu tố, tăng cường độ vững chắc của chiến lược.
  4. Tối ưu hóa các thông số để tìm sự kết hợp phù hợp nhất cho thị trường hiện tại.
  5. Xem xét thêm một cơ chế bán thâm để mở rộng khả năng áp dụng chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này xác định hướng xu hướng bằng cách so sánh EMA trên nhiều khung thời gian trong khi sử dụng EMA 200 giai đoạn làm bộ lọc xu hướng. Nó thiết lập các vị trí dài khi xu hướng tăng rõ ràng và giá vượt quá mức trung bình động dài hạn, nhằm nắm bắt xu hướng tăng mạnh. Các điều kiện vào và ra nghiêm ngặt và mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận cố định giúp quản lý rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược có thể phản ứng chậm tại các điểm chuyển hướng xu hướng và có những hạn chế trong việc đối phó với sự biến động đột ngột của thị trường do mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận cố định. Trong tương lai, khả năng thích nghi và độ bền của chiến lược có thể được cải thiện bằng cách giới thiệu nhiều khung thời gian hơn, tối ưu hóa mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận, kết hợp các tín hiệu giao dịch bổ sung, tối ưu hóa các tham số, v.v. Điều này sẽ cho phép chiến lược nắm bắt tốt hơn các cơ hội thị trường trong khi kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)

// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1

// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min

// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min

// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")

// Strategy execution
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu