Công cụ phân tích yếu tố alpha

Công thức phân tích đề cập đến phương pháp tính giá thị trường trong công chúngalpha101củaworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, về cơ bản tương thích với ngữ pháp của nó (với lời giải thích cho các tính năng chưa được thực hiện), và đã được nâng cao.Trang công cụ phân tích yếu tố alpha.

Chức năng và người vận hành

"{}" bên dưới đại diện cho vị trí giữ, tất cả các biểu thức không nhạy cảm với chữ cái lớn và x đại diện cho chuỗi thời gian dữ liệu

• abs(x), log(x), sign(x)nghĩa đen là giá trị tuyệt đối, logaritm và hàm ký hiệu, tương ứng.

Các nhà khai thác sau đây, bao gồm+, -, *, /, >, <, cũng đáp ứng ý nghĩa của các tiêu chuẩn của họ;==đại diện cho tương đương hoặc không;||có nghĩa là or;x? y: zchỉ ra toán tử ba.

• rank(x): xếp hạng các phần cắt ngang, trả về tỷ lệ phần trăm của vị trí; cần phải xác định nhiều nhóm mục tiêu ứng cử viên, không thể được tính toán cho một thị trường duy nhất và sẽ trả về kết quả ban đầu trực tiếp.
• delay(x, d): giá trị trước thời gian d của chuỗi.
• sma(x, d): trung bình di chuyển đơn giản của thời gian d của chuỗi.
• correlation(x, y, d): hệ số tương quan của chuỗi thời gian x và y trong d giai đoạn trước.
• covariance(x, y, d): sự tương đồng của chuỗi thời gian x và y trong d giai đoạn trước.
• scale(x, a): nó bình thường hóa dữ liệu, đểsum(abs(x)) = a(a mặc định là 1).
• delta(x, d): giá trị hiện tại của chuỗi thời gian x trừ đi giá trị trước d giai đoạn.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): trung bình động d-thời gian được cân nhắc của chuỗi thời gian x, với trọng lượng là d, d-1, d-2... 1 (được bình thường hóa).
• indneutralize(x, g): chế biến trung tính cho phân loại ngành g, hiện không được hỗ trợ.
• ts_{O}(x, d): thực hiện các hoạt động O trên chuỗi thời gian x trong d giai đoạn trước (O có thể đặc biệt đại diện cho min và max, v.v., được giới thiệu sau), d sẽ được chuyển đổi thành số nguyên.
• ts_min(x, d): giá trị tối thiểu của d thời gian qua.
• ts_max(x, d): giá trị tối đa của d thời gian qua.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): sắp xếp các d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): tổng của d giai đoạn trước.
• product(x, d): sản phẩm của d giai đoạn trước.
• stddev(x, d): độ lệch chuẩn của d giai đoạn trước.

Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào không nhạy cảm với chữ cái lớn; dữ liệu mặc định là biểu tượng được chọn trên trang web, hoặc nó có thể được chỉ định trực tiếp, chẳng hạn nhưbinance.ada_bnb

• returns: trả về giá đóng cửa.
• open, close, high, low, volume: cụ thể là giá mở, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch trong thời gian đó.
• vwap: giá thực hiện được cân nhắc theo khối lượng, chưa được thực hiện, hiện là giá đóng cửa.
• cap: tổng giá trị thị trường, chưa được thực hiện.
• IndClass: phân loại ngành, chưa được thực hiện.

Các loại khác

Việc xuất nhiều kết quả (được thể hiện bằng danh sách) cùng một lúc được hỗ trợ; ví dụ:[sma(close, 10), sma(high, 30)]Ngoài việc nhập dữ liệu chuỗi thời gian, nó cũng có thể được sử dụng như một máy tính đơn giản.

Khảo sát dữ liệu Giao thức hải quan