Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. TRAMA Chiến lược giao dịch định lượng thông minh

TRAMA Chiến lược giao dịch định lượng thông minh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 15:25:13
Tags:SMATRAMA

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng thông minh dựa trên TRAMA (Triangular Moving Average) và Simple Moving Average (SMA). Chiến lược kết hợp hai hệ thống trung bình động để tạo ra các tín hiệu giao dịch và thực hiện cơ chế dừng lỗ / lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro. Nó sử dụng chéo SMA 4 giai đoạn và 28 giai đoạn cùng với chỉ số TRAMA để xác nhận tín hiệu giao dịch, cải thiện độ chính xác thông qua xác nhận nhiều tín hiệu.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng hai thành phần cốt lõi để tạo ra tín hiệu giao dịch. Thứ nhất là hệ thống chéo dựa trên SMA 4 giai đoạn và 28 giai đoạn, tạo ra tín hiệu dài khi MA ngắn hạn vượt qua trên MA dài hạn và tín hiệu ngắn khi vượt qua dưới. Thứ hai, chiến lược kết hợp chỉ số TRAMA như một hệ thống xác nhận phụ trợ. TRAMA là một đường trung bình động được cải thiện với thời gian phản hồi nhanh hơn và chậm hơn. Các tín hiệu giao dịch bổ sung được tạo ra khi giá vượt qua TRAMA. Chiến lược cũng bao gồm các cơ chế lấy lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm được đặt lần lượt là 2% và 1%.

Ưu điểm chiến lược

  1. Cơ chế xác nhận tín hiệu kép cải thiện đáng kể độ tin cậy giao dịch
  2. Chỉ số TRAMA cho phép nắm bắt nhanh hơn các thay đổi xu hướng thị trường
  3. Cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng thông qua mức dừng lỗ và mức lợi nhuận
  4. Logic chiến lược rõ ràng và dễ duy trì
  5. Cho phép cả giao dịch dài và ngắn, tăng cơ hội lợi nhuận

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể tạo ra tín hiệu giao dịch quá mức trên các thị trường khác nhau
  2. Tỷ lệ dừng lỗ cố định và tỷ lệ lợi nhuận có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường
  3. Mức trung bình động ngắn hạn có thể nhạy cảm với tiếng ồn giá
  4. Rủi ro trượt tiềm năng trong thị trường biến động
  5. Cần phải xem xét tác động của chi phí giao dịch đối với hiệu suất chiến lược

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thiết lập các cơ chế dừng lỗ và thu lợi nhuận thích nghi với biến động
  2. Thêm các bộ lọc môi trường thị trường để điều chỉnh các tham số chiến lược trong các điều kiện khác nhau
  3. Tối ưu hóa phương pháp lựa chọn tham số TRAMA, xem xét sử dụng thời gian thích nghi
  4. Thêm các chỉ số xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  5. Xem xét thêm các bộ lọc sức mạnh xu hướng để tránh giao dịch trong xu hướng yếu

Tóm lại

Đây là một chiến lược kết hợp phân tích kỹ thuật truyền thống với các khái niệm giao dịch định lượng hiện đại. Thông qua việc xác nhận nhiều tín hiệu và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, chiến lược chứng minh tính thực tế tốt. Mặc dù có những lĩnh vực tối ưu hóa, thiết kế khuôn khổ tổng thể là hợp lý với triển vọng ứng dụng tốt. Các nhà giao dịch được khuyên nên tiến hành kiểm tra lại dữ liệu lịch sử kỹ lưỡng và tối ưu hóa tham số trước khi giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ivanvallejoc

//@version=5
strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev

// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")

// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)

// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100

// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)

// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
stopLossPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu