Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng và đảo ngược Fibonacci Retracement tiên tiến

Chiến lược giao dịch theo xu hướng và đảo ngược Fibonacci Retracement tiên tiến

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 15:43:36
Tags:FIBRSMAEMARSITAHHLL

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo xu hướng và đảo ngược tiên tiến dựa trên các mức khôi phục Fibonacci. Nó xác định năng động mức giá cao nhất và thấp nhất để tự động tính toán và vẽ bảy mức khôi phục Fibonacci chính (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% và 100%) để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Hệ thống sử dụng một cơ chế giao dịch hai chiều có thể nắm bắt cả cơ hội dài trong xu hướng tăng và cơ hội ngắn trong xu hướng giảm.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi dựa trên một số yếu tố chính:

  1. Xác định động cao thấp: Tính toán các điểm cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhìn lại được xác định bởi người dùng để đảm bảo cập nhật thời gian thực của các mức Fibonacci.
  2. Các tín hiệu giao dịch hai chiều: Khởi động các tín hiệu dài khi phá vỡ trên 61.8% retraction và các tín hiệu ngắn khi phá vỡ dưới 38.2% retraction.
  3. Cơ chế thoát chính xác: Ra khỏi các vị trí dài ở mức 23,6% và các vị trí ngắn ở mức 78,6%.
  4. Tùy chọn tối ưu hóa trực quan: Cung cấp chế độ hiển thị đường nhỏ gọn để giảm lộn xộn biểu đồ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Khả năng thích nghi mạnh mẽ: Chiến lược thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau thông qua các tính toán cấp Fibonacci năng động.
  2. Kiểm soát rủi ro mạnh mẽ: Các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng loại bỏ sự thiên vị phán đoán chủ quan.
  3. Các cơ hội giao dịch đa dạng: Thu thập cả các giao dịch tiếp tục xu hướng và đảo ngược.
  4. Hiển thị cao: Hiển thị biểu đồ rõ ràng giúp các nhà giao dịch đánh giá nhanh điều kiện thị trường.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động thị trường: Các tín hiệu sai có thể xảy ra trong các thị trường biến động cao.
  2. Sự phụ thuộc vào xu hướng: Các tín hiệu nhập / ra thường xuyên có thể xảy ra trong các thị trường dao động.
  3. Rủi ro chậm thời gian: Các cài đặt thời gian nhìn lại có thể dẫn đến tín hiệu chậm.
  4. Tính nhạy cảm của các tham số: Các giai đoạn nhìn lại khác nhau có thể tạo ra kết quả giao dịch khác nhau đáng kể.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Bộ lọc tín hiệu: Đề nghị thêm các chỉ số xác nhận xu hướng như đường trung bình động hoặc RSI để giảm các tín hiệu sai.
  2. Động lực dừng lỗ: Xem xét thực hiện điều chỉnh dừng lỗ động dựa trên ATR.
  3. Quản lý vị trí: đề xuất giới thiệu cơ chế định hình vị trí dựa trên biến động.
  4. Nhận dạng môi trường thị trường: Thêm mô-đun đánh giá điều kiện thị trường cho các thiết lập tham số thích nghi.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp lý thuyết khôi phục Fibonacci cổ điển với các kỹ thuật giao dịch định lượng hiện đại để tạo ra một hệ thống giao dịch toàn diện. Sức mạnh của nó nằm trong việc tự động xác định mức giá chính và tín hiệu giao dịch rõ ràng, trong khi vẫn lưu ý đến tác động của môi trường thị trường đối với hiệu suất chiến lược. Thông qua các hướng tối ưu hóa được đề xuất, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng thêm.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy for Crypto", overlay=true)

// Input parameters
lookback = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1)
plotLevels = input.bool(true, title="Plot Fibonacci Levels?")
compactLines = input.bool(true, title="Compact Fibonacci Lines?")

// Calculate highest high and lowest low for the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)

// Fibonacci retracement levels
diff = highestHigh - lowestLow
level0 = highestHigh
level23_6 = highestHigh - diff * 0.236
level38_2 = highestHigh - diff * 0.382
level50 = highestHigh - diff * 0.5
level61_8 = highestHigh - diff * 0.618
level78_6 = highestHigh - diff * 0.786
level100 = lowestLow

// Plot Fibonacci levels (compact mode to make lines shorter)
// if plotLevels
//     lineStyle = compactLines ? line.style_dashed : line.style_solid
//     line.new(bar_index[lookback], level0, bar_index, level0, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level23_6, bar_index, level23_6, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level38_2, bar_index, level38_2, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level50, bar_index, level50, color=color.orange, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level61_8, bar_index, level61_8, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level78_6, bar_index, level78_6, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
//     line.new(bar_index[lookback], level100, bar_index, level100, color=color.green, width=1, style=lineStyle)

// Long trade: Buy when price crosses above 61.8% retracement
longCondition = ta.crossover(close, level61_8)
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message="Price bounced off Fibonacci level - Enter Long")

// Short trade: Sell when price crosses below 38.2% retracement
shortCondition = ta.crossunder(close, level38_2)
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message="Price crossed below Fibonacci level - Enter Short")

// Exit conditions
exitLong = close >= level23_6
if exitLong
    strategy.close("Long", alert_message="Price reached 23.6% Fibonacci level - Exit Long")

exitShort = close <= level78_6
if exitShort
    strategy.close("Short", alert_message="Price reached 78.6% Fibonacci level - Exit Short")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu