Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng năng động sau chiến lược kênh trung bình động kép với hệ thống quản lý rủi ro

Xu hướng năng động sau chiến lược kênh trung bình động kép với hệ thống quản lý rủi ro

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-10 16:26:56
Tags:SMAMAC

Dynamic Trend Following Dual Moving Average Channel Strategy with Risk Management System

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng năng động dựa trên các kênh trung bình động kép, kết hợp với các cơ chế quản lý rủi ro. Nó sử dụng hai Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) để xây dựng một kênh giao dịch, với dải trên được tính bằng cách sử dụng giá cao và dải dưới sử dụng giá thấp. Hệ thống tạo ra tín hiệu đầu vào khi giá đóng ở trên dải trên trong năm thanh liên tiếp và tín hiệu ra khi giá giảm xuống dưới dải dưới trong năm thanh liên tiếp hoặc quay lại 25% từ điểm cao nhất, đạt được theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro năng động.

Nguyên tắc chiến lược

Các nguyên tắc cốt lõi liên quan đến việc nắm bắt xu hướng giá thông qua hai kênh trung bình động và thiết lập các cơ chế nhập và xuất nghiêm ngặt: 1. Cơ chế nhập cảnh: yêu cầu giá duy trì trên dải trên trong năm ngày liên tiếp, đảm bảo tính liên tục và hợp lệ của xu hướng 2. Cơ chế thoát: Hoạt động trên hai cấp - Xuất phát lệch xu hướng: Bắt đầu khi giá giảm xuống dưới dải dưới trong năm ngày liên tiếp, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng - Stop-Loss Exit: Được kích hoạt khi giá quay trở lại 25% từ điểm cao nhất, ngăn ngừa tổn thất quá mức 3. Quản lý vị trí: Sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn chủ sở hữu tài khoản cho kích thước vị trí, đảm bảo phân bổ vốn hiệu quả

Ưu điểm chiến lược

  1. Xu hướng sau sự ổn định: lọc ra các sự đột phá sai bằng cách yêu cầu năm ngày liên tiếp xác nhận
  2. Kiểm soát rủi ro toàn diện: Kết hợp các cơ chế chênh lệch xu hướng và dừng lỗ để bảo vệ kép
  3. Các thông số linh hoạt: Thời gian trung bình động và tỷ lệ dừng lỗ có thể được tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau
  4. Logic thực thi rõ ràng: Điều kiện nhập và xuất cuối cùng giảm can thiệp phán đoán chủ quan
  5. Quản lý vốn khoa học: Sử dụng vị trí tỷ lệ tài khoản thay vì lô cố định để kiểm soát rủi ro tốt hơn

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn: dễ bị tín hiệu sai trong thị trường bên cạnh, dẫn đến giao dịch thường xuyên
  2. Rủi ro trượt: Giá thực hiện dừng lỗ có thể lệch đáng kể so với kỳ vọng trong thị trường nhanh
  3. Tùy thuộc các tham số: Các tham số tối ưu có thể khác nhau đáng kể trong các môi trường thị trường khác nhau
  4. Trend Lag: Trung bình động đưa ra một số sự chậm trễ tại các điểm đảo ngược xu hướng
  5. Hiệu quả vốn: Các điều kiện nắm giữ nghiêm ngặt có thể bỏ lỡ một số cơ hội lợi nhuận

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa tham số động: Phát triển các hệ thống tham số thích nghi tự động điều chỉnh các khoảng thời gian trung bình động dựa trên biến động thị trường
  2. Quá trình lọc môi trường thị trường: Thêm các chỉ số sức mạnh xu hướng để tự động giảm tần suất giao dịch trong các thị trường hỗn loạn
  3. Xác nhận nhiều khung thời gian: Kết hợp các cơ chế xác nhận xu hướng khung thời gian dài hơn để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  4. Tối ưu hóa dừng lỗ: giới thiệu các cơ chế dừng lỗ năng động tự động điều chỉnh dựa trên biến động
  5. Tối ưu hóa quản lý vị trí: Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên biến động và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng hoàn chỉnh thông qua các kênh trung bình động kép, kết hợp các cơ chế xác nhận nhập cảnh nghiêm ngặt và cơ chế ra đi kép để đạt được theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100

// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)

// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")

// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na

// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
    upperCounter := 0
else
    upperCounter += 1

if (high >= lowerMA)
    lowerCounter := 0
else
    lowerCounter += 1

// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    highestPrice := high  // Initialize highest price

// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")

// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu