Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược lưới dài dựa trên việc rút tiền và mục tiêu lợi nhuận

Chiến lược lưới dài dựa trên việc rút tiền và mục tiêu lợi nhuận

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 16:29:17
Tags:Mạng lướiDCATPSLROI

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch lưới mà thêm các vị trí dựa trên giá giảm và đóng các vị trí khi đạt được mục tiêu lợi nhuận cố định. logic cốt lõi là mua khi thị trường giảm xuống một tỷ lệ phần trăm đã được đặt trước, đóng tất cả các vị trí khi giá tăng trở lại lợi nhuận mục tiêu, và tạo ra lợi nhuận bằng cách lặp đi lặp lại thực hiện quá trình này. Chiến lược này đặc biệt phù hợp để nắm bắt sự phục hồi ngắn hạn trong thị trường dao động.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng một cơ chế kết hợp giao dịch lưới điện và lợi nhuận theo hướng:

  1. Vị trí ban đầu: Sau thời gian bắt đầu được thiết lập, hệ thống sẽ có vị trí đầu tiên ở mức giá hiện tại khi được kích hoạt.
  2. Cơ chế bổ sung vị trí: Mua thêm được kích hoạt khi giá giảm vượt quá tỷ lệ phần trăm đã đặt trước (bên định sẵn 5%) so với giá nhập cảnh ban đầu.
  3. Cơ chế đóng cửa vị trí: Khi giá tăng trên mục tiêu lợi nhuận được đặt trước (thất định 5%) so với giá nhập cảnh ban đầu, hệ thống đóng tất cả các vị trí.
  4. Theo dõi thống kê: Hệ thống theo dõi số lượng giao dịch và lợi nhuận tích lũy trong thời gian thực, hiển thị chúng một cách năng động trên biểu đồ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Tự động cao: Chiến lược này hoàn toàn có hệ thống, không yêu cầu can thiệp bằng tay và có thể hoạt động 24/7.
  2. Sự đa dạng hóa rủi ro: Cách tiếp cận xây dựng vị trí hàng loạt làm giảm hiệu quả rủi ro nhập đơn.
  3. Mục tiêu lợi nhuận rõ ràng: Mục tiêu lợi nhuận cố định đảm bảo thu lợi nhuận ngay lập tức khi đạt được.
  4. Khả năng thích nghi cao: Điều chỉnh tham số cho phép thích nghi với môi trường thị trường và các công cụ giao dịch khác nhau.
  5. Thực thi mạnh mẽ: Logic chiến lược rõ ràng loại bỏ những ảnh hưởng cảm xúc chủ quan.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro xu hướng: Trong các thị trường giảm liên tục, việc bổ sung liên tục vị trí có thể làm tăng lỗ.
  2. Rủi ro quản lý vốn: Nếu không có kiểm soát vị trí thích hợp, việc gia tăng vị trí quá mức có thể dẫn đến việc sử dụng vốn cao.
  3. Nguy cơ trượt: Trượt nghiêm trọng trong điều kiện thị trường biến động có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
  4. Tính nhạy cảm của các tham số: Hiệu quả của chiến lược nhạy cảm với các cài đặt tham số, đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời trong môi trường thị trường khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Dynamic Stop Loss: Khuyến nghị thêm ATR hoặc cơ chế stop-loss dựa trên biến động để ngăn ngừa giảm đáng kể.
  2. Quản lý vị trí: giới thiệu quản lý vị trí năng động dựa trên vốn chủ sở hữu để sử dụng vốn hợp lý hơn.
  3. Chọn thị trường: Thêm các chỉ số xác định xu hướng để tạm dừng hoạt động chiến lược trong các thị trường xu hướng.
  4. Tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận: Thiết kế các mục tiêu lợi nhuận năng động tự điều chỉnh dựa trên biến động thị trường.
  5. Tối ưu hóa thêm vị trí: Thiết kế kích thước vị trí tiến bộ để tránh các vị trí sớm quá mức.

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch lưới đơn giản về mặt cấu trúc nhưng thực tế, xây dựng các vị trí theo lô ở mức giá giảm trước và đóng cửa các vị trí đồng đều khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ưu điểm chính của chiến lược nằm ở tính chắc chắn thực hiện và đa dạng hóa rủi ro, nhưng việc lựa chọn môi trường thị trường và tối ưu hóa tham số là rất quan trọng trong quá trình thực hiện. Có tiềm năng tối ưu hóa đáng kể thông qua việc thêm stop-loss năng động và cải thiện quản lý vị trí. Đối với giao dịch trực tiếp, nên kiểm tra kỹ lưỡng và điều chỉnh tham số dựa trên điều kiện thị trường thực tế.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1)   // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1)        // Drop percentage to rebuy

// Variables
var float initial_price = na             // Initial purchase price
var int entries = 0                      // Count of entries
var float total_profit = 0               // Cumulative profit
var bool active_trade = false            // Whether an active trade exists

// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
    initial_price := close
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entries += 1
    active_trade := true

// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
    strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
    entries += 1

// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
    strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
    active_trade := false
    total_profit += profit_target

// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")

// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
    stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)

label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu