Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đột phá dựa trên các đường xu hướng hồi quy tuyến tính. Nó thực hiện giao dịch khi giá vượt qua đường xu hướng một tỷ lệ phần trăm nhất định, kết hợp các cơ chế dừng lỗ, lấy lợi nhuận và đảo ngược vị trí. Khái niệm cốt lõi là nắm bắt các chuyển động giá bền vững sau khi đột phá đường xu hướng trong khi sử dụng đảo ngược vị trí để xử lý các tín hiệu sai.
Chiến lược này sử dụng hàm ta.linreg để tính toán đường xu hướng hồi quy tuyến tính trong một khoảng thời gian nhất định như là chỉ số xu hướng chính. Các tín hiệu dài được tạo ra khi giá vượt quá đường xu hướng nhiều hơn ngưỡng đã thiết lập, trong khi các tín hiệu ngắn xảy ra khi giá phá vỡ dưới. Chiến lược sử dụng một cơ chế vị trí đơn hướng, chỉ cho phép các vị trí dài hoặc ngắn vào bất kỳ thời điểm nào. Quản lý rủi ro bao gồm các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận, cùng với một cơ chế đảo ngược vị trí tự động mở một vị trí với kích thước tăng khi dừng.
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các đường xu hướng hồi quy tuyến tính và các khái niệm giao dịch đột phá. Nó quản lý rủi ro thông qua các cơ chế dừng lỗ, lấy lợi nhuận và đảo ngược vị trí, chứng minh khả năng theo dõi xu hướng tốt. Tuy nhiên, cần xem xét cẩn thận về cài đặt tham số và lựa chọn môi trường thị trường. Tối ưu hóa tham số kỹ lưỡng và kiểm tra lại được khuyến cáo trước khi giao dịch trực tiếp.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-12-25 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=6 strategy("BTC Trendline Strategy - 1min - One Direction", overlay=true) // 输入设置 stop_loss_pct = input.float(10, title="止损百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100 take_profit_pct = input.float(10, title="止盈百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100 multiplier = input.int(2, title="止损触发时翻倍倍数", minval=1) length = input.int(20, title="趋势线计算周期", minval=1) breakout_threshold = input.float(1, title="突破幅度百分比", minval=0.1) / 100 // 设置突破的幅度条件 max_qty = 1000000000000.0 // 设置最大允许的交易量 // 计算线性回归趋势线 regression = ta.linreg(close, length, 0) // 使用线性回归计算价格的趋势线 // 绘制趋势线 plot(regression, color=color.blue, linewidth=2, title="线性回归趋势线") // 判断突破条件:增加一个价格偏差条件 long_condition = close > (regression * (1 + breakout_threshold)) // 当前价格高于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做多 short_condition = close < (regression * (1 - breakout_threshold)) // 当前价格低于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做空 // 确保每次只能有一个方向持仓:避免多空同时持仓 if (strategy.position_size == 0) // 当前没有持仓时 if (long_condition) strategy.entry("Long", strategy.long) if (short_condition) strategy.entry("Short", strategy.short) // 止损和止盈设置 long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct) long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct) short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct) short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct) // 绘制止损和止盈线,便于调试 plot(long_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss") plot(long_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit") plot(short_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Short Stop Loss") plot(short_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit") // 止损和止盈退出策略 strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit) strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit) // 反手交易逻辑 reverse_qty = math.min(math.abs(strategy.position_size) * multiplier, max_qty) // 限制最大交易量 if (strategy.position_size < 0 and close > short_stop_loss) // 空单止损时,反手做多并翻倍仓位 strategy.entry("Long Reverse", strategy.long, qty=reverse_qty) if (strategy.position_size > 0 and close < long_stop_loss) // 多单止损时,反手做空并翻倍仓位 strategy.entry("Short Reverse", strategy.short, qty=reverse_qty) // 打印日志帮助调试止损 if (strategy.position_size > 0) label.new(bar_index, close, text="Long SL: " + str.tostring(long_stop_loss), color=color.green, style=label.style_label_up) if (strategy.position_size < 0) label.new(bar_index, close, text="Short SL: " + str.tostring(short_stop_loss), color=color.red, style=label.style_label_down)