Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng EMA100 và NUPL

Chiến lược giao dịch định lượng EMA100 và NUPL

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-17 14:55:13
Tags:EMA

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch này dựa trên ba chỉ số: Trung bình Di chuyển Triệu suất 100 giai đoạn (EMA100), Lợi nhuận/Lợi nhuận chưa thực hiện ròng (NUPL) và Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách xác định sự giao thoa giá với EMA100 và tính tích cực hoặc tiêu cực của NUPL và Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối. Một tín hiệu dài được kích hoạt khi giá vượt qua EMA100 và cả NUPL và Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối đều dương tính. Một tín hiệu ngắn được kích hoạt khi giá vượt qua dưới EMA100 và cả NUPL và Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối đều âm tính. Chiến lược sử dụng kích thước vị trí cố định 10% và thiết lập dừng lỗ 10%.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán EMA 100 giai đoạn như chỉ số xu hướng chính
  2. Sử dụng NUPL và Lợi nhuận tương đối chưa thực hiện như các chỉ số phụ để xác nhận sức mạnh và tính bền vững của xu hướng
  3. Tạo tín hiệu dài / ngắn khi giá vượt trên / dưới EMA100 trong khi NUPL và Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối đồng thời dương tính / âm
  4. Nhập một kích thước vị trí cố định 10% và đặt mức dừng lỗ 10% để kiểm soát rủi ro
  5. Khi giữ một vị trí dài, nếu giá giảm xuống dưới giá dừng lỗ, đóng vị trí dài; khi giữ một vị trí ngắn, nếu giá tăng lên trên giá dừng lỗ, đóng vị trí ngắn

Phân tích lợi thế

  1. Đơn giản và dễ hiểu: Logic chiến lược là rõ ràng và sử dụng các chỉ số kỹ thuật chung, làm cho nó dễ hiểu và thực hiện
  2. Xu hướng theo dõi: Bằng cách nắm bắt xu hướng chính bằng EMA100, nó phù hợp để sử dụng trong các thị trường xu hướng
  3. Kiểm soát rủi ro: Thiết lập kích thước vị trí cố định và dừng lỗ có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả
  4. Khả năng thích nghi: Chiến lược có thể được áp dụng cho các thị trường và công cụ giao dịch khác nhau

Phân tích rủi ro

  1. Các tín hiệu sai: Trong các thị trường hỗn loạn, sự giao thoa thường xuyên giữa giá và EMA100 có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn, dẫn đến tổn thất
  2. Sự chậm trễ: Là một chỉ số chậm trễ, EMA có thể phản ứng chậm đối với sự đảo ngược xu hướng, bỏ lỡ các cơ hội nhập cảnh tốt nhất
  3. Tối ưu hóa tham số: Các tham số chiến lược (như thời gian EMA, kích thước vị trí, tỷ lệ dừng lỗ) cần được tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau và các tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa tham số: Tối ưu hóa các tham số như thời gian EMA, kích thước vị trí và tỷ lệ dừng lỗ để cải thiện hiệu suất chiến lược
  2. Bộ lọc tín hiệu: Thêm các chỉ số kỹ thuật hoặc các chỉ số tâm lý thị trường khác để lọc các tín hiệu sai
  3. Quản lý vị trí năng động: Điều chỉnh vị trí năng động dựa trên biến động thị trường, lợi nhuận / lỗ tài khoản và các yếu tố khác để tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro
  4. Kết hợp ngắn dài: nắm giữ cả hai vị trí dài và ngắn đồng thời để bảo hiểm rủi ro thị trường và cải thiện sự ổn định chiến lược

Tóm lại

Chiến lược giao dịch này tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua ba chỉ số: EMA100, NUPL và Lợi nhuận tương đối chưa thực hiện. Nó có những lợi thế như logic rõ ràng, rủi ro có thể kiểm soát được và khả năng thích nghi mạnh mẽ. Đồng thời, nó cũng có những rủi ro như tín hiệu sai, chậm trễ và tối ưu hóa tham số. Trong tương lai, chiến lược có thể được tối ưu hóa và cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu, quản lý vị trí năng động và kết hợp ngắn dài.

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with EMA 100, NUPL, and Relative Unrealized Profit", overlay=true)

// Input for EMA period
emaPeriod = input.int(100, title="EMA Period", minval=1)
ema100 = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100")

// Placeholder function for NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
// Replace this with actual NUPL data or calculation
NUPL = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Placeholder function for relative unrealized profit
// Replace this with actual relative unrealized profit data or calculation
relativeUnrealizedProfit = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Define conditions for long and short entries
longCondition = ta.crossover(close, ema100) and NUPL > 0 and relativeUnrealizedProfit > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema100) and NUPL < 0 and relativeUnrealizedProfit < 0

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * 0.90
shortStopLoss = close * 1.10

// Strategy entry and exit rules
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStopLoss)

// Set stop loss levels for active positions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Alerts for long and short entries
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")

// Visualize the entry conditions
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.cross, title="Long Condition")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Condition")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu