Chiến lược này là một hệ thống giao dịch thông minh kết hợp khối lượng, động lực giá và nhiều mức lấy lợi nhuận / dừng lỗ. Nó xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng thông qua sự kết hợp của phát hiện bất thường khối lượng, lợi nhuận giá và chỉ số động lực, sử dụng quản lý lấy lợi nhuận và dừng lỗ nhiều lớp để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
Chiến lược này dựa trên ba tín hiệu giao dịch cốt lõi: 1) Bước đột phá khối lượng - khối lượng hiện tại vượt quá 2 lần khối lượng trung bình 20 giai đoạn; 2) Lợi nhuận giá - Sự gia tăng giá gần đây vượt quá ngưỡng đã thiết lập; 3) Xác nhận đà tăng - RSI trên 55 và giá trên SMA 50 giai đoạn. Khi ba điều kiện này được đáp ứng đồng thời, hệ thống tạo ra tín hiệu dài. Chiến lược sử dụng mức lợi nhuận gấp ba lần (15%, 25%, 35%) và mức dừng lỗ gấp ba lần (-2%, -5%, -10%) để quản lý vị trí, với kích thước vị trí linh hoạt ở mỗi cấp.
Đây là một chiến lược giao dịch trưởng thành tích hợp nhiều yếu tố phân tích kỹ thuật. Thông qua việc lọc tín hiệu nghiêm ngặt và quản lý vị trí linh hoạt, nó nắm bắt các cơ hội xu hướng trong khi duy trì kiểm soát rủi ro tốt. Mặc dù có chỗ tối ưu hóa, thiết kế tổng thể là hợp lý và xứng đáng được xác nhận và thực hiện trong giao dịch trực tiếp.
/*backtest start: 2024-11-11 00:00:00 end: 2024-12-10 08:00:00 period: 2h basePeriod: 2h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Volume Spike & Momentum Strategy with Alerts", overlay=true) // Inputs for customization priceGainPercent = input.float(5, title="Minimum Price Gain (%)", minval=1) volumeLookback = input.int(20, title="Volume Lookback Period (Bars)", minval=1) momentumSmaLength = input.int(50, title="SMA Length for Momentum (Bars)", minval=1) rsiThreshold = input.float(55, title="RSI Threshold for Momentum", minval=1) // Take Profit percentages tp1Percent = input.float(15, title="Take Profit 1 (%)", minval=1) tp2Percent = input.float(25, title="Take Profit 2 (%)", minval=1) tp3Percent = input.float(35, title="Take Profit 3 (%)", minval=1) // Percentage of position to close at each take-profit tp1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP1", minval=1, maxval=100) tp2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at TP2", minval=1, maxval=100) tp3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP3", minval=1, maxval=100) // Stop-loss percentages sl1Percent = input.float(2, title="Stop Loss 1 (%)", minval=0.1) sl2Percent = input.float(5, title="Stop Loss 2 (%)", minval=0.1) sl3Percent = input.float(10, title="Stop Loss 3 (%)", minval=0.1) // Percentage of position to close at each stop-loss sl1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL1", minval=1, maxval=100) sl2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at SL2", minval=1, maxval=100) sl3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL3", minval=1, maxval=100) // Detect volume spikes avgVolume = ta.sma(volume, volumeLookback) // Average volume over the last X bars (customizable) volumeSpike = volume > avgVolume * 2 // Spike in volume if current volume is 2x the average // Detect price gain over the recent period (e.g., 5-10% gain over the last X bars) priceChangePercent = (close - ta.lowest(close, 5)) / ta.lowest(close, 5) * 100 priceGainCondition = priceChangePercent >= priceGainPercent // Check for overall momentum using an SMA and RSI longTermSma = ta.sma(close, momentumSmaLength) rsi = ta.rsi(close, 14) momentumCondition = close > longTermSma and rsi >= rsiThreshold // Store the entry price on a new trade var float entryPrice = na if (strategy.opentrades == 0 and (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition)) entryPrice := close // Capture the entry price on a new trade // Calculate take-profit levels based on the entry price tp1Price = entryPrice * (1 + tp1Percent / 100) tp2Price = entryPrice * (1 + tp2Percent / 100) tp3Price = entryPrice * (1 + tp3Percent / 100) // Calculate stop-loss levels based on the entry price sl1Price = entryPrice * (1 - sl1Percent / 100) sl2Price = entryPrice * (1 - sl2Percent / 100) sl3Price = entryPrice * (1 - sl3Percent / 100) // Exit conditions for multiple take-profits tp1Condition = high >= tp1Price // Exit partial if price hits take-profit 1 tp2Condition = high >= tp2Price // Exit partial if price hits take-profit 2 tp3Condition = high >= tp3Price // Exit full if price hits take-profit 3 // Exit conditions for multiple stop-losses sl1Condition = low <= sl1Price // Exit partial if price hits stop-loss 1 sl2Condition = low <= sl2Price // Exit partial if price hits stop-loss 2 sl3Condition = low <= sl3Price // Exit full if price hits stop-loss 3 // Buy Condition: When volume spike, price gain, and momentum conditions are met if (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition) strategy.entry("Buy", strategy.long) // Alerts for conditions alertcondition(volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition, title="Entry Alert", message="Entry conditions met: Volume spike, price gain, and momentum detected!") alertcondition(tp1Condition, title="Take Profit 1", message="Take Profit 1 hit!") alertcondition(tp2Condition, title="Take Profit 2", message="Take Profit 2 hit!") alertcondition(tp3Condition, title="Take Profit 3", message="Take Profit 3 hit!") alertcondition(sl1Condition, title="Stop Loss 1", message="Stop Loss 1 hit!") alertcondition(sl2Condition, title="Stop Loss 2", message="Stop Loss 2 hit!") alertcondition(sl3Condition, title="Stop Loss 3", message="Stop Loss 3 hit!") // Exit conditions: Multiple take-profits and stop-losses if (tp1Condition) strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=tp1Price, qty_percent=tp1ClosePercent) if (tp2Condition) strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=tp2Price, qty_percent=tp2ClosePercent) if (tp3Condition) strategy.exit("Take Profit 3", "Buy", limit=tp3Price, qty_percent=tp3ClosePercent) // Stop-loss exits if (sl1Condition) strategy.exit("Stop Loss 1", "Buy", stop=sl1Price, qty_percent=sl1ClosePercent) if (sl2Condition) strategy.exit("Stop Loss 2", "Buy", stop=sl2Price, qty_percent=sl2ClosePercent) if (sl3Condition) strategy.exit("Stop Loss 3", "Buy", stop=sl3Price, qty_percent=sl3ClosePercent) // Plotting take-profit and stop-loss levels on the chart plot(tp1Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP1 Level") plot(tp2Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP2 Level") plot(tp3Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP3 Level") plot(sl1Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL1 Level") plot(sl2Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL2 Level") plot(sl3Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL3 Level")