Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược MACD nâng cao với Martingale hạn chế

Chiến lược MACD nâng cao với Martingale hạn chế

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 10:43:00
Tags:MACDATR

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số MACD và phương pháp quản lý tiền Martingale để nắm bắt các chuyển động thị trường xu hướng trong khi kiểm soát rủi ro. Chiến lược sử dụng sự chéo chéo của đường nhanh và đường chậm MACD như các tín hiệu giao dịch, và áp dụng một số lượng hạn chế phương pháp tiếp cận Martingale để kiểm soát kích thước vị trí. Khi một giao dịch thua lỗ xảy ra, chiến lược sẽ tăng gấp đôi số hợp đồng cho giao dịch tiếp theo, tối đa ba lần, để phục hồi lỗ trước đó. Đồng thời, chiến lược đặt ra các điều kiện lấy lợi nhuận và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro hơn nữa.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Sử dụng đường chéo của đường nhanh MACD (thời gian mặc định là 12) và đường chậm (thời gian mặc định là 26) làm tín hiệu giao dịch. Đi dài khi đường nhanh vượt qua đường chậm và đi ngắn khi đường nhanh vượt qua đường chậm.
  2. Số lượng hợp đồng ban đầu là 0.02. Khi giao dịch thua lỗ xảy ra, tăng gấp đôi số hợp đồng cho giao dịch tiếp theo, tối đa ba lần. Nếu lợi nhuận không đạt được sau ba lần tăng gấp đôi, đặt lại số hợp đồng đến giá trị ban đầu là 0.02.
  3. Đặt các điều kiện lấy lợi nhuận: Đối với các vị trí dài, đóng vị trí khi giá tăng 1,5% so với giá nhập cảnh; cho các vị trí ngắn, đóng vị trí khi giá giảm 1% dưới giá nhập cảnh.
  4. Đặt các điều kiện dừng lỗ: Đối với các vị trí dài, đóng vị trí khi giá giảm 1% dưới giá nhập; cho các vị trí ngắn, đóng vị trí khi giá tăng 1% trên giá nhập.

Ưu điểm chiến lược

  1. Bằng cách kết hợp chỉ số theo xu hướng MACD và phương pháp quản lý tiền Martingale, chiến lược có thể kiếm lợi từ xu hướng thị trường trong khi kiểm soát rút tiền.
  2. Chiến lược sử dụng một số lượng hạn chế của phương pháp tiếp cận Martingale, tránh rủi ro đòn bẩy không giới hạn.
  3. Các điều kiện lợi nhuận và dừng lỗ rõ ràng được thiết lập, kiểm soát rủi ro hơn nữa.
  4. Logic mã là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.

Rủi ro chiến lược

  1. Mặc dù phương pháp Martingale giới hạn số lượng đòn bẩy, nhưng vẫn có nguy cơ đòn bẩy quá mức, dẫn đến tổn thất lớn.
  2. Chỉ số MACD có thể khác với giá, khiến tín hiệu giao dịch trở nên không hợp lệ.
  3. Tỷ lệ thu lợi nhuận và dừng lỗ cố định có thể không thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau, dẫn đến thu lợi nhuận sớm hoặc dừng lỗ.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Xem xét điều chỉnh năng động tỷ lệ đòn bẩy Martingale và số lần dựa trên biến động thị trường hiện tại và dung nạp rủi ro tài khoản.
  2. Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác như RSI và Bollinger Bands với tín hiệu MACD để tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
  3. Sử dụng các phương pháp thích nghi về lợi nhuận và dừng lỗ, chẳng hạn như lợi nhuận dựa trên ATR và dừng lỗ, hoặc điều chỉnh động tỷ lệ lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên xu hướng và biến động của thị trường.
  4. Đưa ra một mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh động kích thước vị trí của mỗi giao dịch dựa trên các yếu tố như số dư tài khoản và dung nạp rủi ro.

Tóm lại

Bằng cách kết hợp chỉ số MACD và phương pháp quản lý tiền Martingale, chiến lược này tìm cách kiếm lợi nhuận từ các thị trường xu hướng trong khi kiểm soát rủi ro. Logic chiến lược rõ ràng và dễ thực hiện, nhưng vẫn có những rủi ro liên quan đến đòn bẩy Martingale và hạn chế tỷ lệ lấy lợi nhuận và dừng lỗ cố định. Trong tương lai, chiến lược có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh động cách tiếp cận đòn bẩy, tối ưu hóa tín hiệu giao dịch, áp dụng các phương pháp lấy lợi nhuận và dừng lỗ thích nghi và thực hiện quản lý vị trí để cải thiện độ bền và lợi nhuận của chiến lược.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced MACD Strategy with Limited Martingale", overlay=true, initial_capital=500)

// MACD 설정 변경
fastLength = 15
slowLength = 30
signalSmoothing = 9
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// 계약수 및 이전 거래 결과 기록
var float contractSize = 0.02 // 계약 수를 0.05로 시작
var int martingaleCount = 0 // 마틴게일 카운트
var float lastTradeResult = 0

// 매수 및 매도 조건
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine)

// 매수 신호
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 매도 신호
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 익절 및 손절 조건
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price >= 1.015))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close >= 1.01))
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price <= 0.99))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close <= 0.99))

// 마틴게일 전략 적용
if (strategy.netprofit < lastTradeResult)
    if (martingaleCount < 3)
        contractSize := contractSize * 2
        martingaleCount := martingaleCount + 1
    else
        contractSize := 0.02 // 리셋 할 때 0.05로 리셋
        martingaleCount := 0
else
    contractSize := 0.02 // 초기화
    martingaleCount := 0

// 매수, 매도 포인트 화살표로 표시
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu