Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược số lượng chéo đa chỉ số trung bình động động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 13:46:47
Tags:SMAEMAWMAVWMAHMARMAALMAMA

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên nhiều tín hiệu chéo trung bình chuyển động. Nó tích hợp bảy loại trung bình chuyển động khác nhau, bao gồm Trung bình chuyển động đơn giản (SMA), Trung bình chuyển động nhân tố (EMA), Trung bình chuyển động cân nhắc (WMA), Trung bình chuyển động cân nhắc khối lượng (VWMA), Trung bình chuyển động Hull (HMA), Trung bình chuyển động trơn (RMA), và Trung bình chuyển động Arnaud Legoux (ALMA). Chiến lược hỗ trợ cả hai đường và ba đường hệ thống chéo và cung cấp các tùy chọn giao dịch dài và ngắn linh hoạt.

Nguyên tắc chiến lược

Hệ thống cung cấp hai phương thức nhập: một dựa trên giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao

Ưu điểm chiến lược

Khả năng thích nghi cao: Tích hợp bảy đường trung bình động khác nhau cho phép chiến lược thích nghi với các môi trường thị trường và các công cụ giao dịch khác nhau
Tính ổn định tín hiệu: Nhiều cơ chế xác nhận giúp tránh tín hiệu sai
Các thông số linh hoạt: Hỗ trợ cài đặt thời gian tùy chỉnh để tối ưu hóa và kiểm tra lại
Kiểm soát rủi ro: Bao gồm cơ chế bán ngắn để nắm bắt các cơ hội giao dịch song phương
Hình ảnh rõ ràng: Chiến lược cung cấp giao diện đồ họa trực quan với các trợ giúp trực quan như lấp đầy khu vực xu hướng

Rủi ro chiến lược

Hiệu ứng trì hoãn: Mức trung bình động là các chỉ số chậm theo bản chất, có khả năng thiếu các điểm nhập khẩu tối ưu trong thị trường biến động
Hiệu suất kém trong các thị trường dao động: Có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường bên
Tùy thuộc vào tham số: Hiệu suất thay đổi đáng kể với các kết hợp tham số khác nhau, đòi hỏi tối ưu hóa liên tục
Rủi ro có hệ thống: Có thể không phản ứng đủ nhanh với các sự kiện thị trường đột ngột để dừng lỗ

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Tích hợp các chỉ số biến động: đề xuất tích hợp ATR hoặc các chỉ số tương tự để định kích thước vị trí động
Thêm các bộ lọc môi trường thị trường: Có thể bao gồm các chỉ số sức mạnh xu hướng để lọc các tín hiệu trong các thị trường khác nhau
Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: Đề nghị thêm chức năng dừng lỗ để cải thiện kiểm soát rủi ro
Phân tích khối lượng nâng cao: đề xuất kết hợp các thay đổi khối lượng để xác nhận tính hợp lệ của xu hướng

Tóm lại

Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng toàn diện cung cấp một khuôn khổ giao dịch định lượng đáng tin cậy thông qua sự tích hợp của nhiều chỉ số trung bình động và cài đặt tham số linh hoạt. Mặc dù có một số sự chậm trễ vốn có, chiến lược duy trì giá trị thực tế thông qua tối ưu hóa tham số và các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp. Các nhà giao dịch được khuyên nên tối ưu hóa chiến lược dựa trên các đặc điểm thị trường cụ thể trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cruce de Medias Total", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,max_bars_back=1000)

// Parámetros de entrada
periodo_rapida = input.int(50, title="Periodos para media rápida", minval=1)
periodo_lenta = input.int(200, title="Periodos para media lenta", minval=1)

// Selección del tipo de media móvil
tipo_de_media = input.string(title="Elige el tipo de media móvil", defval="Simple sma", options=["Simple sma", "Exponencial ema", "Ponderada wma", "Volumen ponderada vwma", "Hull hma", "Media suavizada rma", "Media de Arnaud Legoux alma"])

// Posibilidad de estrategia con cruce de tres medias móviles
tres_medias = input.bool(false, title="Estrategia con cruce de 3 medias móviles")
periodo_media = input.int(100, title="Periodos para media media", minval=1)

// Opción de operar en corto
permitir_corto = input.bool(false, title="Permitir operaciones en corto")

// Opción de cuando comprar
cuando_comprar = input.string(title="Cuando comprar", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por encima de las medias", "Cruce de medias"])
// Opción de cuando vender
cuando_vender = input.string(title="Cuando vender", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por debajo de las medias", "Cruce de medias"])

float media_mov_rapida = na
float media_mov_media = na
float media_mov_lenta = na

// Definición de las medias móviles
if tipo_de_media == "Simple sma"
    media_mov_rapida := ta.sma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.sma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.sma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Exponencial ema"
    media_mov_rapida := ta.ema(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.ema(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.ema(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Ponderada wma"
    media_mov_rapida := ta.wma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.wma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.wma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Volumen ponderada vwma"
    media_mov_rapida := ta.vwma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.vwma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.vwma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Hull hma"
    media_mov_rapida := ta.hma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.hma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.hma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media suavizada rma"
    media_mov_rapida := ta.rma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.rma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.rma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media de Arnaud Legoux alma"
    offset = input.int(0, title="Desfase para ALMA", minval=-100, maxval=100)
    sigma = input.float(6, title="Sigma para ALMA", minval=0.1, maxval=10)
    media_mov_rapida := ta.alma(close, periodo_rapida, offset, sigma)
    media_mov_media := ta.alma(close, periodo_media, offset, sigma)
    media_mov_lenta := ta.alma(close, periodo_lenta, offset, sigma)

// Graficar las medias móviles en el gráfico
plot_rapida = plot(media_mov_rapida, color=color.green, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida")
plot_media = plot(tres_medias ? media_mov_media : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Media")
plot_lenta = plot(media_mov_lenta, color=color.red, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta")

// Rellenar el área entre las medias móviles con color condicionado
fill(plot_rapida, plot_lenta, media_mov_rapida > media_mov_lenta ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Relleno entre Medias")

// Lógica de la estrategia para cruce de medias
comprado = strategy.position_size > 0  // Verifica si ya hay una posición abierta
vendido = strategy.position_size < 0 

if not comprado  // Solo compra si no hay una posición abierta
    if tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_media and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de la posición
if comprado
    if tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_media and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Condición de entrar en corto
if not vendido and permitir_corto
    if tres_medias
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de posición corta
if vendido
    if tres_medias
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu