Sau khi bạn hoàn thành việc thiết kế một chiến lược giao dịch định lượng, làm thế nào bạn có thể biết tình hình cơ bản của chiến lược của mình, chẳng hạn như logic của chiến lược và hướng lợi nhuận của chiến lược? Tất nhiên, chúng tôi không thể sử dụng tiền thật trực tiếp để chạy chiến lược trên thị trường giao dịch thực, nhưng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra chiến lược của bạn và biết lợi nhuận của chiến lược của bạn trong dữ liệu lịch sử.
FMZ Quant Trading Platform chia hệ thống backtest thànhmức độ botvàMức độ mô phỏng. Các bot cấp là để backtest hoàn toàn theo các dữ liệu lịch sử đầy đủ; trong khi mô phỏng cấp backtest tạo ratickdữ liệu theo dữ liệu K-line thực tế theo khoảng thời gian thường xuyên để kiểm tra lại. Cả hai đều dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế, nhưng dữ liệu cấp bot chính xác hơn và kết quả đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, kiểm tra lại chỉ là hiệu suất của chiến lược theo dữ liệu lịch sử. Dữ liệu lịch sử không thể đại diện đầy đủ cho thị trường tương lai. Thị trường lịch sử có thể lặp lại, hoặc nó cũng có thể dẫn đến Black Swan. Do đó, kết quả kiểm tra lại nên được xử lý hợp lý và khách quan.
CácCấp độ mô phỏng Ticktạo ra mô phỏngDữ liệu tickdựa trên thời gian K-line cơ bản, mỗi thời gian K-line cơ bản sẽ tạo ra tối đa 12 điểm thời gian backtest; Trong khiMức thị trường thực tế TickPhương pháp kiểm tra ngược của FMZ Quant cho phép chiến lược giao dịch nhiều lần trên một đường K duy nhất, tránh tình huống mà giao dịch chỉ có thể được thực hiện ở mức giá đóng cửa. Nó chính xác hơn trong khi tính đến tốc độ kiểm tra ngược.
Mô tả cơ chế hệ thống kiểm tra hậu quả
Đánh dấu cấp độ mô phỏng CácCấp độ mô phỏng Tickdựa trên dữ liệu đường K cơ bản của hệ thống backtest, mô phỏng dữ liệu tick để backtest trong khuôn khổ giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở và giá đóng của một thanh đường K cơ bản theo một thuật toán nhất định. Là dữ liệu tick thời gian thực trên chuỗi thời gian backtesting, nó trả về khi chương trình chiến lược gọi giao diện. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo:Mô tả cơ chế trình độ mô phỏng hệ thống kiểm tra ngược.
Đánh dấu mức bot
Bot level backtest là dữ liệu về mức độ tick thực tế trong chuỗi thời gian Bar. Đối với các chiến lược dựa trên dữ liệu về mức tick, sử dụng mức thị trường thực để backtest gần hơn với thực tế. Trong bot level backtest, dữ liệu tick là dữ liệu ghi lại thực, không phải mô phỏng. Nó hỗ trợ dữ liệu độ sâu, ghi lại dữ liệu của giao dịch thị trường, độ sâu tùy chỉnh và mỗi dữ liệu giao dịch cá nhân. Kích thước tối đa của backtest dữ liệu cấp thị trường thực là tối đa 50MB, không có giới hạn về phạm vi thời gian backtest trong giới hạn trên của bộ dữ liệu. Nếu bạn cần mở rộng phạm vi thời gian backtest càng nhiều càng tốt, bạn có thể giảm giá trị của thiết lập độ sâu thiết lập và không sử dụng mỗi dữ liệu giao dịch cá nhân để tăng phạm vi thời gian backtest Call.GetDepth, GetTradesCác chức năng để có được dữ liệu thị trường phát lại.GetTicker, GetTrades, GetDepthvàGetRecordssẽ không đẩy thời gian nhiều lần khi thời gian di chuyển trên dòng thời gian backtest (điều này sẽ không kích hoạt một bước nhảy đến thời điểm dữ liệu thị trường tiếp theo). Các cuộc gọi lặp đi lặp lại đến một trong các chức năng trên sẽ đẩy thời gian backtest để di chuyển trên dòng thời gian backtest (nhảy đến thời điểm dữ liệu thị trường tiếp theo). Khi mức thị trường thực được sử dụng để backtest, không nên chọn thời gian trước đó. Có thể không có dữ liệu cấp thị trường thực trong khoảng thời gian sớm.
Tick cấp botvàTick cấp độ mô phỏngcác chế độ, cơ chế khớp giao dịch của hệ thống backtest: khớp giao dịch lệnh được thực hiện theo giá nhìn thấy và toàn bộ khối lượng được giao dịch. do đó, kịch bản giao dịch một phần không thể được kiểm tra trong hệ thống backtest.
Hệ thống backtesting hỗ trợ các chiến lược backtesting được viết và thiết kế bởi:JavaScript, TypeScript, Python, C++, PINE, MyLanguage, Blocklyhình dung.
Kiểm tra hậu quả củaJavaScriptvàC++chiến lược giao dịch được tiến hành trong trình duyệt, và các bot thị trường thực sự hoặcWexAppthị trường thực tế (tức làWexApptrao đổi mô phỏng của nền tảng FMZ Quant Trading) chạy mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm, thư viện hoặc mô-đun nào khác.
Kiểm tra hậu quả củaPythonđược thực hiện trên docker; nó có thể được thực hiện trên máy chủ công cộng được thêm vào bởi nền tảng FMZ Quant Trading, và nó cũng có thể được thực hiện trên docker của người dùng.PythonNếu một số thư viện là cần thiết, chúng cần phải được cài đặt bằng tay (chỉ thông thườngPythoncác thư viện được hỗ trợ trên các máy chủ công cộng FMZ Quant).
Nó hỗ trợJavaScriptPhân lỗi backtesting chiến lược trong Chrome DevTools,xin vui lòng tham khảo.
Chức năng tối ưu hóa tham số của hệ thống backtest của FMZ Quant Trading Platform là thiết lập các kết hợp tham số theo từng tùy chọn tối ưu hóa tham số trong quá trình backtesting.Tối ưu hóatùy chọn ở phía bên phải của các tham số chiến lược để hiển thị các cài đặt tối ưu hóa.
JavaScript, PINE, vàMy Language, và không hỗ trợ tối ưu hóa tham số trên mẫu.Kết hợp tham số được tạo ra dựa trênminimum, maximum, vàstep sizeCác hệ thống backtesting lặp lại thông qua các kết hợp tham số này để backtesting (tức là, backtesting mỗi sự kết hợp tham số một lần).sốloại có thể được tối ưu hóa trong hệ thống backtesting.
Trongtrang chỉnh sửa chiến lược, trong trang của
backtest(được lưu trong mã chiến lược thông qua nút backtesttrong lĩnh vực chỉnh sửa chiến lược./*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
'''backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
/*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
Nhấp vào JavaScript/Python/C++/MyLanguage/PINEngôn ngữ khi lưu cài đặt backtest vào mã chiến lược:
MyLanguage:
(*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*)
Ngôn ngữ PINE:
/*backtest
start: 2021-06-26 00:00:00
end: 2021-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
Hệ thống backtesting của nền tảng giao dịch FMZ Quant hỗ trợ các nguồn dữ liệu tùy chỉnh, hệ thống backtesting sử dụngGETPhương pháp để yêu cầu một URL tùy chỉnh (URL có thể truy cập công khai) để lấy một nguồn dữ liệu bên ngoài cho backtest. Các tham số yêu cầu bổ sung là như sau:
| Parameter | Ý nghĩa | Giải thích |
|---|---|---|
| biểu tượng | Tên biểu tượng | Dữ liệu thị trường giao ngay, chẳng hạn như:BTC_USDT, dữ liệu thị trường tương lai như:BTC_USDT.swap, dữ liệu tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn tương lai, chẳng hạn như:BTC_USDT.funding, dữ liệu chỉ số giá hợp đồng tương lai vĩnh viễn, chẳng hạn như:BTC_USDT.index |
| eid | Chuyển đổi | như OKX, Futures_OKX |
| tròn | Sự chính xác của dữ liệu | True có nghĩa là độ chính xác cụ thể được xác định trong dữ liệu được cung cấp bởi nguồn dữ liệu tùy chỉnh. Yêu cầu được gửi bởi FMZ Quant Trading Platform Backtesting System đến nguồn dữ liệu tùy chỉnh được cố định là:round=true |
| thời gian | Khoảng thời gian dữ liệu đường K (mi-lít giây) | như:60000là khoảng thời gian 1 phút |
| độ sâu | Mức độ sâu | 1-20 |
| thương mại | Có cần chia dữ liệu hay không | true ((1) / false ((0) |
| từ | Thời gian bắt đầu | Unix timestamp |
| đến | Thời kỳ kết thúc | Unix timestamp |
| chi tiết | Yêu cầu dữ liệu chi tiết biểu tượng | True có nghĩa là nó cần được cung cấp bởi một nguồn dữ liệu tùy chỉnh. Yêu cầu được gửi bởi FMZ Quant Trading Platform Backtesting System đến nguồn dữ liệu tùy chỉnh được cố định như sau:detail=true |
| tùy chỉnh | – | Parameter này có thể bị bỏ qua |
Khi nguồn dữ liệu của các đối tượng giao dịch giao dịch tức thời và giao dịch tương lai được thiết lập cho một nguồn dữ liệu tùy chỉnh (feeder), hệ thống backtesting gửi yêu cầu đến dịch vụ nguồn dữ liệu tùy chỉnh:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Bitget&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT&to=1611244800&trades=1
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_OKX&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.swap&to=1611244800&trades=1
Định dạng được trả về phải là một trong hai định dạng sau đây (mà sẽ được hệ thống nhận ra tự động):
Mức mô phỏng Tick, sau đây là một ví dụ về dữ liệu JSON:
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, 9531300, 9531300, 9497060, 9497060, 787],
[1564316100000, 9495160, 9495160, 9474260, 9489460, 338]
]
}
Đánh dấu mức độ bot, sau đây là một ví dụ về dữ liệu JSON:
Dữ liệu backtest Tick-level (có chứa thông tin về độ sâu của thị trường, và định dạng độ sâu là một mảng[price, volume]Nó có thể có nhiều mức độ sâu,asksđối với lệnh tăng giá,bidscho thứ tự giảm giá).
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564315200000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787],
[1564316100000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564316100000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787]
]
}
| Vùng | Mô tả |
|---|---|
| chi tiết | Thông tin chi tiết về kiểu dữ liệu được yêu cầu, |
bao gồm tên của đồng tiền, tên của Tiền tệ giao dịch, độ chính xác, số lượng đặt hàng tối thiểu, v.v. ∙ ∙ Nó xác định các thuộc tính của các cột trong dữ liệu mảng, mà là nhạy cảm với chữ cái lớn và chỉ giới hạn thời gian, mở, cao, thấp, gần, vol, hỏi, giá thầu, giao dịch Dữ liệu. Cấu trúc cột, dữ liệu được ghi theo sơ đồ cài đặt.
trường chi tiết
| Vùng | Mô tả |
|---|---|
| eid | Exchange ID, xin lưu ý rằng chỗ và tương lai của một |
| Một số giao dịch có những hiệu ứng khác nhau. | |
| biểu tượng | Mã sản phẩm giao dịch |
| tên giả | Biểu tượng trong trao đổi tương ứng với hiện tại |
| Mã sản phẩm giao dịch | |
| Tiền cơ bản | Tiền tệ giao dịch |
| báo giáTiền tệ | Tiền tệ theo mệnh giá |
| marginTiền tệ | Đồng tiền ký quỹ |
| cơ sởChính xác | Chính xác tiền tệ giao dịch |
| trích dẫnChính xác | Giá tiền tệ chính xác |
| MinQty | Số lượng đặt hàng tối thiểu |
| maxQty | Số lượng đặt hàng tối đa |
| Tiêu chuẩn | Số lượng đơn đặt hàng tối thiểu |
| maxThiên định | Số lượng đặt hàng tối đa |
| giáTick | Giá tăng |
| VolumeTick | Giá trị thay đổi tối thiểu của số lượng đơn đặt hàng (một bước nhảy vào |
| số lượng đặt hàng) | |
| marginLevel | Giá trị đòn bẩy tương lai |
| hợp đồngLoại | Đối với các hợp đồng vĩnh viễn:swap, các |
hệ thống backtest sẽ tiếp tục gửi tỷ lệ tài trợ và chỉ số giá yêu cầu.
Các thuộc tính cột đặc biệtasks, bids, trades:
| Vùng | Mô tả | Nhận xét |
|---|---|---|
| yêu cầu / đề nghị | [giá, khối lượng],...] | Ví dụ, dữ liệu trong |
cácLive Trading Level TickVí dụ dữ liệu:[[9531300, 10]]Ừm.
Các giao dịch. Thời gian, hướng, giá, khối lượng.
ví dụ, dữ liệu trongLive Trading Level TickVí dụ dữ liệu:[[1564315200000, 0, 9531300, 10]] |
Khi backtesting hợp đồng vĩnh viễn trên sàn giao dịch tương lai, tùy chỉnh
Các nguồn dữ liệu cũng yêu cầu thêm dữ liệu về tỷ lệ tài trợ và giá
hệ thống backtesting sẽ tiếp tục gửi yêu cầu
Đối với tỷ lệ tài trợ chỉ khi dữ liệu thị trường được yêu cầu được trả lại
và trường chi tiết trong cấu trúc trả về chứa"contractType": "swap"cặp giá trị khóa.
Khi hệ thống backtesting nhận được dữ liệu tỷ lệ tài trợ, nó sẽ tiếp tục gửi yêu cầu dữ liệu chỉ số giá.
Cấu trúc dữ liệu tỷ lệ tài trợ là như sau:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.funding",
"alias": "BTC_USDT.funding",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "",
"basePrecision": 8,
"quotePrecision": 8,
"minQty": 1,
"maxQty": 10000,
"minNotional": 1,
"maxNotional": 100000000,
"priceTick": 1e-8,
"volumeTick": 1e-8,
"marginLevel": 10
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[
1584921600000,
-16795,
-16795,
-16795,
-16795,
0
],
[
1584950400000,
-16294,
-16294,
-16294,
-16294,
0
]
// ...
]
}
Một ví dụ về yêu cầu dữ liệu tỷ lệ tài trợ từ backtesting hệ thống là:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.funding&to=1611244800&trades=0
Cấu trúc dữ liệu chỉ số giá như sau:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.index",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"contractType": "index",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 3,
"quotePrecision": 1,
"minQty": 0.001,
"maxQty": 1000,
"minNotional": 0,
"maxNotional": 1.7976931348623157e+308,
"priceTick": 0.1,
"volumeTick": 0.001,
"marginLevel": 10,
"volumeMultiple": 1
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[1584921600000, 58172, 59167, 56902, 58962, 0],
[1584922500000, 58975, 59428, 58581, 59154, 0],
// ...
]
}
Một ví dụ về yêu cầu dữ liệu chỉ số giá được gửi bởi backtesting hệ thống là:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.index&to=1611244800&trades=0
Xác định địa chỉ nguồn dữ liệu, ví dụ:http://120.24.2.20:9090/data. Chương trình dịch vụ nguồn dữ liệu tùy chỉnh được viết bằng cách sử dụngGolang:
package main
import (
"fmt"
"net/http"
"encoding/json"
)
func Handle (w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
// e.g. set on backtest DataSourse: http://xxx.xx.x.xx:9090/data
// request: GET http://xxx.xx.x.xx:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=OKX&from=1584921600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT&to=1611244800&trades=1
// http://xxx.xx.x.xx:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1599958800&period=3600000&round=true&symbol=BTC_USDT.swap&to=1611244800&trades=0
fmt.Println("request:", r)
// response
defer func() {
// response data
/* e.g. data
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[1610755200000, 3673743, 3795000, 3535780, 3599498, 8634843151],
[1610841600000, 3599498, 3685250, 3385000, 3582861, 8015772738],
[1610928000000, 3582499, 3746983, 3480000, 3663127, 7069811875],
[1611014400000, 3662246, 3785000, 3584406, 3589149, 7961130777],
[1611100800000, 3590194, 3641531, 3340000, 3546823, 8936842292],
[1611187200000, 3546823, 3560000, 3007100, 3085013, 13500407666],
[1611273600000, 3085199, 3382653, 2885000, 3294517, 14297168405],
[1611360000000, 3295000, 3345600, 3139016, 3207800, 6459528768],
[1611446400000, 3207800, 3307100, 3090000, 3225990, 5797803797],
[1611532800000, 3225945, 3487500, 3191000, 3225420, 8849922692]
]
}
*/
// /* Simulation level Tick
ret := map[string]interface{}{
"detail": map[string]interface{}{
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10,
},
"schema": []string{"time","open","high","low","close","vol"},
"data": []interface{}{
[]int64{1610755200000, 3673743, 3795000, 3535780, 3599498, 8634843151}, // 1610755200000 : 2021-01-16 08:00:00
[]int64{1610841600000, 3599498, 3685250, 3385000, 3582861, 8015772738}, // 1610841600000 : 2021-01-17 08:00:00
[]int64{1610928000000, 3582499, 3746983, 3480000, 3663127, 7069811875},
[]int64{1611014400000, 3662246, 3785000, 3584406, 3589149, 7961130777},
[]int64{1611100800000, 3590194, 3641531, 3340000, 3546823, 8936842292},
[]int64{1611187200000, 3546823, 3560000, 3007100, 3085013, 13500407666},
[]int64{1611273600000, 3085199, 3382653, 2885000, 3294517, 14297168405},
[]int64{1611360000000, 3295000, 3345600, 3139016, 3207800, 6459528768},
[]int64{1611446400000, 3207800, 3307100, 3090000, 3225990, 5797803797},
[]int64{1611532800000, 3225945, 3487500, 3191000, 3225420, 8849922692},
},
}
// */
/* Bot level Tick
ret := map[string]interface{}{
"detail": map[string]interface{}{
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10,
},
"schema": []string{"time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"},
"data": []interface{}{
[]interface{}{1610755200000, []interface{}{[]int64{9531300, 10}}, []interface{}{[]int64{9531300, 10}}, []interface{}{[]int64{1610755200000, 0, 9531300, 10}}, 9497060, 787},
[]interface{}{1610841600000, []interface{}{[]int64{9531300, 15}}, []interface{}{[]int64{9531300, 15}}, []interface{}{[]int64{1610841600000, 0, 9531300, 11}}, 9497061, 789},
},
}
*/
b, _ := json.Marshal(ret)
w.Write(b)
}()
}
func main () {
fmt.Println("listen http://localhost:9090")
http.HandleFunc("/data", Handle)
http.ListenAndServe(":9090", nil)
}
Chiến lược thử nghiệm,JavaScriptví dụ:
/*backtest
start: 2021-01-16 08:00:00
end: 2021-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"OKX","currency":"BTC_USDT","feeder":"http://120.24.2.20:9090/data"}]
args: [["number",2]]
*/
function main() {
var ticker = exchange.GetTicker()
var records = exchange.GetRecords()
Log(exchange.GetName(), exchange.GetCurrency())
Log(ticker)
Log(records)
}
FMZ Quant Trading Platform đã mở nguồn choJavaScriptngôn ngữ vàPythonngôn ngữ của công cụ backtest cục bộ, hỗ trợ cài đặt Thời gian K-line cơ bản trong quá trình backtesting.
Chìa khóa tắt để chuyển đổi giữa trang chiến lược Ctrl +,để chuyển trở lại trang Ctrl, nhấn phím,.
Chìa khóa tắt cho chiến lược tiết kiệm
Sử dụng chìa khóa.Ctrl + sđể cứu chiến lược.
Chọn tắt để bắt đầu backtest chiến lược
Sử dụng chìa khóa.Ctrl + bđể cho phép
Mã nguồn của thuật toán Sharpe trong hệ thống backtesting:
function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays) {
// force by days
period = 86400000
if (profits.length == 0) {
return null
}
var freeProfit = 0.03 // 0.04
var yearRange = yearDays * 86400000
var totalReturns = profits[profits.length - 1][1] / totalAssets
var annualizedReturns = (totalReturns * yearRange) / (te - ts)
// MaxDrawDown
var maxDrawdown = 0
var maxAssets = totalAssets
var maxAssetsTime = 0
var maxDrawdownTime = 0
var maxDrawdownStartTime = 0
var winningRate = 0
var winningResult = 0
for (var i = 0; i < profits.length; i++) {
if (i == 0) {
if (profits[i][1] > 0) {
winningResult++
}
} else {
if (profits[i][1] > profits[i - 1][1]) {
winningResult++
}
}
if ((profits[i][1] + totalAssets) > maxAssets) {
maxAssets = profits[i][1] + totalAssets
maxAssetsTime = profits[i][0]
}
if (maxAssets > 0) {
var drawDown = 1 - (profits[i][1] + totalAssets) / maxAssets
if (drawDown > maxDrawdown) {
maxDrawdown = drawDown
maxDrawdownTime = profits[i][0]
maxDrawdownStartTime = maxAssetsTime
}
}
}
if (profits.length > 0) {
winningRate = winningResult / profits.length
}
// trim profits
var i = 0
var datas = []
var sum = 0
var preProfit = 0
var perRatio = 0
var rangeEnd = te
if ((te - ts) % period > 0) {
rangeEnd = (parseInt(te / period) + 1) * period
}
for (var n = ts; n < rangeEnd; n += period) {
var dayProfit = 0.0
var cut = n + period
while (i < profits.length && profits[i][0] < cut) {
dayProfit += (profits[i][1] - preProfit)
preProfit = profits[i][1]
i++
}
perRatio = ((dayProfit / totalAssets) * yearRange) / period
sum += perRatio
datas.push(perRatio)
}
var sharpeRatio = 0
var volatility = 0
if (datas.length > 0) {
var avg = sum / datas.length;
var std = 0;
for (i = 0; i < datas.length; i++) {
std += Math.pow(datas[i] - avg, 2);
}
volatility = Math.sqrt(std / datas.length);
if (volatility !== 0) {
sharpeRatio = (annualizedReturns - freeProfit) / volatility
}
}
return {
totalAssets: totalAssets,
yearDays: yearDays,
totalReturns: totalReturns,
annualizedReturns: annualizedReturns,
sharpeRatio: sharpeRatio,
volatility: volatility,
maxDrawdown: maxDrawdown,
maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
maxAssetsTime: maxAssetsTime,
maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
winningRate: winningRate
}
}