Xu hướng năng động sau chiến lược giao dịch nhiều thời gian của ATR
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-12 16:00:56Tags:ATREMAMA
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng năng động dựa trên chỉ số ATR (Average True Range), kết hợp phân tích đa giai đoạn và khả năng quản lý danh mục đầu tư. Chiến lược theo dõi vị trí tương đối giữa giá và kênh ATR để nắm bắt những thay đổi xu hướng trong các khung thời gian khác nhau trong khi quản lý các vị trí theo động theo số lượng giao dịch được xác định bởi người dùng.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược dựa trên các yếu tố chính sau: 1. Sử dụng chỉ số ATR để thiết lập kênh dừng lỗ năng động, với chiều rộng kênh được xác định bởi thời gian ATR và các thông số độ nhạy 2. Xác định tín hiệu mua / bán thông qua chéo giữa kênh EMA và ATR 3. Hỗ trợ hoạt động trên nhiều khung thời gian từ 5 phút đến 2 giờ 4. Bao gồm cơ chế theo dõi danh mục đầu tư để điều chỉnh động lượng mua / bán dựa trên các vị trí hiện tại 5. Sử dụng nến Heikin Ashi tùy chọn để giảm tín hiệu sai
Ưu điểm chiến lược
- Khả năng thích nghi cao - Điều chỉnh năng động chiều rộng kênh thông qua ATR để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau
- Rủi ro được kiểm soát - Cơ chế dừng lỗ tích hợp cung cấp các mức dừng lỗ năng động thông qua kênh ATR
- Tính linh hoạt hoạt động - Hỗ trợ phân tích nhiều giai đoạn, cho phép lựa chọn khung thời gian phù hợp cho các công cụ khác nhau
- Quản lý vị trí - đạt được quản lý vị trí năng động thông qua theo dõi danh mục đầu tư
- Tính ổn định tín hiệu - Ống nến mịn tùy chọn để giảm tiếng ồn và cải thiện chất lượng tín hiệu
Rủi ro chiến lược
- Sự phụ thuộc vào xu hướng - Có thể tạo ra các giao dịch thường xuyên trên các thị trường khác nhau
- Lag - Sử dụng các đường trung bình động và ATR đưa ra một số sự chậm trễ tín hiệu
- Độ nhạy của tham số - Hiệu suất chiến lược bị ảnh hưởng mạnh bởi sự lựa chọn thời gian ATR và các tham số độ nhạy
- Quản lý tiền - Cần thiết lập đúng số lượng giao dịch để tránh quá mức
- Khả năng thích nghi với thị trường - Hiệu suất có thể khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau
Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược
- Bộ lọc tín hiệu
- Thêm các chỉ số xác nhận sức mạnh xu hướng
- Giới thiệu phân tích khối lượng
- Xem xét thêm bộ lọc biến động
- Quản lý vị trí
- Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên sự biến động
- Thực hiện nhập và xuất quy mô
- Thêm điều khiển rút tối đa
- Dừng Loss Optimization
- Bao gồm các mức hỗ trợ / kháng cự cho vị trí dừng
- Thực hiện dừng lại
- Tối ưu hóa phương pháp tính toán khoảng cách dừng
Tóm lại
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý danh mục đầu tư. Nó cung cấp khả năng theo dõi xu hướng ổn định thông qua các kênh năng động ATR và phân tích đa giai đoạn trong khi xem xét nhu cầu quản lý vị trí trong giao dịch thực tế. Tối ưu hóa chiến lược nên tập trung vào cải thiện chất lượng tín hiệu và tăng cường kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below
// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)
// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0
// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" :
(src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"
// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity
if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
// Strategy Entry and Exit
if buy
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Optional Exit Conditions
if sell
strategy.close('Long')
if buy
strategy.close('Short')
// ///TARAMA///
// gurupSec = input.string(defval='1', options=['1', '2', '3', '4', '5','6','7'], group='Taraması yapılacak 40\'arlı gruplardan birini seçin', title='Grup seç')
// per = input.timeframe(defval='', title='PERİYOT',group = "Tarama yapmak istediğiniz periyotu seçin")
// loc = input.int(defval=20, title='Konum Ayarı', minval = -100,maxval = 200 , step = 5, group='Tablonun konumunu belirleyin')
// func() =>
// //ÖRNEK BİR FONKSİYON AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR. SİZ DE İSTEDİĞİNİZ KOŞULLAR İÇİN TARAMA YAZABİLİRSİNİZ.
// //rsi = ta.rsi(close,14)
// //cond = rsi <= 30
// //[close,cond]
// ////value = ta.cci(close,length23)
// cond = buySignal or sellSignal
// [close,cond]
// c1 = input.symbol(title='1', defval='BIST:BRYAT',group = "1. Grup Hisseleri")
// c2 = input.symbol(title='2', defval='BIST:TARKM')
// c3 = input.symbol(title='3', defval='BIST:TNZTP')
// c4 = input.symbol(title='4', defval='BIST:ERBOS')
// c5 = input.symbol(title='5', defval='BIST:BFREN')
// c6 = input.symbol(title='6', defval='BIST:ALARK')
// c7 = input.symbol(title='7', defval='BIST:ISMEN')
// c8 = input.symbol(title='8', defval='BIST:CVKMD')
// c9 = input.symbol(title='9', defval='BIST:TTRAK')
// c10 = input.symbol(title='10', defval='BIST:ASELS')
// c11 = input.symbol(title='11', defval='BIST:ATAKP')
// c12 = input.symbol(title='12', defval='BIST:MGROS')
// c13 = input.symbol(title='13', defval='BIST:BRSAN')
// c14 = input.symbol(title='14', defval='BIST:ALFAS')
// c15 = input.symbol(title='15', defval='BIST:CWENE')
// c16 = input.symbol(title='16', defval='BIST:THYAO')
// c17 = input.symbol(title='17', defval='BIST:EREGL')
// c18 = input.symbol(title='18', defval='BIST:TUPRS')
// c19 = input.symbol(title='19', defval='BIST:YYLGD')
// c20 = input.symbol(title='20', defval='BIST:KLSER')
// c21 = input.symbol(title='21', defval='BIST:MIATK')
// c22 = input.symbol(title='22', defval='BIST:ASTOR')
// c23 = input.symbol(title='23', defval='BIST:DOAS')
// c24 = input.symbol(title='24', defval='BIST:ERCB')
// c25 = input.symbol(title='25', defval='BIST:REEDR')
// c26 = input.symbol(title='26', defval='BIST:DNISI')
// c27 = input.symbol(title='27', defval='BIST:ARZUM')
// c28 = input.symbol(title='28', defval='BIST:EBEBK')
// c29 = input.symbol(title='29', defval='BIST:KLKIM')
// c30 = input.symbol(title='30', defval='BIST:ONCSM')
// c31 = input.symbol(title='31', defval='BIST:SOKE')
// c32 = input.symbol(title='32', defval='BIST:GUBRF')
// c33 = input.symbol(title='33', defval='BIST:KONTR')
// c34 = input.symbol(title='34', defval='BIST:DAPGM')
// c35 = input.symbol(title='35', defval='BIST:BVSAN')
// c36 = input.symbol(title='36', defval='BIST:ODAS')
// c37 = input.symbol(title='37', defval='BIST:OYAKC')
// c38 = input.symbol(title='38', defval='BIST:KRPLS')
// c39 = input.symbol(title='39', defval='BIST:BOBET')
// [v1,s1] = request.security(c1, per, func())
// [v2,s2] = request.security(c2, per, func())
// [v3,s3] = request.security(c3, per, func())
// [v4,s4] = request.security(c4, per, func())
// [v5,s5] = request.security(c5, per, func())
// [v6,s6] = request.security(c6, per, func())
// [v7,s7] = request.security(c7, per, func())
// [v8,s8] = request.security(c8, per, func())
// [v9,s9] = request.security(c9, per, func())
// [v10,s10] = request.security(c10, per, func())
// [v11,s11] = request.security(c11, per, func())
// [v12,s12] = request.security(c12, per, func())
// [v13,s13] = request.security(c13, per, func())
// [v14,s14] = request.security(c14, per, func())
// [v15,s15] = request.security(c15, per, func())
// [v16,s16] = request.security(c16, per, func())
// [v17,s17] = request.security(c17, per, func())
// [v18,s18] = request.security(c18, per, func())
// [v19,s19] = request.security(c19, per, func())
// [v20,s20] = request.security(c20, per, func())
// [v21,s21] = request.security(c21, per, func())
// [v22,s22] = request.security(c22, per, func())
// [v23,s23] = request.security(c23, per, func())
// [v24,s24] = request.security(c24, per, func())
// [v25,s25] = request.security(c25, per, func())
// [v26,s26] = request.security(c26, per, func())
// [v27,s27] = request.security(c27, per, func())
// [v28,s28] = request.security(c28, per, func())
// [v29,s29] = request.security(c29, per, func())
// [v30,s30] = request.security(c30, per, func())
// [v31,s31] = request.security(c31, per, func())
// [v32,s32] = request.security(c32, per, func())
// [v33,s33] = request.security(c33, per, func())
// [v34,s34] = request.security(c34, per, func())
// [v35,s35] = request.security(c35, per, func())
// [v36,s36] = request.security(c36, per, func())
// [v37,s37] = request.security(c37, per, func())
// [v38,s38] = request.security(c38, per, func())
// [v39,s39] = request.security(c39, per, func())
// roundn(x, n) =>
// mult = 1
// if n != 0
// for i = 1 to math.abs(n) by 1
// mult *= 10
// mult
// n >= 0 ? math.round(x * mult) / mult : math.round(x / mult) * mult
// scr_label = 'A/G İZSÜREN\n'
// scr_label := s1 ? scr_label + syminfo.ticker(c1) + ' ' + str.tostring(roundn(v1, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s2 ? scr_label + syminfo.ticker(c2) + ' ' + str.tostring(roundn(v2, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s3 ? scr_label + syminfo.ticker(c3) + ' ' + str.tostring(roundn(v3, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s4 ? scr_label + syminfo.ticker(c4) + ' ' + str.tostring(roundn(v4, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s5 ? scr_label + syminfo.ticker(c5) + ' ' + str.tostring(roundn(v5, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s6 ? scr_label + syminfo.ticker(c6) + ' ' + str.tostring(roundn(v6, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s7 ? scr_label + syminfo.ticker(c7) + ' ' + str.tostring(roundn(v7, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s8 ? scr_label + syminfo.ticker(c8) + ' ' + str.tostring(roundn(v8, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s9 ? scr_label + syminfo.ticker(c9) + ' ' + str.tostring(roundn(v9, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s10 ? scr_label + syminfo.ticker(c10) + ' ' + str.tostring(roundn(v10, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s11 ? scr_label + syminfo.ticker(c11) + ' ' + str.tostring(roundn(v11, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s12 ? scr_label + syminfo.ticker(c12) + ' ' + str.tostring(roundn(v12, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s13 ? scr_label + syminfo.ticker(c13) + ' ' + str.tostring(roundn(v13, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s14 ? scr_label + syminfo.ticker(c14) + ' ' + str.tostring(roundn(v14, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s15 ? scr_label + syminfo.ticker(c15) + ' ' + str.tostring(roundn(v15, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s16 ? scr_label + syminfo.ticker(c16) + ' ' + str.tostring(roundn(v16, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s17 ? scr_label + syminfo.ticker(c17) + ' ' + str.tostring(roundn(v17, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s18 ? scr_label + syminfo.ticker(c18) + ' ' + str.tostring(roundn(v18, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s19 ? scr_label + syminfo.ticker(c19) + ' ' + str.tostring(roundn(v19, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s20 ? scr_label + syminfo.ticker(c20) + ' ' + str.tostring(roundn(v20, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s21 ? scr_label + syminfo.ticker(c21) + ' ' + str.tostring(roundn(v21, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s22 ? scr_label + syminfo.ticker(c22) + ' ' + str.tostring(roundn(v22, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s23 ? scr_label + syminfo.ticker(c23) + ' ' + str.tostring(roundn(v23, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s24 ? scr_label + syminfo.ticker(c24) + ' ' + str.tostring(roundn(v24, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s25 ? scr_label + syminfo.ticker(c25) + ' ' + str.tostring(roundn(v25, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s26 ? scr_label + syminfo.ticker(c26) + ' ' + str.tostring(roundn(v26, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s27 ? scr_label + syminfo.ticker(c27) + ' ' + str.tostring(roundn(v27, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s28 ? scr_label + syminfo.ticker(c28) + ' ' + str.tostring(roundn(v28, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s29 ? scr_label + syminfo.ticker(c29) + ' ' + str.tostring(roundn(v29, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s30 ? scr_label + syminfo.ticker(c30) + ' ' + str.tostring(roundn(v30, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s31 ? scr_label + syminfo.ticker(c31) + ' ' + str.tostring(roundn(v31, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s32 ? scr_label + syminfo.ticker(c32) + ' ' + str.tostring(roundn(v32, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s33 ? scr_label + syminfo.ticker(c33) + ' ' + str.tostring(roundn(v33, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s34 ? scr_label + syminfo.ticker(c34) + ' ' + str.tostring(roundn(v34, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s35 ? scr_label + syminfo.ticker(c35) + ' ' + str.tostring(roundn(v35, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s36 ? scr_label + syminfo.ticker(c36) + ' ' + str.tostring(roundn(v36, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s37 ? scr_label + syminfo.ticker(c37) + ' ' + str.tostring(roundn(v37, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s38 ? scr_label + syminfo.ticker(c38) + ' ' + str.tostring(roundn(v38, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s39 ? scr_label + syminfo.ticker(c39) + ' ' + str.tostring(roundn(v39, 2)) + '\n' : scr_label
// var panel = table.new(position = position.top_right,columns = 10,rows = 10,bgcolor = color.green,frame_color = color.white,border_color = color.red)
// if barstate.islast
// table.cell(panel,0,0,text = str.tostring(scr_label))
// //------------------------------------------------------
Có liên quan
- Chiến lược giao dịch hành động giá Magic Channel
- Chiến lược EMA kép tiên tiến với hệ thống lọc biến động ATR
- Chiến lược giao dịch AlphaTradingBot
- Triple Bottom Rebound Momentum Chiến lược đột phá
- Hệ thống giao dịch ngược EMA kép với tối ưu hóa dừng lỗ động dựa trên ATR
- Xu hướng chéo trung bình động động theo chiến lược với hệ thống quản lý rủi ro ATR
- Chiến lược tăng cường động lực xu hướng giá-kích thước
- Chiến lược giao dịch xu hướng đà tăng gấp đôi EMA
- Xu hướng đảo ngược trung bình tổng hợp đa chỉ số theo chiến lược
- MACD-V và Fibonacci Multi-Timeframe Dynamic Take Profit Strategy
Thêm nữa
- Chiến lược phát hiện xu hướng thích nghi và đảo ngược: Một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số ZigZag và Aroon
- Chiến lược giao dịch hợp tác đa chỉ số với các dải Bollinger, Fibonacci, MACD và RSI
- Chiến lược đầu tư trung bình chi phí đồng đô la
- Hệ thống phân tích chiến lược bất thường thứ sáu vàng đa chiều
- Chiến lược theo dõi xu hướng ATR động nhiều khung thời gian
- Chuyển trung bình chéo với chiến lược theo dõi động lực xu hướng RSI
- Chiến lược giao dịch dừng theo dõi dựa trên ATR động
- Xu hướng động lực sau chiến lược giao dịch xác nhận kép MACD-RSI
- Các điểm pivot động với hệ thống tối ưu hóa Golden Cross
- Xu hướng đa chỉ số sau chiến lược với Bollinger Bands và ATR Dynamic Stop Loss
- Xu hướng đa chỉ số theo chiến lược với kênh năng động và hệ thống giao dịch trung bình động
- Định hướng Multi-EMA theo chiến lược với xác nhận SMMA
- Hệ thống giao dịch xu hướng đa chỉ số với chiến lược phân tích động lực
- Chiến lược Phân biệt Động lực Mây theo Xu hướng
- Tiếp theo xu hướng đa chỉ số và chiến lược phá vỡ biến động
- Xu hướng đa chỉ số thích nghi đa thị trường theo chiến lược
- Chiến lược quản lý vị trí và thời gian năng động dựa trên biến động
- Chiến lược tổng hợp EMA-MACD cho Trend Scalping
- Theo dõi xu hướng và chiến lược động lực dựa trên các chỉ số kỹ thuật đa
- Chiến lược giao dịch phiên định lượng tần số cao: Hệ thống quản lý vị trí động thích nghi dựa trên tín hiệu đột phá