Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo nhiều khung thời gian theo chiến lược có lợi nhuận dựa trên ATR và dừng lỗ

Xu hướng theo nhiều khung thời gian theo chiến lược có lợi nhuận dựa trên ATR và dừng lỗ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-20 14:14:32
Tags:ATREMA

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng kết hợp UT Bot và Trung bình Di chuyển Triệu suất (EMA) 50 giai đoạn. Chiến lược hoạt động chủ yếu trên khung thời gian 1 phút trong khi sử dụng đường xu hướng khung thời gian 5 phút làm bộ lọc hướng. Nó sử dụng chỉ số ATR để tính toán dừng lỗ năng động và thực hiện mục tiêu lợi nhuận kép để tối ưu hóa lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi dựa trên các thành phần chính sau:

  1. Sử dụng UT Bot để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự năng động
  2. Sử dụng EMA 50 giai đoạn trên khung thời gian 5 phút để định hướng xu hướng tổng thể
  3. Kết hợp các tín hiệu EMA và UT Bot 21 giai đoạn cho các điểm nhập khẩu cụ thể
  4. Thiết lập các điểm dừng theo dõi động thông qua các trình nhân ATR
  5. Thực hiện hai mục tiêu lợi nhuận ở mức 0,5% và 1%, mỗi người đóng 50% vị trí

Các tín hiệu giao dịch được kích hoạt khi giá vượt qua các mức hỗ trợ / kháng cự của UT Bot và EMA 21 giai đoạn vượt qua với UT Bot, miễn là giá ở đúng hướng so với EMA 50 giai đoạn 5 phút.

Ưu điểm chiến lược

  1. Sự kết hợp nhiều khung thời gian làm tăng độ tin cậy giao dịch
  2. Các điểm dừng ATR động thích nghi với biến động thị trường
  3. Mục tiêu lợi nhuận hai lần cân bằng lợi nhuận và tỷ lệ thắng
  4. Các ngọn nến Heikin Ashi lọc ra một số sự đột phá sai
  5. Tùy chọn hướng giao dịch linh hoạt (chỉ dài, chỉ ngắn hoặc cả hai)

Rủi ro chiến lược

  1. Giao dịch khung thời gian ngắn có thể phải đối mặt với mức chênh lệch và chi phí hoa hồng cao
  2. Có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường khác nhau
  3. Nhiều điều kiện có thể gây ra cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ
  4. Các thông số ATR cần tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm chỉ số âm lượng để xác nhận thêm
  2. Xem xét kết hợp nhiều chỉ số tâm lý thị trường hơn
  3. Phát triển các tham số thích nghi cho các đặc điểm biến động thị trường khác nhau
  4. Thêm bộ lọc phiên giao dịch
  5. Phát triển một hệ thống định kích thước vị trí thông minh hơn

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thông qua sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật và khung thời gian. Nó không chỉ bao gồm các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng mà còn bao gồm các cơ chế quản lý rủi ro toàn diện. Trong khi tối ưu hóa tham số vẫn cần thiết cho các điều kiện thị trường cụ thể trong ứng dụng thực tế, khuôn khổ tổng thể cho thấy tính thực tế và khả năng mở rộng tốt.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : e.man4858@gmail.com

strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)

// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)

// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
    runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")

// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)

// Calculations 
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na

iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long

buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min

if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
    takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
    else
        stopLossLong := close - nLosslong

    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)

    // // Create Position Projectile for Long
    // var line tpLineLong1 = na
    // var line tpLineLong2 = na
    // var line slLineLong = na
    // var label entryLabelLong = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineLong1)
    // line.delete(tpLineLong2)
    // line.delete(slLineLong)
    // label.delete(entryLabelLong)

    // tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na

iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short

sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min

if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
    takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
    else
        stopLossShort := close + nLossshort

    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)

    // Create Position Projectile for Short
    // var line tpLineShort1 = na
    // var line tpLineShort2 = na
    // var line slLineShort = na
    // var label entryLabelShort = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineShort1)
    // line.delete(tpLineShort2)
    // line.delete(slLineShort)
    // label.delete(entryLabelShort)

    // tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu