1. Quảng trường
2. Chiến lược lấy lợi nhuận theo dõi siêu xu hướng hai bước nhiều bước

Chiến lược lấy lợi nhuận theo dõi siêu xu hướng hai bước nhiều bước

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-21 14:36:35
Tags:ATRSTTP

---

---

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )

// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings. 
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.


// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")

// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")

atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")


// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
    [a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
    direction

// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)

// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na

// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    highestPrice := na // Reset the highest price
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any

if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
    lowestPrice := na // Reset the lowest price
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any

// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position

if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position

if (strategy.position_size > 0)
    // Update the highest price for long positions
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    // Update the lowest price for short positions
    lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))

---

• Chiến lược giao dịch chính xác và hệ thống quản lý rủi ro dựa trên chỉ số SuperTrend
• RSI và chiến lược biến động thích nghi theo xu hướng siêu xu hướng
• Chiến lược giao dịch theo xu hướng giá đa cân bằng và đảo ngược
• Chiến lược giao dịch hai hướng đột phá biến động lớn: Hệ thống nhập ngưỡng dựa trên điểm
• Chiến lược giao dịch siêu xu hướng tối ưu động
• Chiến lược giao dịch định lượng siêu xu hướng và EMA
• Xu hướng đa điều kiện sau chiến lược giao dịch định lượng dựa trên mức giảm giá Fibonacci
• Xu hướng năng động sau chiến lược kết hợp siêu xu hướng và EMA
• Xu hướng năng động theo sau với chiến lược lấy lợi nhuận chính xác và dừng lỗ
• Chiến lược siêu xu hướng năng động đa bước điều chỉnh biến động

---

• Chiến lược chéo RSI và Stochastic Fusion
• Xu hướng chéo đa EMA theo chiến lược
• Chiến lược nắm bắt xu hướng dao động động
• VAWSI và Chiến lược đảo ngược sự bền vững của xu hướng với hệ thống phân tích đa chỉ số tính toán chiều dài động
• Chiến lược gói phần trăm kênh năng động
• Tối ưu hóa chiến lược SuperTrend: Theo dõi biến động động và hệ thống tín hiệu giao dịch nâng cao
• Chiến lược giao dịch RSI chuyển động trung bình kép lấy cảm hứng từ Machine Learning
• Chiến lược giao dịch tần số cao đa chỉ số: Hệ thống giao dịch ngắn hạn kết hợp các đường trung bình động theo hàm số và các chỉ số động lực
• Chiến lược giao dịch đảo ngược đà chuyển động sai tiêu chuẩn ba lần
• Chiến lược chéo trung bình chuyển động theo tỷ lệ biểu tượng nhiều giai đoạn với hệ thống đề xuất giao dịch tùy chọn
• Chiến lược dao động tín hiệu tùy chỉnh (CSO)
• Chiến lược đảo ngược trung bình RSI nhiều cấp độ với điều chỉnh biến động động động
• Bollinger Bands Momentum Crossover Chiến lược
• Chỉ số siêu ba RSI-MACD-BB Chiến lược đảo ngược đà tăng
• Chiến lược giao dịch xu hướng CCI Momentum Divergence
• Hilo Activator MACD Chiến lược giao dịch Stop-Loss Take-Profit
• Chiến lược giao dịch chéo trung bình động hai lần với lợi nhuận và dừng lỗ động
• Chiến lược đảo ngược trung bình động hai giai đoạn RSI với hệ thống quản lý rủi ro năng động
• Chiến lược giao dịch định lượng về khả năng chuyển đổi chuỗi Markov
• Chiến lược chéo SMA với bộ lọc và cảnh báo RSI