Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng đa chỉ số Fibonacci Retracement và Extension

Chiến lược giao dịch định lượng đa chỉ số Fibonacci Retracement và Extension

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 10:51:02
Tags:EMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng tổng hợp dựa trên các mức khôi phục và mở rộng Fibonacci, kết hợp với xác định xu hướng EMA. Chiến lược xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu xu hướng. Hệ thống sử dụng EMA 20 giai đoạn và 50 giai đoạn để xác định xu hướng thị trường và sử dụng các mức khôi phục Fibonacci để tìm cơ hội giao dịch tối ưu.

Nguyên tắc chiến lược

Khái niệm cốt lõi bao gồm ba thành phần chính: Thứ nhất, nó tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong 10 giai đoạn qua để xác định phạm vi giá; Thứ hai, nó tính toán năm mức khôi phục Fibonacci chính (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) dựa trên phạm vi này; Cuối cùng, nó xác định hướng xu hướng thông qua sự chéo chéo giữa các EMA 20 và 50 giai đoạn. Các tín hiệu mua được tạo ra khi giá vượt qua mức khôi phục trong xu hướng tăng, trong khi các tín hiệu bán được kích hoạt khi giá vượt qua mức khôi phục trong xu hướng giảm.

Ưu điểm chiến lược

  1. Kết hợp các khái niệm theo xu hướng và theo dõi giá, cải thiện độ chính xác giao dịch
  2. Sử dụng chuỗi Fibonacci như mức giá chính, có ý nghĩa tâm lý mạnh mẽ trên thị trường
  3. Sử dụng giao dịch chéo EMA để xác định xu hướng, tránh giao dịch thường xuyên trên các thị trường khác nhau
  4. Có thiết kế hệ thống sạch sẽ dễ hiểu và duy trì
  5. Khả năng thích nghi với các khung thời gian khác nhau, thể hiện tính linh hoạt mạnh mẽ

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động cao
  2. Tùy thuộc vào sự tiếp tục của xu hướng, có khả năng hoạt động kém hơn ở các thị trường khác nhau
  3. Các tính toán mức giảm dựa trên mức cao và thấp trong lịch sử có thể tụt lại phía sau thị trường
  4. Việc lựa chọn điểm vào có thể không đủ chính xác, dẫn đến tổn thất dừng rộng hơn
  5. Hệ thống thiếu cơ chế quản lý vị trí năng động

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Kết hợp các chỉ số khối lượng để cải thiện độ chính xác xác xác định xu hướng
  2. Thực hiện các cơ chế dừng lỗ năng động để kiểm soát rủi ro tốt hơn
  3. Tối ưu hóa các khoảng thời gian tính toán mức độ khôi phục để phù hợp hơn với nhịp điệu thị trường
  4. Thêm bộ lọc biến động để tránh giao dịch trong thời gian biến động cao
  5. Thiết kế các hệ thống quản lý vị thế linh hoạt hơn điều chỉnh cổ phần dựa trên điều kiện thị trường

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển. Mặc dù có các lĩnh vực tối ưu hóa, khung tổng thể cho thấy khả năng thích nghi thị trường tốt. Thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược cho thấy hứa hẹn cho hiệu suất tốt hơn trong giao dịch thực tế.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)

// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)

fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)

// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)

// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
    array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))

// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)

// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA

// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na

// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
    for i = 0 to 4
        if (close > array.get(fibRetracement, i))
            lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
            strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
    for i = 0 to 4
        if (close < array.get(fibRetracement, i))
            lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
            strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
//     line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)

// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu