Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược lấy lợi nhuận theo dõi siêu xu hướng hai bước nhiều bước

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-21 14:36:35
Tags:ATRSTTP

Tổng quan

Đây là một chiến lược lấy lợi nhuận theo nhiều bước dựa trên các chỉ số Supertrend kép. Chiến lược sử dụng hai chỉ số Supertrend với các tham số khác nhau để xác định xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch dài hoặc ngắn theo đó.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số siêu xu hướng kép: Chiến lược sử dụng hai chỉ số siêu xu hướng với các thiết lập tham số khác nhau để xác định xu hướng. Một tín hiệu dài được kích hoạt khi cả hai chỉ số cho thấy xu hướng tăng, trong khi một tín hiệu ngắn được kích hoạt khi cả hai chỉ ra xu hướng giảm. Cơ chế xác nhận kép này làm giảm hiệu quả các tín hiệu sai.
Multi-Step Trailing Take-Profit: Chiến lược thiết lập 4 mục tiêu lấy lợi nhuận có thể điều chỉnh. Mỗi mục tiêu có tỷ lệ lợi nhuận tương ứng và tỷ lệ đóng vị trí. Ví dụ, mục tiêu đầu tiên có thể đóng 12% vị trí với lợi nhuận 6%, mục tiêu thứ hai có thể đóng 8% với lợi nhuận 12%, v.v. Cơ chế này cho phép khóa lợi nhuận dần dần trong khi giữ một phần vị trí mở để hưởng lợi từ các biến động thị trường tiếp tục.
Hướng giao dịch linh hoạt: Người dùng có thể chọn giao dịch chỉ dài, chỉ ngắn hoặc cả hai hướng, thích nghi với môi trường thị trường và sở thích giao dịch khác nhau.
Động thái dừng lỗ: Mặc dù không có cài đặt dừng lỗ rõ ràng trong mã, chiến lược tự động đóng các vị trí khi các chỉ số Supertrend đảo ngược, hiệu quả hoạt động như một lệnh dừng lỗ động.

Ưu điểm chiến lược

Quản lý rủi ro tối ưu: Cơ chế lấy lợi nhuận theo nhiều bước cải thiện đáng kể tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của chiến lược. Bằng cách khóa lợi nhuận dần dần, chiến lược có thể giảm rủi ro rút vốn trong khi duy trì tiềm năng tăng trưởng.
Giảm các tín hiệu sai: Việc sử dụng các chỉ số Supertrend kép làm giảm đáng kể tác động của các tín hiệu sai, cải thiện độ chính xác và độ tin cậy giao dịch.
Khả năng thích nghi cao: Chiến lược có thể điều chỉnh linh hoạt hướng giao dịch và tham số lợi nhuận dựa trên sở thích của người dùng và điều kiện thị trường, làm cho nó phù hợp với các công cụ giao dịch và khung thời gian khác nhau.
Mức độ tự động hóa cao: Chiến lược được tự động hóa hoàn toàn, từ bước vào đến lấy lợi nhuận và thoát ra, giảm thiểu tác động của cảm xúc và lỗi hoạt động.
Quản lý vốn linh hoạt: Bằng cách thiết lập các tỷ lệ lợi nhuận khác nhau, chiến lược đạt được quản lý vốn linh hoạt, đảm bảo thực hiện lợi nhuận một phần nhanh chóng trong khi cho phép vị trí còn lại tiếp tục được hưởng lợi từ sự biến động của thị trường.

Rủi ro chiến lược

Tính nhạy cảm của các thông số: Hiệu suất của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào cài đặt của các chỉ số Supertrend và các thông số lấy lợi nhuận.
Tùy thuộc vào xu hướng: Là một chiến lược theo xu hướng, nó có thể thường xuyên vào và ra khỏi thị trường hỗn loạn, gây ra chi phí giao dịch không cần thiết.
Nguy cơ trượt: Trong các thị trường chuyển động nhanh, việc thực hiện các khoản lợi nhuận nhiều bước có thể bị ảnh hưởng bởi trượt, dẫn đến giá thực hiện thực tế lệch khỏi kỳ vọng.
Nguy cơ tối ưu hóa quá mức: Với nhiều thông số có thể điều chỉnh, chiến lược có xu hướng tối ưu hóa quá mức, có khả năng dẫn đến sự khác biệt đáng kể giữa kết quả backtesting và hiệu suất giao dịch trực tiếp.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

giới thiệu lọc biến động: Xem xét kết hợp ATR hoặc các chỉ số biến động khác để giảm tần suất giao dịch trong thời gian biến động thấp, cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược với các điều kiện thị trường khác nhau.
Điều chỉnh tham số động: Khám phá sử dụng các thuật toán thích nghi để điều chỉnh động các tham số Supertrend và mục tiêu lợi nhuận để thích nghi tốt hơn với những thay đổi trên thị trường.
Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Trong khi đảo ngược siêu xu hướng cung cấp một số chức năng dừng lỗ, hãy xem xét thêm các cơ chế dừng lỗ linh hoạt hơn, chẳng hạn như dừng lại, để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Tích hợp các chỉ số kỹ thuật bổ sung: Xem xét kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD để cải thiện độ chính xác vào và ra thông qua sự hợp nhất của nhiều chỉ số.
Tối ưu hóa quản lý vốn: Khám phá các chiến lược quản lý vốn phức tạp hơn, chẳng hạn như điều chỉnh kích thước vị trí theo cách năng động dựa trên hiệu suất tài khoản, để cân bằng tốt hơn rủi ro và lợi nhuận.
Tối ưu hóa kiểm tra hậu: Tiến hành kiểm tra hậu toàn diện hơn, bao gồm phân tích hiệu suất trong các khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau, để xác định các kịch bản ứng dụng tối ưu và cài đặt tham số của chiến lược.

Kết luận

Chiến lược lấy lợi nhuận theo nhiều bước này, dựa trên các chỉ số Supertrend kép, đạt được sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng thông qua cơ chế lấy lợi nhuận đa bước linh hoạt của nó. Ưu điểm chính của chiến lược nằm trong khả năng quản lý rủi ro tuyệt vời và nhạy cảm với xu hướng. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý đến cài đặt tham số và tác động môi trường thị trường khi áp dụng nó. Thông qua tối ưu hóa và tinh chỉnh hơn nữa, chiến lược này có tiềm năng trở thành một hệ thống giao dịch tự động mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong ứng dụng thực tế, khuyến cáo các nhà giao dịch thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và giao dịch giấy, và điều chỉnh tham số thích hợp dựa trên các công cụ giao dịch cụ thể và điều kiện thị trường.

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )

// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings. 
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.


// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")

// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")

atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")


// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
    [a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
    direction

// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)

// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na

// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    highestPrice := na // Reset the highest price
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any

if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
    lowestPrice := na // Reset the lowest price
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any

// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position

if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position

if (strategy.position_size > 0)
    // Update the highest price for long positions
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    // Update the lowest price for short positions
    lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu