FMZ Quant Trading Platform chia hệ thống backtest thànhmức độ botvàMức độ mô phỏng. Các bot cấp là để backtest hoàn toàn theo các dữ liệu lịch sử đầy đủ; trong khi mô phỏng cấp backtest tạo ratickdữ liệu theo dữ liệu K-line thực tế theo khoảng thời gian thường xuyên để kiểm tra lại. Cả hai đều dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế, nhưng dữ liệu cấp bot chính xác hơn và kết quả đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, kiểm tra lại chỉ là hiệu suất của chiến lược theo dữ liệu lịch sử. Dữ liệu lịch sử không thể đại diện đầy đủ cho thị trường tương lai. Thị trường lịch sử có thể lặp lại, hoặc nó cũng có thể dẫn đến Black Swan. Do đó, kết quả kiểm tra lại nên được xử lý hợp lý và khách quan.
CácCấp độ mô phỏng Ticktạo ra mô phỏngDữ liệu tickdựa trên thời gian K-line cơ bản, mỗi thời gian K-line cơ bản sẽ tạo ra tối đa 12 điểm thời gian backtest; Trong khiMức thị trường thực tế TickPhương pháp kiểm tra ngược của FMZ Quant cho phép chiến lược giao dịch nhiều lần trên một đường K duy nhất, tránh tình huống mà giao dịch chỉ có thể được thực hiện ở mức giá đóng cửa. Nó chính xác hơn trong khi tính đến tốc độ kiểm tra ngược.
Mô tả cơ chế hệ thống kiểm tra hậu quả
Đánh dấu cấp độ mô phỏng CácCấp độ mô phỏng Tickdựa trên dữ liệu đường K cơ bản của hệ thống backtest, mô phỏng dữ liệu tick để backtest trong khuôn khổ giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở và giá đóng của một thanh đường K cơ bản theo một thuật toán nhất định. Là dữ liệu tick thời gian thực trên chuỗi thời gian backtesting, nó trả về khi chương trình chiến lược gọi giao diện. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo:Mô tả cơ chế trình độ mô phỏng hệ thống kiểm tra ngược.
Đánh dấu mức bot
Bot level backtest là dữ liệu về mức độ tick thực tế trong chuỗi thời gian Bar. Đối với các chiến lược dựa trên dữ liệu về mức tick, sử dụng mức thị trường thực để backtest gần hơn với thực tế. Trong bot level backtest, dữ liệu tick là dữ liệu ghi lại thực, không phải mô phỏng. Nó hỗ trợ dữ liệu độ sâu, ghi lại dữ liệu của giao dịch thị trường, độ sâu tùy chỉnh và mỗi dữ liệu giao dịch cá nhân. Kích thước tối đa của backtest dữ liệu cấp thị trường thực là tối đa 50MB, không có giới hạn về phạm vi thời gian backtest trong giới hạn trên của bộ dữ liệu. Nếu bạn cần mở rộng phạm vi thời gian backtest càng nhiều càng tốt, bạn có thể giảm giá trị của thiết lập độ sâu thiết lập và không sử dụng mỗi dữ liệu giao dịch cá nhân để tăng phạm vi thời gian backtest Call.GetDepth, GetTradesCác chức năng để có được dữ liệu thị trường phát lại.GetTicker, GetTrades, GetDepthvàGetRecordssẽ không đẩy thời gian nhiều lần khi thời gian di chuyển trên dòng thời gian backtest (điều này sẽ không kích hoạt một bước nhảy đến thời điểm dữ liệu thị trường tiếp theo). Các cuộc gọi lặp đi lặp lại đến một trong các chức năng trên sẽ đẩy thời gian backtest để di chuyển trên dòng thời gian backtest (nhảy đến thời điểm dữ liệu thị trường tiếp theo). Khi mức thị trường thực được sử dụng để backtest, không nên chọn thời gian trước đó. Có thể không có dữ liệu cấp thị trường thực trong khoảng thời gian sớm.
Tick cấp botvàTick cấp độ mô phỏngcác chế độ, cơ chế khớp giao dịch của hệ thống backtest: khớp giao dịch lệnh được thực hiện theo giá nhìn thấy và toàn bộ khối lượng được giao dịch. do đó, kịch bản giao dịch một phần không thể được kiểm tra trong hệ thống backtest.
Trình soạn thảo chiến lược Hệ thống Backtesting hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình